Optimisation PRT des bandes de Bollinger ?

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  • 06/09/2022 at 6:05 PM #194995 quote
    Bruno Carnazzi
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    Senior

    Bonjour à tous,

    J’observe une grosse différence entre les bandes calculées par prt et des bandes calculées “manuellement” avec un code du type :

    m = average[period](customclose)
v = sqrt(average[period](square(customclose - m)))

return m, m + n * v, m - n * v

    La mm est bonne, mais les déviations sont assez différentes. Même constat en exponentiel.
    Je vois 2 possibilités :
    * Une erreur d’arrondi sur les flottants avec accumulation au fil du temps
    * Optimisation “mystère” de prt

    Une idée ?

    Merci

    06/10/2022 at 8:12 AM #195008 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Un arrondi différent est possible entre l’indicateur calculé soit même et une version interne d’un indicateur.

    Cependant ici, tu devrais utiliser l’instruction spécifique à l’écart type au lieu de le recalculer toi même, car je pense qu’il y a une petite erreur.

    m = average[period](customclose)
v = std[period](customclose)

return m, m + n * v, m - n * v
    06/12/2022 at 10:26 AM #195155 quote
    Bruno Carnazzi
    Participant
    Senior

    En effet, je pense que je me heurte à ce phénomène : Comparing methods of computing standard deviation (johndcook.com)

    06/12/2022 at 1:56 PM #195162 quote
    Bruno Carnazzi
    Participant
    Senior

    Après, vérification, c’est exactement ça. Les BB SMA sont précisément calculées par PRT (algorithme de Welford qui compense les erreurs d’arrondi), par contre elles ne sont pas pas cohérentes en EMA : une EMA est utilisé pour la ligne centrale, mais une SMA est utilisée pour les deux bandes externes, ce qui est contraire à la doctrine de John Bollinger (mais en pratique, tout à fait “pratiquable”)

    06/13/2022 at 8:34 AM #195183 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Ok et en utilisant directement les instructions des bandes de Bollinger peut être ?

    BollingerUp

    BollingerDown

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Bruno Carnazzi @bruno_carnazzi Participant
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3 years, 9 months ago.

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Forum: ProBuilder : Indicateurs & Outils Personnalisés
Language: French
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