Ouverture immédiate position

• 02/09/2018 at 7:55 PM #62161
  Lorenzo47

  Bonsoir,

  Existe il un moyen d’ouvrir une position au moment où la condition demandé se réalise (sans attendre la fin de la période). Je comprends bien que dans mon codage on fait toujours référence à une clôture, ce qui oblige l’algorithme à attendre la fin de la période avant de déclencher l’ordre. J’aimerai savoir s’il est possible, au même titre que pour un Stop Loss ou Target Profit, de déclencher une ouverture de position au moment exact où la condition se réalise.

  La partie problématique de mon code se porte sur le changement de position de l’indicateur parabolique SAR par rapport au cours.

  c1 = (pSAR CROSSES UNDER High)

  1	c1 = (pSAR CROSSES UNDER High)

  “high” sous entend qu’il faut attendre la fin de la période pour clôture, peut on y remédier ?

  Pour information en pièce jointe, la répercussion directe sur le graphique en Backtest : la position est ouverte une bougie trop tard.

  Merci par avance pour votre aide

   

  

  Lorenzo47

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  02/12/2018 at 2:25 PM #62434
  SuperMike

  Bonjour,

  Je suis également intéressé par cette question, car je trouve ça dommage de perdre à chaque une bougie lorsque mes conditions sont réunies pour entrer sur le marché.

  

  SuperMike

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  02/12/2018 at 2:41 PM #62435
  Lorenzo47

  SuperMike, effectivement c’est plutôt dommage, je cherche toujours une solution mais pour l’instant ça paraît impossible. Peut-être qu’ils développeront cette évolution dans l’année 2018… En tout cas je l’espère 🙂

  Si vous avez plus d’informations n’hésitez pas, j’en ferai de même.

  

  Lorenzo47

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  02/12/2018 at 2:48 PM #62437
  Lorenzo47

  J’avais ouvert le même sujet sur le forum anglophone, si quelqu’un est intéressé, voici le lien : https://www.prorealcode.com/topic/how-to-open-immediately-a-position/#post-62436

  

  Lorenzo47

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  02/12/2018 at 5:07 PM #62454
  SuperMike

  Merci 🙂

  Oui ce serait une bonne nouveauté, car je trouve que c’est trop pénalisant d’avoir un train de retard. En Backtest tout est clean, et en ProOrder ça devient l’enfer car une bougie de retard fait tout décaler…

  

  SuperMike

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  02/12/2018 at 5:11 PM #62455
  Nicolas

  En effet, mais pour le SAR dont il est question, c’est sa cassure sur le Close qui le fait changer de direction, hors entre l’Open et le Close d’une bougie il peut y avoir plusieurs cassures sans pour autant que la direction change à la toute fin de la bougie.

  

  Nicolas

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  10/04/2018 at 2:03 PM #81920
  dan55

  Bonjour Nicolas, vous êtes très présent sur ce forum, est ce que vous travaillez chez ProRealTime même ? En tout cas j’apprécie votre grande connaissance en programmation.

  J’ai besoin de savoir comment déclencher une position IMMEDIATEMENT lorsque les conditions sont réunis (timeframe en 5 et 15mn) sans attendre la CLOTURE en 5mn ?

  j’ai beau chercher partout, je ne trouve pas le code.

  IF MacVert5mn AND MacVert15mn THEN //
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET  // position trop tardive, le cours a déja dépassé la MM7
  ENDIF

  Merci

  

  dan55

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  10/04/2018 at 4:11 PM #81939
  Nicolas

  dan55 wrote:

  vous êtes très présent sur ce forum

  Normal, c’est le mien 😆

  Ci-dessous un exemple de comment ça doit se passer :

  defparam cumulateorders=false timeframe(15 minutes,updateonclose) macd15 = MACD[12,26,9](close) timeframe(5 minutes) macd5 = MACD[12,26,9](close) timeframe(default) a=macd15>0 and macd5>0 if a>0 then buy at market endif graph macd15 graph macd5 coloured(200,0,0)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  defparam cumulateorders=false   timeframe(15 minutes,updateonclose) macd15 = MACD[12,26,9](close)   timeframe(5 minutes) macd5 = MACD[12,26,9](close)   timeframe(default) a=macd15>0 and macd5>0 if a>0 then buy at market endif   graph macd15 graph macd5 coloured(200,0,0)

  Déclaration des MACD dans les timeframes respectifs.

