Le trading automatique se démocratise depuis quelques années, consacrer une petite partie de son portefeuille dans une optique de diversification représente un réel intérêt.
Les personnes n’ayant que peu de temps à consacrer au trading ou ayant des difficultés à stabiliser des résultats positifs seront concernés au premier chef.
Le trading automatique peut-être envisager de bien des façons :
- Comme solution à moyen/long terme (certaines stratégies sont rentables mais présentent des drawndown de 25/30% et des phases de stagnations de plusieurs semaines) il convient d’avoir la même patience que lorsque vous achetez un fond indiciel sur le CAC40.
- Comme solution de couverture, les personnes ayant un PEA reste exposé à la baisse des marchés, certaines stratégies de vente à découvert s’avèrent très rentables lorsque les marchés baissent. Je publierai un article sur ses stratégies dans quelques jours.
- Comme solution pour le court terme. Ces stratégies demandent beaucoup d’expertise et de temps d’élaboration, elles nécessitent de trouver une régularité de performances avec une drawndown la plus faible possible.
Pour illustrer cette dernière solution, je travaille depuis plusieurs semaines sur un système de trading automatique sur le Dow-Jones. J’élabore souvent deux systèmes distincts un à l’achat et l’autre à la vente (vente à découvert). Après de nombreuses combinaisons je me suis fixé sur deux stratégies différentes mais qui ont un point commun: leur faible drawdown, 12% pour celle à la vente et 9% pour celle à l’achat pour une rentabilité respective de +150% et +123% depuis le 21 août dernier (sur une unité de temps 2 min).
L’autre avantage de ces stratégies est leur faible temps de présence sur le marché 1% du temps environ (moins on est exposé moins le risque d’être confronté à un événement dramatique est important statistiquement) pour quelques opérations par semaine.
Après avoir stabilisé ces stratégies vient le temps de les mettre en production. Une phase de test de 6 mois sera effectuée sur un compte réelle avec un risque réduit. Si le test est concluant alors deux possibilités : augmenter régulièrement l’exposition de façon discrétionnaire ou coder une augmentation de taille de position en fonction des gains réalisés tout en intégrant une distribution régulière des profits. A suivre…
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Stéphane Ceaux-Dutheil
Technibourse.com
Avertissement: Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le Trading peut vous exposer à des risques de pertes supérieures à vos dépôts et ne convient qu’aux investisseurs avertis qui ont des moyens financiers suffisants pour supporter un tel risque.
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