Bonsoir,
J’ai bien lu les différents posts au sujet des arrêts du système de TRADING dûs au OFFSETS négatifs.
Mais je ne sais comment débugger le programme, sur quel genre de calcul ou fonction cela s’applique-t-il ?
Il est dommage que lors du plantage il n’est pas indiqué où s’est produite l’erreur.
Voici mon code, si vous avez une idée d’où un zéro peut sortir !!
Merci
// Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé
//Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE".
//DEFPARAM FLATBEFORE = 070000
////// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER"
//DEFPARAM FLATAFTER = 210000
Taille1 = 1
Taille2 = 1
// Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés
daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0
myMoyennedeHull = CALL "Moyenne de Hull"[9]
Long1 = Close < average [23,0](close)
Long2 = (close - open) > Taille1
Long3 = close > myMoyennedeHull
Long4 = (close[1] - open[1]) > Taille2
IF Long1 and Long2 and Long3 and Long4 AND not daysForbiddenEntry and not ONMARKET THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
TSL = 1 // Use TSL?
SL = 8 // Initial SL
EndIf
TrailingDistance = 3 // Distance from close to TSL
TrailingStep = 2 // Pips locked at start of TSL
IF TSL = 1 THEN
//reset the stoploss value
IF NOT ONMARKET THEN
newSL = 0
CAND = 0
ENDIF
//manage long positions
IF LONGONMARKET THEN
//first move (breakeven)
IF newSL = 0 AND CLOSE - TRADEPRICE(1) >= TrailingDistance*PipSize THEN
newSL = TRADEPRICE(1) + TrailingStep*PipSize
ENDIF
//next moves
CAND = BarIndex - TradeIndex
IF newSL > 0 AND CLOSE[1] >= HIGHEST[CAND](CLOSE) THEN
newSL = CLOSE[1] - TrailingDistance*PipSize
ENDIF
ENDIF
//manage short positions
IF SHORTONMARKET THEN
//first move (breakeven)
IF newSL = 0 AND TRADEPRICE(1) - CLOSE[1] >= TrailingDistance*PipSize THEN
newSL = TRADEPRICE(1) - TrailingStep*PipSize
ENDIF
//next moves
CAND = BarIndex - TradeIndex
IF newSL > 0 AND CLOSE[1] <= LOWEST[CAND](CLOSE) THEN
newSL = CLOSE[1] + TrailingDistance*PipSize
ENDIF
ENDIF
//stop order to exit the positions
IF newSL > 0 THEN
SELL AT newSL STOP
EXITSHORT AT newSL STOP
ENDIF
SET STOP pLOSS SL // Protection
ENDIF
[CAND] vaut 0 ou est négatif.
Cela est dut à ton calcul fait aux lignes 45 et 58, sans doute lorsque l’ordre courant est très récent. Pour éviter un offset négatif, on peut assurer que la variable CAND vaut à minima 1 comme ceci:
CAND = max(1,BarIndex - TradeIndex)
CAND vaudra alors toujours la valeur la plus élevée entre 1 et “barindex-tradeindex”.
Merci pour l’info.
Le seul moyen que l’on dispose pour “logger” des opérations / valeurs est la fonction GRAPH ?
Sous ProBacktest, oui en effet.
