Oui, j’ai bien compris le principe du twist, et je te confirme que je sui bien plongé dans une faille temporelle digne d’Isaac Asimov ; -)

J’utilise un code quasiment similaire au tien (mais je ne m’intéresse qu’aux twists haussiers). Il fonctionne très bien et je scanne le marché avec un screener chaque sois pour détecter les twists, qui apparaissent projetés dans 26 périodes.

Cela marche très bien, j’ai même créé un indicateur PRT qui fait apparaitre le twist, et le jour de son déclenchement (26 périodes porécédentes). Sur l’exemple ci joint (Alpha Mos) on voit cet indicateur qui affiche un trait vertical bleu le jour du twist et un rouge le jour où le twist est apparu. On voit bien l’intérêt de prendre position le jour où on voit le twist (à moins de 2€).

Donc tout cela fonctionne très bien, mais j’aimerais backtester ce système de trading… et là ça se complique, car je n’arrive pas, en programmant un Probacktest, à faire en sorte que la position soit prise 26 périodes AVANT l’apparition du signal (le twist).

Le second exemple (Backtest sur Genomic Vision) montre bien mon problème…

J’espère être suffisamment clair, ce n’est pas évident à expliquer.

Voici le code que j’utilise pour le BT :

//********************************************************************************************
//BACKTEST SUR SYSTEME KUMO TWIST
//Principe : achat d'une position de 500 € au moment du twist du kumo (à +21 périodes)
//stop :
//objectif :
//********************************************************************************************
// - 1 - définitions Ichimoku :
TWIST = 0
CROISEMENT = 13
c1 = highest[1] (high[1])
Tenkan = (highest[9](high)+lowest[9](low))/2
Kijun = (highest[26](high)+lowest[26](low))/2
SSpanA = (tenkan[26]+kijun[26])/2
SSpanB = (highest[52](high[26])+lowest[52](low[26]))/2

// CROISEMENT à l'achat SSA > SSB
If SSpanA crosses over SSpanB then
TWIST = 1
CROISEMENT = SSpanA

ENDIF


// - 2 - Conditions pour ouvrir une position acheteuse
IF NOT LongOnMarket AND TWIST THEN
BUY  500 cash roundeddown AT market
ENDIF

// Conditions pour fermer une position acheteuse
SET TARGET %PROFIT 100

// - 3 - Stops et objectifs : entrez vos stops et vos objectifs ici
Set stop %trailing 20


// Ne fonctionne pas car impossible de prendre position 26 jours AVANT le déclenchement du Twist ...

Je ne sais pas comment indiquer que twist doit être twist [-26]…!

Alpha-Mos.png Genomic-Vision.png