Bonjour, à tous
Voila une petite paires d’année que je programme divers screener backtest et indicateur… et je me demandais si les Big boss du site avaient eu vent d’une solution à l’atroce lenteur de l’optimisation des variables des que le code ce complique un peu. Parce que quand je regarde le moniteur d’activité toutes les ressources du pc ne sont pas utilisé ni toute la mémoire ( i7 3.4Ghz et 16 Go de ram Os Ubuntu ou windows) ce qui me tracasse un peu lol.
Merci a vous
Optimisation = système de trading automatique (ProBacktest). Si on parle bien de cela, pour mémoire, les optimisations sont réalisées côté serveurs, et en fonction des taux de charge, ceux-ci peuvent être plus ou moins long.
La puissance de l’ordinateur personnel ne changera rien pour permettre de réduire ces temps.
Merci Nicolas.
c’est très décevant au vu de la limite de combinaisons annoncé possible de 100000 et de la vitesse de calcul de plus de 15h pour atteindre 10% pour 29000 combinaisons :/ … très décevant…
J’utilise plusieurs approches “rapides” lors de mon Optimisation…
- Utilisez des étapes grossières, puis réduisez-les.
2. Utilisez uniquement l’historique récent, par exemple, j’optimise principalement sur les barres de 10K.
3. Gardez les combinaisons au minimum, par exemple, j’utilise principalement 100 combinaisons en utilisant 1. ci-dessus.
4. Optimisez les variables logiquement liées (par exemple stop loss et take profit) en même temps, donc 2 ou 3 variables seulement en même temps.
Merci pour le partage de votre technique… je la pratique également faute d’avoir des calculs plus rapide… simplement dans certain cas particulier on aimerait tout même pouvoir avoir le résultat complet …
Je pense que cela doit être induit par la complexité du code (utilisation de boucles, CALL, appel redondant d’indicateurs..) ?
Ni call ni boucle … que du if … la « lourdeur » vient de la simulation de son propre backtest en temps réel … et j’avoue qu’une tel fonction native serait la bienvenue 🙂 … je pense pas être le seul à attendre ça …
la « lourdeur » vient de la simulation de son propre backtest en temps réel … et j’avoue qu’une tel fonction native serait la bienvenue
Je n’ai pas bien compris, quelle fonction attends tu stp ?
Comment dire … j’attend qu’il soit possible de reproduire strategyprofit d’une stratégie sans passer de vrai ordres long ou short…
Si tu laisses tourner le backtest en temps réel, tu auras sur ton écran les ordres de la stratégie qui continue de fonctionner, le GRAPH de la stratégie, l’équity curve/strategyprofit qui se calcule en temps réel, donc c’est déjà possible, ou alors je n’ai pas bien compris ta demande 🙂
j’attend qu’il soit possible de reproduire strategyprofit d’une stratégie sans passer de vrai ordres long ou short…
Tu attends quoi exactement ? 🙄
c’est déjà possible de les simuler 🙂 Bien entendu, il faudra faire un peu de code .. pas très simple mais faisable, quelques pistes:
Simulated trading
Simulated Trading
Oui c déjà possible je le sais bien c’est ce que je fait déjà 🙂
ce que j’attends exactement pour répondre à ta question c’est de ne pas avoir à le coder… avoir une belle fonction existante aussi simple que sell at market lol … et pour revenir au sujet de départ … je l’attends parce que je pense que le coder ralenti considérablement les optimisations de variables qui ne dépende même pas de la puissance de mon pc (d’après t’es dires)
voilà quoi 🙂
Est ce que tu saurais éventuellement si une tel fonction va sortir ?
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