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  • #170540

    Facendo baktest  con una strategia con una variabile ho un risultato, mettendo valore fisso alla variabile, ho un altro risultato, infine inserendo il valore della variabile nel codice, ho ancora un altro risultato. Sbaglio qualche passaggio?

    #170541

    Puoi fare un esempio semplice?

     

    #170573

    Utilizzo un semplice codice che va long se la parabolica SAR è sotto il prezzo e contemporaneamente il MACD è sopra lo 0 e viceversa per short allo scoperto e inoltre ha thrilling come variabile.  Eseguo il baktest , leggo il valore della variabile e lo inserisco fisso, baktest di nuovo, poi il valore della variabile lo inserisco nel codice e faccio l’ultimo baktest. I risultati dei test sono diversi nelle 3 prove.

    #170582

    Per esempio intendevo un codice, altrimenti non posso replicare.

    Dimmi anche su quale strumento, TF e numero di unità l’hai provato e quali sono le variabili (una o più di una) che hai usato e con quali valori.

    In sostanza devo essere nelle condizioni di replicare ESATTAMENTE la tua operatività.

    Io ho provato questo:

    1. Nella foto 1 il codice è esattamente come sopra
    2. nella foto 2 ho tolto la variabile, mettendo i periodi nella media come costante numerica
    3. nella foto 3 ho attivato il walk forward da 10 a 10 con passo 1 e solo un passaggio (ed è l’unico che differisce leggermente nei risultati)
    4. nella foto 4 ho attivato il walk forward mettendo 10 fisso
    5. nella foto 5 ho disattivato il walk forward, lasciando però 10 fisso

    la differenza è solo nel passaggio 3, non so perché, le operazioni ed il drawdown sono le stesse (devi chiedere all’assistenza PRT premendo Ctrl+M dalla piattaforma, fornendo più dettagli possibili).

    #170602

     

    / Definizione dei parametri del codice
    DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate

    // Condizioni per entrare su posizioni long
    indicator1 = SAR[0.02,0.02,0.2]
    c1 = (indicator1 <= close)
    indicator2 = MACD[12,26,9](close)
    c2 = (indicator2 > 0)

    IF c1 AND c2 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
    ENDIF

    // Condizioni per uscire da posizioni long
    indicator3 = SAR[0.02,0.02,0.2]
    c3 = (indicator3 >= close)
    indicator4 = MACD[12,26,9](close)
    c4 = (indicator4 < 0)

    IF c3 AND c4 THEN
    SELL AT MARKET
    ENDIF

    // Condizioni per entrare su posizioni short
    indicator5 = SAR[0.02,0.02,0.2]
    c5 = (indicator5 >= close)
    indicator6 = MACD[12,26,9](close)
    c6 = (indicator6 < 0)

    IF c5 AND c6 THEN
    SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
    ENDIF

    // Condizioni per uscire da posizioni short
    indicator7 = SAR[0.02,0.02,0.2]
    c7 = (indicator7 <= close)
    indicator8 = MACD[12,26,9](close)
    c8 = (indicator8 > 0)

    IF c7 AND c8 THEN
    EXITSHORT AT MARKET
    ENDIF

    // Stop e target
    SET STOP $TRAILING 34

    Questo è il codice, lo uso sul Nasdaq giornaliero con 200 unita. Per la variabile, lo leggi nel codice, comunque è 34 euro e l’ho individuato con Walk Forward.

    Grazie dell’aiuto.

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