Ciao Roberto! Penso di aver risolto con il discorso trailing stop, però sto avendo un problema che non riesco in nessun modo a risolvere. Allora, ho modificato il mio indicatore, è basato sui principali pattern di inversione, se io faccio un test su ogni singolo pattern sul dax a 30 mninuti, mi da dei risultati davvero eclatanti, fino al 96% di trades vincenti, il problema ora è un altro, che quando mi apre una posizione ad esempio short, e il mio indicatore da un altro segnale short, lui non apre un’altra posizione sempre short e io vorrei invece che facesse proprio così. Ho provato a mettere “DEFPARAM CUMULATEORDERS = TRUE” e ho provato con “DEFPARAM CUMULATEORDERS = FALSE” ma niente da fare, mi tiene una posizione per giorni e poi la chiude.. E’ un peccato perchè LONG su 53 posizioni, 48 vanno in profit e SHORT su 45 ne vanno in profit 42.. Mentre l’indicatore da segnali almeno 10 volte tanto in 2 anni.. Riusciresti ad aiutarmi in questo? Grazie mille!
Se posti il codice completo posso esaminarlo.
DEFPARAM CUMULATEORDERS = TRUE
DEFPARAM PRELOADBARS = 10000
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CicloContinuo=PERIODOCONTINUO // 1=24h/24h 0=orari stabiliti
noEntryBeforeTime=STARTTIME // ora inizio EGLin 6 cifre
noEntryAfterTime=FINISHTIME // ora fine EGL in 6 cifre
Long=RIALZO // direzione rialzo 1=si 0=no
Short=RIBASSO // direzione ribasso 1=si 0=no
TargetStop=STOPTARGET // 1=targetprice e stoploss 0=opera solo con segnali indicatore
PointTarget=TARGETPRICE // limite punti di profitto
PointStop=STOPLOSS // limite punti di perdita
PointMaxLoss=MAXLOSS // limite massimo punti di perdita (con stoploss=0)
size=NUMCONTRATTI // numero di contratti/valore del pip (punto)
PointSogliaTrailing=STARTTRAILSTOP // valore che attiva il trailingstop
PointTrailingStop=POINTTRAILSTOP // valore del trailingstop
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timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime
timeEnterAfter = time <= noEntryAfterTime
daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0
indicator1 = CALL EGL
c1 = (indicator1=2)
c2 = (indicator1=1)
IF TargetStop=0 AND (CicloContinuo=1 OR (CicloContinuo=0 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND NOT daysForbiddenEntry)) THEN
IF c1 AND ShortOnMarket AND Long=0 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
IF c1 AND NOT LongOnMarket AND Long=1 THEN
BUY size CONTRACTS AT MARKET
SET STOP pLOSS PointMaxLoss
ENDIF
IF c2 AND LongOnMarket AND Short=0 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
IF c2 AND NOT ShortOnMarket AND Short=1 THEN
SELLSHORT size CONTRACTS AT MARKET
SET STOP pLOSS PointMaxLoss
ENDIF
ENDIF
IF TargetStop=0 AND (CicloContinuo=0 AND (NOT timeEnterBefore OR NOT timeEnterAfter OR daysForbiddenEntry)) THEN
IF c1 AND ShortOnMarket THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
IF c2 AND LongOnMarket THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
ENDIF
IF TargetStop=1 AND (CicloContinuo=1 OR (CicloContinuo=0 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND NOT daysForbiddenEntry)) THEN
IF c1 AND NOT LongOnMarket AND Long=1 THEN
BUY size CONTRACTS AT MARKET
SET STOP pLOSS PointStop
SET TARGET pPROFIT PointTarget
AttivaTrailingLong=0
ENDIF
