Bonjour,
Avec mon compte sur saxo, j’ai construit un code de trading avant de m’apercevoir que seul IG proposait le système auto.
J’ai alors ouvert un compte chez IG.
J’ai donc importer (j’ai aussi testé un copier coller) le code de trading de saxo sur mon PRT IG.
Mais la pas moyen d’avoir les mêmes résultats. Est-ce que ça vient du stop garantis fournit par IG ?
même version de PRT : 11.1-1.8.0_202
Sans doute parce qu’il ne s’agit pas du même instrument ? (d’un côté un instrument avec certaines cotations et de l’autre un CFD avec des données différentes) et/ou des horaires de trading différents ? (ajustement UTC).
Je trade sur le forex, en comparant sur l’EUR/GBP, les graph sont identiques d’un PRT à l’autre.
Les signaux d’achat/vente que l’automatisme doit déclencher sont visibles sur les deux graphs de façon nette.
l’horaire n’intervient pas dans mon code pour l’instant.
Sur un basique comme penny stocks ca prend les même trades.
il y a donc qqchose dans mon code qui fait que … mais quoi :/
// Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé
//Tendance sur le autres timeframe
// listing variable
//UT+2
timeframe(15 minutes)
TrendUT2 = SuperTrend[3,10]
HausseUT2 = (open>TrendUT2)
BaisseUT2 = (open<TrendUT2)
//UT+1
timeframe(5 minutes)
TrendUT1 = SuperTrend[3,10]
HausseUT1 = (open>TrendUT1)
BaisseUT1 = (open<TrendUT1)
//UT
timeframe(1 minute)
KIJUN = KijunSen[9,26,52]
TENKAN = TenkanSen[9,26,52]
SSA = SenkouSpanA[9,26,52]
SSB = SenkouSpanB[9,26,52]
TrendUT = SuperTrend[3,10]
//Indiquateur
//Kijun
Prev2UnderKijun = (close[1]<KIJUN[1])
Prev2UpperKijun = (close[1]>KIJUN[1])
Prev1UnderKijun = (close<KIJUN)
Prev1UpperKijun = (close>KIJUN)
//Tenkan
Prev2UpperTenkan = (close[1]>TENKAN[1])
Prev2UnderTenkan = (close[1]<TENKAN[1])
Prev1UpperTenkan = (close>TENKAN)
Prev1UnderTenkan = (close<TENKAN)
//Nuage kumo
Prev1UpperSSA = (close>SSA)
Prev1UpperSSB = (close>SSB)
Prev1UnderSSA = (close<SSA)
Prev1UnderSSB = (close<SSB)
//Tendance
//Baisse
BaisseUT =(open<TrendUT)
HausseUT = (open>TrendUT)
//Money management
ONCE Capital = 3500
ONCE Risk = 0.005
equity = Capital + StrategyProfit
maxrisk = round(equity*Risk)
SLLong= abs( close - LOWEST[10](low))
SLShort = abs( close - Highest[10](high))
PositionSizeL = abs(round((maxrisk/SLLong)/PointValue)*pipsize)
PositionSizeS = abs(round((maxrisk/SLShort)/PointValue)*pipsize)
//ORDER Achat:
//Kijun
//close 2 avant sskijun// close prev au dessus// close pre au dessus tenkan// prev au dessus du nage SSA-SSB// convergence UT UT1 UT2
IF Prev2UnderKijun AND Prev1UpperKijun AND Prev1UpperTenkan AND Prev1UpperSSA AND Prev1UpperSSB AND HausseUT2 AND HausseUT1 AND HausseUT THEN
BUY PositionSizeL SHARES AT MARKET
SET STOP LOSS SLLong
type = 1
ENDIF
//fermeture ss kijun
IF Prev1UnderKijun AND type = 1 THEN
SELL AT MARKET
type = 0
ENDIF
//tenkan(descri)
//close 2 avant sstenkan// close prev au dessus tenkan// close pre au dessus kijun// prev au dessus du nage SSA-SSB// convergence UT UT1 UT2
IF Prev2UnderTenkan AND Prev1UpperTenkan AND Prev1UpperKijun AND Prev1UpperSSA AND Prev1UpperSSB AND HausseUT2 AND HausseUT1 AND HausseUT AND type<>1 THEN
BUY PositionSizeL SHARES AT MARKET
SET STOP LOSS SLLong
type = 2
ENDIF
//fermeture ss kijun
IF Prev1UnderTenkan AND type = 2 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
//Order Sell
//close 2 avant au dessuskijun// close prev en dessous// close pre au dessous tenkan// prev au dessous du nage SSA-SSB// convergence UT UT1 UT2
IF Prev2UpperKijun AND Prev1UnderKijun AND Prev1UnderTenkan AND Prev1UnderSSA AND Prev1UnderSSB AND BaisseUT2 AND BaisseUT1 AND BaisseUT THEN
SELLSHORT PositionSizeS SHARES AT MARKET
SET STOP LOSS SLShort
type = 3
ENDIF
//fermeture ss kijun
IF Prev1UpperKijun AND type = 3 THEN
EXITSHORT AT MARKET
type = 0
ENDIF
//tenkan(descri)
//close 2 avant au dessustenkan// close prev en dessous tenkan// close pre en dessous kijun// prev en dessous du nuage SSA-SSB// convergence UT UT1 UT2
IF Prev2UpperTenkan AND Prev1UnderTenkan AND Prev1UnderKijun AND Prev1UnderSSA AND Prev1UnderSSB AND BaisseUT2 AND BaisseUT1 AND BaisseUT AND type<>3 THEN
SELLSHORT PositionSizeS SHARES AT MARKET
SET STOP LOSS SLShort
type = 4
ENDIF
//fermeture ss kijun
IF Prev1UpperTenkan AND type = 4 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
je pense que le flux est pas le même.
un algo qui donne de bon résultat avec IG donne de mauvais résultat avec IB
cad ? je vois les opportunités d’achat/vente sur les 2 graphs PRT, saxo et IG. En quoi le flux peut empecher l’identification automatique chez IG et pas chez saxo ?
Est-ce que les valeurs OHLC des bougies sont exactement les mêmes ?
un algo qui donne de bon résultat avec IG donne de mauvais résultat avec IB
Ne faisons pas une généralité. Il est logique qu’un code “fitté” sur des datas spécifiques performent différemment sur d’autres datas.
Les valeurs OHLC ne sont pas strictement identiques, il y a des variations infimes.
Quand une bougie casse ma tenkan, sur saxo je pense que 99.99999 …. % des cas elle casse aussi la tenkan sur IG
