Ordini OCO, IntraDayBarIndex,otd

• 10/04/2021 at 10:22 PM #179033
  MauroPro

  Ciao Roberto, ti volevo chiedere alcune cose collegate:

  A) cosa devo inserire nel codice sotto riportato per ottenere un ordine OCO? ( ossia quando viene eseguito buy oppure sellShort l’altro ordine viene cancellato)

  if cTime and dayOfWeek <>5 then
  buy positionSize contracts at chiusura – range2H*ratio limit
  sellshort positionSize contract at chiusura + range2H*ratio limit
  endif

  B) nella formula sotto riportata  che esegue una sola operazione al giorno, da che ora parte intradaybarindex , le 000000?

  cond = (barIndex-tradeIndex(1)>intradayBarIndex)

  C) Conosci una formula alternativa a quella sopra riportata per eseguire sempre una sola operazione al giorno in cui però posso scegliere l’orario da cui far partire la giornata?

  GRAZIE

   

   

  

  MauroPro

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  10/04/2021 at 10:40 PM #179036
  robertogozzi

  Non sono supportati ordini OCO.

  Ogni barra gli ordini pendenti devono essere nuovamente piazzati, se servono ancora.

  Non si possono cancellare. Possono anche entrare a mercato entrambi (ovviamente il secondo chiude il primo, se fosse ancora aperto).

  L’unica soluzione è usare MTF ed usare un time frame più piccolo.

  IntraDayBarIndex parte alla prima barra del giorno, dipende dallo strumento e dal time frame.

  Generalmente la nuova barra 0 è alle 000000 se la candela chiude a quell’ora. Sul Daily, 4 ore e 2 ore solitamente è alle 010000.

  Ci sono casi in cui la nuova barra 0 è alle 000000, però come DayOfWeek viene restituito il valore vecchio fino alle 060000 o 070000 della mattina.

  Per l’ultima domanda puoi usare questo codice (ovviamente deve esserci una candela che chiude all’orario prescelto):

  Once TradeON = 1 Once Orario = 080000 If time = Orario then TradeON = 1 Endif If MyLongConditions and Not OnMarket and TradeON Then Buy 1 contract at Market TradeON = 0 Endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Once TradeON = 1 Once Orario   = 080000 If time = Orario then    TradeON = 1 Endif If MyLongConditions and Not OnMarket and TradeON Then    Buy 1 contract at Market    TradeON = 0 Endif

  

  robertogozzi

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  10/04/2021 at 10:44 PM #179039
  robertogozzi

  Apri un nuovo argomento per domande diverse.
  L’ho creato io stavolta.
  Grazie 🙂

  

  robertogozzi

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  10/04/2021 at 11:13 PM #179040
  MauroPro

  Provo il tuo codice e ti faccio sapere se va bene per il mio utilizzo.

  Approfitto intanto del tuo accenno a dayofweek per chiederti se si riesce a determinare in qualche modo anche l’ora.

  Esempio: in un Ts ho notato che il giovedì non andava bene. Ho provato ad eliminare tale giorno con dayofweek diverso da 4, ma le performance non sono migliorate. Uno dei motivi e’ che non si puo’ sapere anche l’ora di quel giorno dopo la quale non conviene più ‘ operare.

  

  MauroPro

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  10/05/2021 at 4:37 AM #179041
  robertogozzi

  Ottimizza gli orari, stabilito un orario d’inizio ed uno di fine trading, gli dici di ottimizzarli dandogli, ad esempio, da 070000 a 110000 con un passo di 010000 (che è un’ora) e vedi qual’è l’ora migliore per iniziare. Ripeti anche per l’orario di fine trading.

   

  

  robertogozzi

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