Bonjour,
Je joins ici un petit code polyvalent en UT 4 minutes (DAX30 uniquement sur CFD), l’idée et de prendre des positions en exploitant une MME100 et une stoc.
J’utilise un stop suiveur pour les longs et un TP fixe pour les shorts.
Cet algo a 62,66% de trade gagnants et un ration gains/pertes de 1,39% aujourd’hui.
Je ne l’ai pas optimisé avec les outils de PRT car je le veux le plus polyvalent possible, pour moi le challenge était de le faire traverser le mini crash de mars pour éprouver son comportement.
C’est pas trop mal mais je cherche des idées pour l’optimiser, peut-être pas dans l’idée de prendre plus de position mais plutôt supprimer des trades perdants (sans optimisation PRT), plutôt optimisation sur l’ajout de filtres etc…
Donc c’est une première, je pose le code ici et attends vos lumières 🙂
Autre chose: je souhaiterais pouvoir effectuer des statistiques sur les résultats de mes backtests, seulement comment peut-on exporter les datas du tableau de résultats ? (je suis sous PRT 10.3)
Par exemple, connaitre à quelles heures cet algo perd ou gagne le plus souvent m’intéresse…
@+
// UT = 4 minutes
// Versions 1.1 mercredi 16/09/20 à 21:11
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé
//Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE".
DEFPARAM FLATBEFORE = 081500
////////// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER"
DEFPARAM FLATAFTER = 213000
DEFPARAM Preloadbars = 1000
Long1On = 1 // pas très efficace ?
Long2ON = 1
ShortON = 1 // Short activé ?
ONCE TSL = 1 // Use TSL?
// Evite l'ouverture de WS
Temps1 = time >= 151500 and time < 160000
MME100 = Average[100,1](close)
sto = Stochastic[14,3](close)
//signal = average[5](sto)
If Long1On then
//// LONG-1 //// Une bougie de part et autre de la EMA100
c1 = high > MME100 and close > open
c2 = close - open > 12// bougie de x point minimum
c3 = high[1] < MME100 and open[1] < close[1] // bougie précédente verte également et inférieure à MME100
c4 = sto < 60 // filtrage par STO
c5 = 1
C13 = c1 and c2 and c3 and c4 and c5 and not Temps1 and NOT LongOnMarket
IF C13 THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
Set Target pprofit 0
SET STOP LOSS (close-low) // SL sous le plus bas de la bougie précédente
ENDIF
Endif
If Long2On then
//// LONG-2 //// Une bougie rebondit sur la MME100
d1 = close > open
d2 = open > MME100 and close > MME100
d3 = open[1] > MME100 and close[1] > MME100
d4 = low[1] < MME100 and low < MME100
d5 = close[1] > open[1]
D13 = d1 and d2 and d3 and d4 and d5 and not Temps1 and NOT LongOnMarket
IF D13 THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
Set Target pprofit 0
If (close-low) < 11 then
SET STOP LOSS 11 // Stop LOSS passe partout si bougie trop petite
Else
SET STOP LOSS (close-low) // SL sous le plus bas de la bougie précédente
Endif
ENDIF
Endif
IF ShortON then
///// SHORT ////---------------------------------------------------------------------
c6 = close < MME100 and close < open
c7 = open - close > 14// bougie de x point minimum
c8 = low[1] > MME100 and open[1] > close[1]
c9 = sto > 19 // filtrage par STO
c10 = 1
C14 = c6 and c7 and c8 and c9 and c10 and not Temps1 and NOT ShortOnMarket
IF C14 THEN
Sellshort 1 CONTRACT AT MARKET
SET STOP LOSS (high-close) // SL sur le plus haut de la bougie précédente
SET Target Pprofit 19 // Pas de stop suiveur car mouvement de baisse trop rapide
ENDIF
EndIf
// *****************************
IF TSL = 1 THEN
//trailing stop function
trailingstart = 8 //trailing will start @trailinstart points profit
trailingstep = 6 // trailing step to move the "stoploss"
//reset the stoploss value
IF NOT ONMARKET THEN
newSL=0
ENDIF
//manage long positions
IF LONGONMARKET THEN
//first move (breakeven)
IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart THEN
newSL = tradeprice(1)+trailingstep
ENDIF
//next moves
IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep THEN
newSL = newSL+trailingstep
ENDIF
Sell at newSL stop // Place un ordre de vente stop en guise de seuil de stopsuiveur
//graph newSL coloured (0,255,255) as "newSL"
ENDIF
ENDIF
Edit, je n’ai pas mis la dernière version du code, la voici:
// Versions 1.2 vendredi 18/09/20 à 22:38
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé
//Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE".