  En 15 minutes, on prend celui de la dernière clôture en M15.

  En 5 minutes on prend celui qui est cadencé par la dernière fermeture en timeframe “default”, donc le timeframe sur lequel la stratégie est lancée (privilégié le M1 pour avoir un update toutes les minutes).

  En timeframe default, on prend les ordres en comparant les conditions.

  A bien garder en tête, vous aurez donc des faux signaux, puisque vous n’attendez pas la clôture d’une bougie M5 pour considérer la valeur du MACD, selon votre demande. Il est donc fort probable qu’il y ait plusieurs ordres sur entre le début et la fin de la bougie M5 (si toutefois les ordres se ferment aussi dans durant ce laps de temps).

  

  Nicolas

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  10/07/2018 at 2:20 PM #82192
  dan55

  Bonjour Nicolas, merci pour votre réponse rapide.

  Si j’ai bien compris, le code TIMEFRAME(15 minutes,updateonclose) prend en compte uniquement la DERNIÈRE clôture en 15MN. Exemple :

  TIMEFRAME(15 minutes, updateonclose)

  condition1 = …

  TIMEFRAME(5 minutes,default)

  condition2 = …

  alors la clôture en 15mn de 17h00 est utilisée pour comparer les conditions avec seulement ces clôtures en 5mn : 17h15, 17h20, 17h25

  Autrement si le code est :

  TIMEFRAME(15 minutes)

  condition1 = …

  TIMEFRAME(5 minutes,default)

  condition2 = …

  alors les conditions sont recalculés tous les 5 minutes 17h00, 17h05, 17h10, 17h15, 17h20, 17h25, 17h30….

  Tout cela est juste ?

   

   

   

  

  dan55

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  10/07/2018 at 2:26 PM #82193
  dan55

  D’autre part le code :

  TIMEFRAME(10 minutes, updateonclose)

  condition = close > 12400

  équivaut à :

  TIMEFRAME(10 minutes)

  condition = close[1] > 12400

  Est ce juste ?

  

  dan55

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  03/22/2020 at 3:51 PM #122924
  bona25

  Bonjour,

  je souhaiterai ouvrir une position acheteuse à l’instant T ou le prix touche une moyenne mobile, sans attendre la clôture de celle-ci ,et inversement pour ouvrir une position vendeuse.

  

  bona25

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  03/22/2020 at 6:57 PM #122944
  bona25

  Merci pour le retour

  

  bona25

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  03/23/2020 at 10:27 AM #122982
  Nicolas

  Merci pour la patience .. il faut en effet parfois attendre plus de 3h pour avoir une réponse, surtout un Dimanche 🙄

  Bref, c’est la même idée que dans mon exemple avec le MACD plus haut, soit on déclare la moyenne mobile dans le timeframe qu’on veut étudier et on prend les ordres dans un timeframe plus petit, celui de son choix.

  Exemple avec une moyenne mobile simple 20 périodes déclarées en UT 5-minutes :

  timeframe(5 minutes) mm = average[20] timeframe(default) //le timeframe le plus petit utilisé pour constater les contacts avec la MM if not longonmarket and close>mm then buy at mm limit endif

  1 2 3 4 5 6 7

  timeframe(5 minutes) mm = average[20]   timeframe(default) //le timeframe le plus petit utilisé pour constater les contacts avec la MM if not longonmarket and close>mm then buy at mm limit   endif

  Dans le code ci-dessus, je pose en continue un ordre d’achat LIMIT sur le niveau de prix de la MM20, si on se situe au dessus et qu’on est pas déjà au marché.

  

  Nicolas

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  03/23/2020 at 10:46 AM #122986
  bona25

  Bonjour Nicolas,

  et n’est pas vu votre réponse désolé et entre temps j’ai refait un poste avec mon exemple concret,

  pourriez vous s’il vous plait me communiquer le code de programmation en entier

  merci encore.

   

   

  

  bona25

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  03/23/2020 at 11:24 AM #122990
  Nicolas

  Le code que je viens de faire ici est complet (ou plutôt générique) eu égard à ta description. L’autre demande étant différente, je vais reprendre le temps nécessaire pour y répondre.

  

  Nicolas

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