Perte max sur une bougie

finplus · Mon, 28 Nov 2022 10:31:32 +0000

Bonjour, une question pour savoir si PRT permet ce type d’ordre : je voudrais protéger mes positions d’un retournement brutal du marché. La protection serait la suivante : si sur une même bougie je constate par exemple sur une position longue prise par exemple à 10h35 à 6660 points (sur le CAC et je suis en UT 15 minutes) que le prix à 10h42 est de 6620 points (soit une baisse de 40 points sur la même bougie) je voudrai une vente à ce niveau là. Est ce possible ou suis-je obligé d’attendre la clôture à 10h45 au risque que le cours a continué à baisser et donc sortir bien plus bas ? Merci.

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11/28/2022 at 11:31 AM #204941 Report
finplus

Bonjour,

une question pour savoir si PRT permet ce type d’ordre : je voudrais protéger mes positions d’un retournement brutal du marché. La protection serait la suivante :

si sur une même bougie je constate par exemple sur une position longue prise par exemple à 10h35 à 6660 points (sur le CAC et je suis en UT 15 minutes) que le prix à 10h42 est de 6620 points (soit une baisse de 40 points sur la même bougie) je voudrai une vente à ce niveau là. Est ce possible ou suis-je obligé d’attendre la clôture à 10h45 au risque que le cours a continué à baisser et donc sortir bien plus bas ?

Merci.
finplus
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11/28/2022 at 12:47 PM #204942 Report
Nicolas

La façon serait de placer un ordre conditionnel de revente avec une distance en point de 40 depuis l’ouverture, soit:

if longonmarket then set stop price (close-40*pointsize) endif

1
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if longonmarket then
set stop price (close-40*pointsize)
endif
Nicolas
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11/28/2022 at 1:20 PM #204945 Report
finplus

Merci pour la réponse.

Je vais tester. Ce qui veut dire que sur la bougie en cours, je serai protéger d’une poursuite de la baisse (admettons que sur l’exemple précédent le CAC termine à 10h45 = clôture de la bougie en cours à 6612 points) ?
finplus
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11/28/2022 at 2:34 PM #204950 Report
Nicolas

Oui, mais il faudra aussi poser ce “stoploss” lors de l’achat également (juste après BUY AT MARKET).

C’est en fait un trailing stop de 40 points depuis l’ouverture de la bougie, qui se déplace à chaque bougie.
Nicolas
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11/28/2022 at 2:54 PM #204951 Report
finplus

D’accord. Merci. Comme ceci donc :

if cond1 then

buy 1 contract at market

endif

if longonmarket then

set stop price (close–40*pointsize)

endif
finplus
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11/28/2022 at 4:16 PM #204953 Report
Nicolas

On va tout de suite placer le stop dés le lancement de l’ordre:

if cond1 then buy 1 contract at market set stop price (close–40*pointsize) endif if longonmarket then set stop price (close–40*pointsize) endif

1
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8

if cond1 then
buy 1 contract at market
set stop price (close–40*pointsize)
endif

if longonmarket then
set stop price (close–40*pointsize)
endif

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finplus
Nicolas
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11/28/2022 at 4:33 PM #204955 Report
finplus

Merci !

Juste une question par compréhension : pourquoi le mettre deux fois ?
finplus
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11/29/2022 at 7:26 AM #204982 Report
finplus
Bonjour,

je viens de tester le stoploss et celui-ci n’a pas fonctionné sur la paire AUD JPY qui s’est retournée à la baisse en UT 1 heure le 21 octobre à 16 heures (voir pièce jointe)

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finplus
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11/29/2022 at 9:07 AM #204985 Report
Nicolas
40 point sur cette paire, c’est bien en dessous de cette bougie (voir image).

Pour afficher une valeur sur le graphique durant un backtest tu peux utiliser l’instruction GRAPHONPRICE:

GRAPHONPRICE (close-40*pointsize)

1

GRAPHONPRICE (close-40*pointsize)

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Nicolas
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11/29/2022 at 9:19 AM #204991 Report
finplus

oui et donc ? le stoploss aurait dû intervenir et clôturer ma position longue dès que le seuil de perte des 40 pips aurait été franchi, non ? Or ce n’est pas le cas. Ou alors quelque chose m’échappe.
finplus
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11/29/2022 at 9:33 AM #204992 Report
finplus

ou alors le stoploss intervient à la clôture de la bougie, ce qui signifie que la position peut perdre au-delà des 40 pips.
finplus
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11/29/2022 at 9:46 AM #204993 Report
Nicolas
Cette bougie mesure environ 24 points depuis son ouverture, donc on a pas tapé le stoploss qui est positionné à 40 points depuis l’ouverture de la bougie.

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Nicolas
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11/29/2022 at 7:00 PM #205029 Report
finplus

Je ne comprends pas alors ma perte de 12.000 yens (cela fait plus de 24 points il me semble) sur la bougie de 16 heures.
finplus
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11/30/2022 at 9:42 AM #205053 Report
Nicolas

Moi non plus sans le code complet 🙂
Nicolas
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