DEFPARAM FLATBEFORE = 081500
////////// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER"
DEFPARAM FLATAFTER = 213000
DEFPARAM Preloadbars = 1000
Long1On = 1 // pas très efficace ?
Long2ON = 1
ShortON = 1 // Short activé ?
ONCE TSL = 1 // Use TSL?
// Evite l'ouverture de WS
//Temps1 = time >= 151500 and time < 160000
Temps1 = 0 // neutralise ce filtre
MME100 = Average[100,1](close)
sto = Stochastic[14,3](close)
//signal = average[5](sto)
If Long1On then
//// LONG-1 //// Une bougie de part et autre de la EMA100
c1 = high > MME100 and close > open
c2 = close - open > 12// bougie de x point minimum
c3 = high[1] < MME100 and open[1] < close[1] // bougie précédente verte également et inférieure à MME100
c4 = sto < 60 // filtrage par STO
c5 = 1
C13 = c1 and c2 and c3 and c4 and c5 and not Temps1 and NOT LongOnMarket
IF C13 THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
Set Target pprofit 0
If (close-low) < 11 then
SET STOP LOSS 11 // Stop LOSS passe partout si bougie trop petite
Else
SET STOP LOSS (close-low) // SL sous le plus bas de la bougie précédente
Endif
ENDIF
Endif
If Long2On then
//// LONG-2 //// Une bougie rebondit sur la MME100
d1 = close > open // bougie verte
d2 = open > MME100 and close > MME100
d3 = open[1] > MME100 and close[1] > MME100
d4 = low[1] < MME100 and low < MME100
d5 = close[1] > open[1]
D13 = d1 and d2 and d3 and d4 and d5 and not Temps1 and NOT LongOnMarket
IF D13 THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
Set Target pprofit 0
If (close-low) < 11 then
SET STOP LOSS 11 // Stop LOSS passe partout si bougie trop petite
Else
SET STOP LOSS (close-low) // SL sous le plus bas de la bougie précédente
Endif
ENDIF
Endif
IF ShortON then
///// SHORT ////---------------------------------------------------------------------
c6 = close < MME100 and close < open
c7 = open - close > 14// bougie de x point minimum
c8 = low[1] > MME100 and open[1] > close[1]
c9 = sto > 19 // filtrage par STO
c10 = 1
C14 = c6 and c7 and c8 and c9 and c10 and not Temps1 and NOT ShortOnMarket
IF C14 THEN
Sellshort 1 CONTRACT AT MARKET
SET STOP LOSS (high-close) // SL sur le plus haut de la bougie précédente
SET Target Pprofit 19 // Pas de stop suiveur car mouvement de baisse trop rapide
ENDIF
EndIf
// *****************************
IF TSL = 1 THEN
//trailing stop function
trailingstart = 8 //trailing will start @trailinstart points profit
trailingstep = 6 // trailing step to move the "stoploss"
//reset the stoploss value
IF NOT ONMARKET THEN
newSL=0
ENDIF
//manage long positions
IF LONGONMARKET THEN
//first move (breakeven)
IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart THEN
newSL = tradeprice(1)+trailingstep
ENDIF
//next moves
IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep THEN
newSL = newSL+trailingstep
ENDIF
Sell at newSL stop // Place un ordre de vente stop en guise de seuil de stopsuiveur
//graph newSL coloured (0,255,255) as "newSL"
ENDIF
ENDIF
Ajout d’un filtre de volatilité
// UT = 4 minutes
// Versions 1.3
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé
//Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE".
DEFPARAM FLATBEFORE = 081500
////////// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER"
DEFPARAM FLATAFTER = 213000
DEFPARAM Preloadbars = 1000
Long1On = 1 // pas très efficace ?
Long2ON = 1
ShortON = 1 // Short activé ?