IF c2 AND NOT ShortOnMarket AND Short=1 THEN
SELLSHORT size CONTRACTS AT MARKET
SET STOP pLOSS PointStop
SET TARGET pPROFIT PointTarget
AttivaTrailingShort=0
ENDIF
ENDIF
IF TargetStop=1 AND PointTrailingStop>0 AND ONMARKET THEN
if LongOnMarket and High>=POSITIONPRICE+PointSogliaTrailing*POINTSIZE AND AttivaTrailingLong=0 then
AttivaTrailingLong=1
if (High-Close)<PointTrailingStop*POINTSIZE then
newSL=High-PointTrailingStop*POINTSIZE
SELL AT newSL STOP
else
SELL AT MARKET
endif
SET STOP pTRAILING PointTrailingStop
endif
if ShortOnMarket and Low<=POSITIONPRICE-PointSogliaTrailing*POINTSIZE AND AttivaTrailingShort=0 then
AttivaTrailingShort=1
if (Close-Low)<PointTrailingStop*POINTSIZE then
newSL=Low+PointTrailingStop*POINTSIZE
EXITSHORT AT newSL STOP
else
EXITSHORT AT MARKET
endif
SET STOP pTRAILING PointTrailingStop
endif
if LongOnMarket AND AttivaTrailingLong=1 then
if (High-Close)<PointTrailingStop*POINTSIZE then
newSL=max(High-PointTrailingStop*POINTSIZE,newSL)
SELL AT newSL STOP
else
SELL AT MARKET
endif
endif
if ShortOnMarket and AttivaTrailingShort=1 then
if (Close-Low)<PointTrailingStop*POINTSIZE then
newSL=min(Low+PointTrailingStop*POINTSIZE,newSL)
EXITSHORT AT newSL STOP
else
EXITSHORT AT MARKET
endif
endif
ENDIF
Ho creato un altro thread perché è un argomento diverso dal trailing stop.
Purtroppo mancano le variabili, non posso provarlo.
Ok grazie, l’indicatore l’ho modificato, te lo inoltro in allegato, anzi ti inoltro anche il trading system!
Grazie!
Non ti apre più posizioni perché così gli hai detto nel codice (DEFPARAM CUMULATEORDERS = TRUE diventa ininfluente), infatti le righe 71-72 sono
IF c2 AND NOT ShortOnMarket AND Short=1 THEN
SELLSHORT size CONTRACTS AT MARKET
dove gli dici di andare SHORT quando la condizione c2 è verificata E NON è già short.
Per cui NON aprirà mai un’altra posizione short!!!
Prova a scriverla così
IF c2 AND Short=1 THEN
SELLSHORT size CONTRACTS AT MARKET
ripeti il procedimento anche per i LONG.
Ok grazie, provo tra poco e ti faccio sapere! 🙂
Niente da fare Roberto.. Ho provato a modificare e addirittura a togliere tutta la parte del trailing stop riducendo il codice solo a tp e sl ma mi apre solamente 95 posizioni in 2 anni quando l’indicatore da centinaia di segnali in più..
Comunque avevo notato che a me le posizioni duravano una sola candela, non più giorni, sul DAX a 30 minuti.
No no a me vanno avanti anche settimane.. E’ proprio questo che non voglio caspita.. Con quel codice che ti ho mandato e seguendo l’indicatore.. sia long che short.. Come posso fare?
A me funziona benissimo, vedo che molti segnali si verificano prima dell’ora iniziale oppure DOPO, per cui non entra, ma questo non dipende dal codice, solo dagli orari scelti.
Non saprei davvero darti indicazioni, non so quali impostazioni di trading hai. Tu l’hai provato sul DAX a 30 minuti?
Prova ad inserire le seguenti istruzioni per il debugging.
GRAPH c1
GRAPH c2
GRAPH Long
Graph Short
Puoi al massimo vedere 5 variabili contemporaneamente.
Ti allego una foto delle mie impostazioni del TS.
Ok, grazie! Dove devo inserire GRAPH c1 GRAPH c2 GRAPH Long GRAPH Short ?
Nell’indicatore oppure nel trading system? In che sezione?
Comunque si DAX 30 minuti!
Subito dopo la riga 37, dove c’è l’asssegnazione del valore a C2.
