Bonjour,
J’ai écrit un programme (P1) qui donne un indicateur (I1) sous la forme d’une variable qui s’affiche sur l’écran (j’utilise la fonction graph).
Ce programme est exécuté sous la forme d’un backtest sur le compte réel. Il contient des ordres d’achat et de vente (qui ne s’exécutent pas, puisque c’est un backtest).
J’ai un deuxième programme (P2) qui attend que I1 soit visible sur l’écran pour se déclencher. Pour l’instant, je lance P2 manuellement quand je vois I1 sur l’écran.
Il me semble que je ne peux pas faire fonctionner P1 sous la forme d’un indicateur qui serait appelé à partir de P2, car P1 contient des ordres qui ne doivent pas être exécutés.
Question : est-ce que je peux faire passer un paramètre (I1) de P1 vers P2 ?
Si ce n’est pas possible, est-ce quelqu’un a une suggestion de contournement ?
Merci pour votre aide
Bon weekend à tous.
Pour bien comprendre la démarche qui t’a amené à créer des stratégies pour obtenir des signaux de trading, as-tu utilisé des instructions TIMEFRAME dans tes backtests ?
Oui. J’ai utilisé deux timeframe différents dans le backtest.
Désolé pour la réponse tardive, mais il semble que le forum ne m’envoie plus des copies sur mon email.
D’accord, donc en effet on ne peut pas appeler une stratégie dans une autre stratégie. Le mieux ici étant donc de tout regrouper dans le même programme.
Pour les emails, as-tu regardé dans les spams ?
Merci pour la réponse.
J’ai regardé dans les spam. Rien trouvé. Je vais essayer de voir s’il y a un problème de réception sur mes emails.
Concernant le premier problème, l’idée est la suivante : simuler des achats/ventes, et en fonction de certains critères de comportement de ces achats/ventes simulés, j’effectue alors un achat/vente réel.
J’ai essayé de simuler les achats ventes dans un indicateur. (j’ai effectué des achats et des stops en fonction des valeurs d’entrées simulés et des stops simulés). Mais je n’obtiens pas les mêmes comportements que si c’était PRT qui faisait les achats/ventes.
C’est pourquoi je me disais que j’allais laisser PRT simuler les achats/ventes dans un backtest, et faire l’achat/vente en fonction des résultats de ses simulations.
J’espère que c’est clair…
Si tu as une idée de contournement, je suis preneur.
Merci