ONCE TSL = 1 // Use TSL?
// Evite l'ouverture de WS
//Temps1 = time >= 151500 and time < 160000
Temps1 = 0 // neutralise ce filtre
MME100 = Average[100,1](close)
sto = Stochastic[14,3](close)
ATR = AverageTrueRange[10](close)
//signal = average[5](sto)
If Long1On then
//// LONG-1 //// Une bougie de part et autre de la EMA100
c1 = high > MME100 and close > open
c2 = close - open > 12// bougie de x point minimum
c3 = high[1] < MME100 and open[1] < close[1] // bougie précédente verte également et inférieure à MME100
c4 = sto < 60 // filtrage par STO
c5 = ATR < 16
C13 = c1 and c2 and c3 and c4 and c5 and not Temps1 and NOT LongOnMarket
IF C13 THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
Set Target pprofit 0
If (close-low) < 11 then
SET STOP LOSS 11 // Stop LOSS passe partout si bougie trop petite
Else
SET STOP LOSS (close-low) // SL sous le plus bas de la bougie précédente
Endif
ENDIF
Endif
If Long2On then
//// LONG-2 //// Une bougie rebondit sur la MME100
d1 = close > open // bougie verte
d2 = open > MME100 and close > MME100
d3 = open[1] > MME100 and close[1] > MME100
d4 = low[1] < MME100 and low < MME100
d5 = close[1] > open[1] and close[1] - open[1] > 1
d6 = ATR < 16
D13 = d1 and d2 and d3 and d4 and d5 and d6 and not Temps1 and NOT LongOnMarket
IF D13 THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
Set Target pprofit 0
If (close-low) < 11 then
SET STOP LOSS 11 // Stop LOSS passe partout si bougie trop petite
Else
SET STOP LOSS (close-low) // SL sous le plus bas de la bougie précédente
Endif
ENDIF
Endif
IF ShortON then
///// SHORT ////---------------------------------------------------------------------
c6 = close < MME100 and close < open
c7 = open - close > 14// bougie de x point minimum
c8 = low[1] > MME100 and open[1] > close[1]
c9 = sto > 19 // filtrage par STO
c10 = 1
C14 = c6 and c7 and c8 and c9 and c10 and not Temps1 and NOT ShortOnMarket
IF C14 THEN
Sellshort 1 CONTRACT AT MARKET
SET STOP LOSS (high-close) // SL sur le plus haut de la bougie précédente
SET Target Pprofit 19 // Pas de stop suiveur car mouvement de baisse trop rapide
ENDIF
EndIf
// *****************************
IF TSL = 1 THEN
//trailing stop function
trailingstart = 8 //trailing will start @trailinstart points profit
trailingstep = 6 // trailing step to move the "stoploss"
//reset the stoploss value
IF NOT ONMARKET THEN
newSL=0
ENDIF
//manage long positions
IF LONGONMARKET THEN
//first move (breakeven)
IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart THEN
newSL = tradeprice(1)+trailingstep
ENDIF
//next moves
IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep THEN
newSL = newSL+trailingstep
ENDIF
Sell at newSL stop // Place un ordre de vente stop en guise de seuil de stopsuiveur
//graph newSL coloured (0,255,255) as "newSL"
ENDIF
//manage short positions
//IF SHORTONMARKET THEN
////first move (breakeven)
//IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart THEN
//newSL = tradeprice(1)-trailingstep
//ENDIF
////next moves
//IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep THEN
//newSL = newSL-trailingstep
//ENDIF
//Exitshort at newSL stop // Place un ordre d'achat stop en guise de seuil de stopsuiveur
//graph newSL coloured (255,255,255) as "newSL SHORT"
//
//ENDIF
ENDIF
Merci pour le partage de ta stratégie, ci-joint le backtest avec un spread de 1.5 points sur les dernières 200.000 unités en timeframe 4-minutes.
J’avais mieux que ça, tout était activé ? (Long1, Long2 et ShortON) ?
Bref, avec spread à 1,2 et sur 200000 units, tout activé mais sans le filtrage sur les plus BAS/plus haut J et mensuel que je n’arrive pas encore à coder 😉
// UT = 4 minutes, DAX30 uniquement
// Versions 1.3 du 27/09/20
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé
//Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE".
