Optimisation du temps de calcul

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  • 02/19/2023 at 11:33 PM #209970 quote
    trading2
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    Junior

    Bonjour à tous,

    Dans le cadre de programmation de stratégie afin d’optimiser le temps de calcul quelle est la meilleure facon d’ecrire le code suivant . Par exemple on souhaite cloturer une position Longue lorsque l’on a 4 bougies rouges consécutives et que le range entre l’ouverture de la 1er bougie et la cloture de la 4eme est  Supérieur à 90 points ( dans le cadre de future ) Est ce la solution 1 ou 2  ? La Solution 1 me parait plus claire à la lecture  Mais est ce la solution la meilleure pour le temps de calcul ?

    // Solution 1 // 

Red1 = Close[1] < Open[1]
Red2 = Close[2] < Open[2]
Red3 = Close[3] < Open[3]
Red4 = Close[4] < Open[4]

BigRedRange = Open[4] - Close [1] > 90

Signal = Red1 AND Red2 AND Red3 AND Red4 AND BigRedRange


// Solution 2 // 

Signal = Close[1]<Open[1] AND Close[2]<Open[2] AND Close[3]<Open[3] AND Close[4]<Open[4] AND(Open[4]-Close [1]>90)
    02/20/2023 at 1:09 PM #209977 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Difficile à dire.. je n’ai aucune certitude sur ce qui serait plus rapide désolé. 🙄

    Personnellement j’aurai plutôt fait:

    test = summation[4](close<open)[1]=4 and highest[4](open)[1]-lowest[4](close)[1]>90*pointsize

    ici tu obtiendras le vrai range de prix des dernières 4 bougies.

    02/20/2023 at 4:01 PM #209987 quote
    trading2
    Participant
    Junior

    Merci beaucoup Nicolas,  Pas de problème pour ce qui serait le plus rapide .

    Je ne pense jamais à utiliser  summation

    Et merci pour la correction du calcul du range . Effectivement mon calcul ne fonctionne pas si par exemple la 2eme bougie rouge ouvre plus haut que la 1ere.

    Merci encore

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trading2 @trading2 Participant
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3 years ago.

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Language: French
Started: 02/19/2023
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