Optimiser in indicateur sur plusieurs valeurs ?

• 08/14/2025 at 5:23 PM #249772
  Pasq

  Bonjour,

  je patauge un peu …
  J’ai crée un indicateur, et a partir de celui ci un backtest avec des conditions semblables
  Le backtest permet d’optimiser les variables clef, mais pour une valeur bien précise
  j’aimerais optimiser ces variables, pour un ensemble de valeurs, par ex cac40, pour ensuite faire un screener.
  Autrement dit, je voudrais trouver les meilleures variables qui me donne le plus de résultats sur toutes les valeurs du cac
  Est ce faisable ?

  

  Pasq

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  08/15/2025 at 10:17 AM #249782
  JS

  Salut,
  Si je comprends bien, tu as un indicateur et tu as intégré cet indicateur dans un système de trading afin de pouvoir “backtest” ce système…
  Tu peux “backtest” ce système à partir du graphique du CAC, en configurant dans le graphique le nombre d’unités (données historiques) et l’unité de temps…
  Tu peux maintenant optimiser ton système en utilisant le CAC comme base…???

  

  JS

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  08/15/2025 at 5:02 PM #249790
  Pasq

  Pas vraiment.
  Mon backtest permet d’ optimiser les variables pour une valeur donnée.
  Mais pour caricaturer, il faudrait presque un jeu de variables par donnée (valeur cotée)
  Je voudrais par la suite faire un screener sur les 40 valeurs du cac, mais je dois choisir un seul jeu de variables
  Comment trouver un compromis pour les variables de mon indicateur qui soit “le plus ” performant pour toutes les valeurs du cac, sur les lesquelles baser le screener ?

  

  Pasq

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  08/15/2025 at 5:20 PM #249791
  JS

  Salut,
  D’accord, mais il n’y a pas de fonction intégrée dans PRT pour “optimiser sur plusieurs instruments”…
  J’ai bien peur que ce soit un travail manuel…

  

  JS

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  08/16/2025 at 8:58 AM #249794
  Pasq

  Ok merci
  Du coup je m interroge sur l utilité des backtests dans PRT, puisqu’ils ne sont valable que sur une seule valeur.
  Ca signifie aussi qu il faudrait faire un indicateur par valeur avec un jeu de variables spécifique pour chacun

  

  Pasq

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  08/16/2025 at 9:47 AM #249795
  JS

  Bonjour,

  Je comprends ton point concernant les limites des backtests dans PRT, qui ne sont valables que pour une seule valeur à la fois…
  Pour moi, c’est justement un moyen de tester et d’optimiser mes systèmes et mes nouvelles idées…
  Par exemple, je teste/optimise une nouvelle idée sur le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P500, en obtenant un ensemble de valeurs optimisées pour chaque indice individuellement…
  Je pense qu’il serait peu pertinent (même si c’était possible) d’optimiser sur ces trois indices en même temps pour obtenir un seul ensemble de paramètres, car celui-ci aurait probablement des performances médiocres sur chacun des indices pris séparément…
  Je pense que c’est pareil pour un screener : si on optimise sur les 40 actions du CAC, on risque d’obtenir un seul ensemble de paramètres optimisés qui ne sera réellement adapté à aucune action spécifique, car leurs caractéristiques sont trop différentes…
  C’est pourquoi je pense qu’il est peu pertinent d’optimiser sur une liste d’actions ou d’indices : l’ensemble de paramètres ainsi obtenu serait trop générique et donc inutilisable en pratique…

  

  JS

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  08/16/2025 at 9:56 AM #249796
  Pasq

  Je comprends ton point vue
  Néanmoins, j’étais parti pour optimiser un indicateur, et je pensait pouvoir trouver le meilleur jeu de variables pour les valeurs du cac par ex, puis sélectionner les 10 ou 20 valeurs qui fournissaient les meilleurs gains.
  l’autre solution pourrait être de trader l’indice, mais c’est plus délicat, aléatoire et peut etre moins profitable ?

  

  Pasq

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  08/16/2025 at 10:19 AM #249797
  JS

  Bonjour,

  Pour un indicateur, c’est pareil : on obtient un seul ensemble de paramètres/variables optimisés qui, en pratique, ne donnera probablement de bons résultats sur aucune valeur en particulier…
  Les actions individuelles diffèrent trop entre elles en termes de volatilité, de volume, de prix, etc…
  Ce que tu pourrais faire (si possible), c’est d’optimiser sur un secteur spécifique — par exemple la santé, l’énergie ou les services financiers — car les valeurs y sont généralement plus homogènes…
  Quant à savoir si trader l’indice est une meilleure option, cela dépend entièrement de ton système…

  Ce qui compte vraiment, c’est d’avoir un système robuste et fiable, capable de résister aux différentes conditions de marché — mais bon, c’est justement ce que tout le monde cherche ici (et c’est extrêmement difficile à atteindre)…

  

  JS

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