DEFPARAM FLATBEFORE = 081000
////////// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER"
DEFPARAM FLATAFTER = 213000
DEFPARAM Preloadbars = 1000
Long1On = 1 // pas très efficace ?
Long2ON = 1
ShortON = 1 // Short activé ?
ONCE TSL = 1 // Use TSL?
// Evite l'ouverture de WS
//Temps1 = time >= 151500 and time < 160000
Temps1 = 0 // neutralise ce filtre
MME110 = Average[110,1](close)
sto = Stochastic[10,3](close)
ATR = AverageTrueRange[10](close)
If Long1On then
//// LONG-1 //// Une bougie de part et autre de la EMA100
c1 = high > MME110 and close > open
c2 = close - open > 12// bougie de x point minimum
c3 = high[1] < MME110 and open[1] < close[1] // bougie précédente verte également et inférieure à MME110
c4 = sto < 60 // filtrage par STO
c5 = ATR < 15
Ctotal = c1 and c2 and c3 and c4 and c5 and not Temps1 and NOT LongOnMarket
IF Ctotal THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
Set Target pprofit 0
If (close-low) < 11 then
SET STOP LOSS 11 // Stop LOSS passe partout si bougie trop petite
Else
SET STOP LOSS (close-low) // SL sous le plus bas de la bougie précédente
Endif
ENDIF
Endif
If Long2On then
//// LONG-2 //// Une bougie rebondit sur la MME110
d1 = close > open // bougie verte
d2 = open > MME110 and close > MME110
d3 = open[1] > MME110 and close[1] > MME110
d4 = low[1] < MME110 and low < MME110
d5 = close[1] > open[1] and close[1] - open[1] > 1
d6 = ATR < 16
Dtotal = d1 and d2 and d3 and d4 and d5 and d6 and not Temps1 and NOT LongOnMarket
IF Dtotal THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
Set Target pprofit 0
If (close-low) < 11 then
SET STOP LOSS 11 // Stop LOSS passe partout si bougie trop petite
Else
SET STOP LOSS (close-low) // SL sous le plus bas de la bougie précédente
Endif
ENDIF
Endif
IF ShortON then
///// SHORT ////---------------------------------------------------------------------
e4 = close > DLow(1)
e4 = 1
e5 = close < DHigh(1)
e5 = 1
e6 = close < MME110 and close < open
e7 = open - close > 14// bougie de x point minimum
e8 = low[1] > MME110 and open[1] > close[1]
e9 = sto > 21 // filtrage par STO
e10 = (close-low)< (open-close)*0.9 // la mèche ne doit pas éxcéder 75% du corps de la bougie
Etotal = e4 and e5 and e6 and e7 and e8 and e9 and e10 and not Temps1 and NOT ShortOnMarket
IF Etotal THEN
Sellshort 1 CONTRACT AT MARKET
SET STOP LOSS (high-close) // SL sur le plus haut de la bougie de décision
SET Target Pprofit 19 // Pas de stop suiveur car mouvement de baisse trop rapide
ENDIF
EndIf
// *****************************
IF TSL = 1 THEN
//trailing stop function
trailingstart = 8 //trailing will start @trailinstart points profit
trailingstep = 6 // trailing step to move the "stoploss"
//reset the stoploss value
IF NOT ONMARKET THEN
newSL=0
ENDIF
//manage long positions
IF LONGONMARKET THEN
//first move (breakeven)
IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart THEN
newSL = tradeprice(1)+trailingstep
ENDIF
//next moves
IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep THEN
newSL = newSL+trailingstep
ENDIF
Sell at newSL stop // Place un ordre de vente stop en guise de seuil de stopsuiveur
//graph newSL coloured (0,255,255) as "newSL"
ENDIF
//manage short positions
//IF SHORTONMARKET THEN
////first move (breakeven)
//IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart THEN
//newSL = tradeprice(1)-trailingstep
//ENDIF
////next moves
//IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep THEN
//newSL = newSL-trailingstep
//ENDIF
//Exitshort at newSL stop // Place un ordre d'achat stop en guise de seuil de stopsuiveur
//graph newSL coloured (255,255,255) as "newSL SHORT"
//
//ENDIF
ENDIF
