Bonjour,
Je souhaite savoir s’il est possible de créer un indicateur qui s’adapte à un titre spécifique ?
On va prendre un petit exemple : On va supposer que le RSI(18) est bien plus pertinent pour le titre Airbus, que le RSI(14).
L’idée est donc de créer un indicateur RSI personnalisé qui détècte le titre affiché et qui modifie les parametres.
Cela pourrait donner ce genre de code :
// Indicateur RSI en fonction du titre
//Valeur par défaut
param = 14
BarreBasse = 30
BarreHaute = 70
//Valeur adaotée à notre portefeuille
IF Symbol = "FR0000125338" THEN // Euronext Airbus
param = 18
BarreBasse = 25
BarreHaute = 75
ELSIF Symbol = "FR0014003TT8" THEN // Euronext Dassault
param = 12
BarreBasse = 33
BarreHaute = 80
ELSIF Symbol = "ORCL" THEN // NYSE Oracle
param = 14
BarreBasse = 75
BarreHaute = 70
ENDIF
Je sais que la commande Symbol n’existe pas.
Mais peut-être qu’il y a une façon de coder ce genre de chose ?
Cordialement
Gabriel
Pas accès au nom, mais si on travaille sur une UT en particulier on peut contourner le problème ainsi: on sait à combien cotait chaque titre à un moment donné récent (récent pour ne pas avoir à le recoder tant que ce moment ne sort pas de l’historique chargé), donc on peut écrire sa condition IF… ELSIF… avec date de clôture ou d’ouverture (éventuellement heure si UT plus petite que jour) et le niveau de prix d’un titre à ce moment là.
On pourrait utiliser la valeur du daily close à une date précise: on cherche la bougie dont la date correspond à une date de référence choisie (par exemple le 3 janvier 2022), et on compare le Close de ce jour-là à des valeurs connues à l’avance pour chaque titre. Si le close correspond (à une tolérance près), on a identifié le titre.
Exemple de ce que ça pourrait donner en code :
// Identification du titre par empreinte de cours historique
// Date de référence choisie : 03/01/2022 (20220103)
// Il faut connaître à l'avance le Close exact de chaque titre ce jour-là
DateRef = 20220103
// Recherche de la barre correspondant à la date de référence
i = 0
WHILE Date[i] > DateRef DO
i = i + 1
WEND
// Close à la date de référence
CloseRef = Close[i]
// Empreintes connues à l'avance (à calibrer selon vos titres)
// Airbus ce jour-là : ~116.50 € -> tolérance de 1€
// Dassault ce jour-là : ~182.00 € -> tolérance de 1€
// Oracle ce jour-là : ~88.00 $ -> tolérance de 1$
param = 14
BarreBasse = 30
BarreHaute = 70
IF CloseRef > 115 AND CloseRef < 118 THEN // Airbus
param = 18
BarreBasse = 25
BarreHaute = 75
ELSIF CloseRef > 181 AND CloseRef < 184 THEN // Dassault
param = 12
BarreBasse = 33
BarreHaute = 80
ELSIF CloseRef > 87 AND CloseRef < 90 THEN // Oracle
param = 14
BarreBasse = 35
BarreHaute = 70
ENDIF
monRSI = RSI[param](close)
RETURN monRSI AS "RSI", BarreBasse AS "Bas", BarreHaute AS "Haut"
A tester ! 🙂
Merci de ces réponses, dont le contournement.
J’ai tout de même demandé une évolution de ProRealTime, car je pense que ce serait un plus d’avoir une procédure “propre”. On va voir si elle est prise en compte 😉
Merci
Gabriel
