Bonjour,
suite à une excellente vidéo (comme toujours) de Christophe, j’aimerais coder un screener en daily avec ces conditions:
- top du canal de Donchian (270 périodes) haussier (optionnel, je ne sais pas si c’est possible)
- prix au-dessus de MM200 et MM400 daily
- pente de la MM200 daily supérieure à 2%, sur une distance de 20 jours (c’est-à-dire regarder 2 points à 20 jours d’intervalle et calculer la pente en %)
- le prix est supérieur à 5 fois averagetruerange (calculé sur 200 périodes)
Merci pour votre aide 🙂
Bonjour
Si comme moi vous avez une version proréal avec screener qui se limite a 256 périodes alors à mon avis le donchian270 périodes ne fonctionne pas c’est pourquoi dans
le screener ci après qui correspond à la vidéo de christophe j’ai utilisé un donchian 253 périodes et qui donne des résultats très proche…
CapitaLisationMini =100000
timeframe (monthly)
c1=average[20](close*volume)>(CapitaLisationMini*21)
timeframe (weekly)
c1=average[20](close*volume)>(CapitaLisationMini*5)
TIMEFRAME(4 HOUR)
c1=average[20](close*volume)>(CapitaLisationMini/2.14)
TIMEFRAME(1 HOUR)
c1=average[20](close*volume)>(CapitaLisationMini/8.5)
TIMEFRAME(30 minutes)
c1=average[20](close*volume)>(CapitaLisationMini/17)
TIMEFRAME(15 minutes)
c1=average[20](close*volume)>(CapitaLisationMini/34)
TIMEFRAME(5 minutes)
c1=average[20](close*volume)>(CapitaLisationMini/102)
TIMEFRAME(2 minutes)
c1=average[20](close*volume)>(CapitaLisationMini/255)
TIMEFRAME(daily)
c1=average[20](close*volume)>(CapitaLisationMini)
Timeframe(default)
c2=DonchianChannelUp[253]
mm200=average[200](close)
//mm400=average[400](close)
bandsup=average[200](close)+5*AverageTrueRange[200](close)
nbChandelier=20
pente=((MM200-MM200[nbchandelier])/MM200[nbchandelier])*100
D=c1 and c2>=c2[1] and close>mm200 and close>bandsup and pente>=2 //and close>mm400
screener [D](mm200 as"pente")
Merci, c’est des indicateurs que je n’ai pas l’habitude d’utiliser, je vais essayer de comprendre cette programmation et voir cette semaine si ça correspond bien à ce que je recherche 🙂
