Hallo,
ich wollte fragen ob es möglich ist, nach einem Test mit Variablen kommt ja dieser Optimierungsbericht.
Ist es möglich hier den durchschnittlichen Verlust und die Anzahl der Trades die Gewinner und verlierer sind anzeigen zu lassen??
Danke und Gru?
Auf der Plattform können Sie Statistiken aufrufen.
Das Foto (Version 13) zeigt, wo Sie klicken müssen.
Wenn Sie Version 12 verwenden, können Sie diesen Menüpunkt im Dashboard auswählen.
Hallo Roberto, das kenne ich, jedoch brauche den durchschnittlichen Verlust im optimierungreport um die Ergebnisse der einzelnen Variablen zu vergleichen und daraus den profitfaktor zu berechnen…
Sonst müsste ich jede Variable durchtesten
Hallo! Ich glaube, dass Sie über die Spalten hinaus, die im Optimierungsbericht angezeigt werden, nichts finden werden. Sie können Informationen entfernen, aber keine hinzufügen.
Hallo ja das glaube ich auch und würde es gut finden wenn das geändert wird?!
Mit Hilfe des durchschnittlichen Verlustes einer Strategie kann erst der So genannte Profitfaktor gebildet werden, das ist die wichtigst Kennzahl überhaupt, erst damit kann man die Qualität eines System richtig einschätzen!!!
Wollte noch mal nach fragen. Ist es aus ihrer Sicht möglich, mit den im Optimierungsbericht enthaltenen Kennzahlen den Profitfaktor je Variable zu ermittlen
Wir brauchen:
Anzahl der Gewinner und die Anzahl der Verlierer, diese lässt sich aus der Anzahl der Trades (im Optimierungsbericht enthalten) errechnen
Hat ein System 100 Trade gemacht und die Trefferquote liegt bei 85 % dann haben wir 85 Gewinner und 15 Verlierer Trades
Der durchschnittliche Gewinn pro Trade ist im Optimierungsbericht enthalten.
Wir benötigen für den Profitfaktor nur noch den durchschnittlichen Verlust. Die Frage ist nun, kann man aus dem Starkapital, dem Gewinn und dem durchschnittlichen Gewinn pro Trade, den durchschnittlichen Verlust ermitteln.
Hier die Formel für die Berechnung des Profitfaktor:
Profitfaktor= (Anzahl der Gewinner * durchschnittlichen Gewinn) / (Anzahl der Verlierer * durchschnittlichen Verlust)
Wer hat eine Idee??
Sie können den Code im Backtester erstellen, um den Profitfaktor nach jeder Operation selbst zu berechnen.
DEFPARAM CumulateOrders = False
// Example Strategy
avgShort = Average[20](close)
avgLong = Average[50](close)
IF NOT LONGONMARKET AND avgShort CROSSES OVER avgLong THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
IF LONGONMARKET AND avgShort CROSSES UNDER avgLong THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
// Profit Factor Calculation Logic
currentProfit = StrategyProfit
ONCE grossGains = 0
ONCE grossLosses = 0
ONCE lastEquity = 0
IF currentProfit <> currentProfit[1] THEN
tradeResult = currentProfit - lastEquity
IF tradeResult > 0 THEN
grossGains = grossGains + tradeResult
ELSE
grossLosses = grossLosses + ABS(tradeResult)
ENDIF
lastEquity = currentProfit
ENDIF
// Calculate Profit Factor to visualize it
IF grossLosses > 0 THEN
myProfitFactor = grossGains / grossLosses
ELSE
myProfitFactor = grossGains // Avoid division by zero
ENDIF
// Use GRAPH to see the value in the backtest
GRAPH myProfitFactor AS "Dynamic Profit Factor"
Hallo,
das ist toll, jedoch wollte ich ja, dass der Profitfaktor im Optimierungsbericht (siehe Bild) mit angezeigt wird und man so, das beste system finden kann.
Dies scheint nicht möglich zu sein…
Danke Ihnen
