Optimisation PRT des bandes de Bollinger ?

• 06/09/2022 at 6:05 PM #194995
  Bruno Carnazzi

  Bonjour à tous,

  J’observe une grosse différence entre les bandes calculées par prt et des bandes calculées “manuellement” avec un code du type :

  m = average[period](customclose) v = sqrt(average[period](square(customclose - m))) return m, m + n * v, m - n * v

  1 2 3 4

  m = average[period](customclose) v = sqrt(average[period](square(customclose - m)))   return m, m + n * v, m - n * v

  La mm est bonne, mais les déviations sont assez différentes. Même constat en exponentiel.
  Je vois 2 possibilités :
  * Une erreur d’arrondi sur les flottants avec accumulation au fil du temps
  * Optimisation “mystère” de prt

  Une idée ?

  Merci

  

  Bruno Carnazzi

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  06/10/2022 at 8:12 AM #195008
  Nicolas

  Un arrondi différent est possible entre l’indicateur calculé soit même et une version interne d’un indicateur.

  Cependant ici, tu devrais utiliser l’instruction spécifique à l’écart type au lieu de le recalculer toi même, car je pense qu’il y a une petite erreur.

  m = average[period](customclose) v = std[period](customclose) return m, m + n * v, m - n * v

  1 2 3 4

  m = average[period](customclose) v = std[period](customclose)   return m, m + n * v, m - n * v

  

  Nicolas

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  06/12/2022 at 10:26 AM #195155
  Bruno Carnazzi

  En effet, je pense que je me heurte à ce phénomène : Comparing methods of computing standard deviation (johndcook.com)

  

  Bruno Carnazzi

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  06/12/2022 at 1:56 PM #195162
  Bruno Carnazzi

  Après, vérification, c’est exactement ça. Les BB SMA sont précisément calculées par PRT (algorithme de Welford qui compense les erreurs d’arrondi), par contre elles ne sont pas pas cohérentes en EMA : une EMA est utilisé pour la ligne centrale, mais une SMA est utilisée pour les deux bandes externes, ce qui est contraire à la doctrine de John Bollinger (mais en pratique, tout à fait “pratiquable”)

  

  Bruno Carnazzi

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  06/13/2022 at 8:34 AM #195183
  Nicolas

  Ok et en utilisant directement les instructions des bandes de Bollinger peut être ?

  BollingerUp

  BollingerDown

  

  Nicolas

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