Nur 3 Trades am Tag

• 07/08/2025 at 2:22 PM #248725
  dkatle

  Hallo Ihr Lieben.

  Ich habe 2 Probleme. Sollten wir die getrennt behandeln? Wir können diese getrennt behandeln.

  Wir nehmen einen Longeinstieg, egal welchen. ZB ein einfaches Crossover irgenwelcher Averages… Wir wollen immer nur 1 Trade am laufen haben

  Ich möchte nun ein Codierung wissen,

   

  Problem 1

  wie ein System nach spätestens 3 Trades am Tag geschlossen wird und dann keine weiteren Trades an diesem Tag ausführt aber am nächsten Tage von vorn beginnt.

   

  Problem 2

  Ich brauche eine Berechnung der Positionsgröße. Es soll gerechnet werden, wie hoch der Positionsgröße nach einem verlorenen Trade ist, um das Eigenkapital im 1% zu steigern wenn der TP des Trades die Steigerung um x% des Kurses vom Index ist.

  Beispiel Eigenkapital = 99.5% (!!!) vor dem Trade, nach dem Trade soll das Eigenkapital 101% sein, wenn der Trade den TP von 2% vom Kurs des Index erreicht (Beispiel für TP: SP500 Kauf bei 6000 TP bei 6120 ). Welche Positionsgröße um Eigenkapital von 99.5% auf 101% zu hieven?

   

   

  

  dkatle

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  07/08/2025 at 3:51 PM #248732
  robertogozzi

  Problem 1

  problem 1

  // problem 1 // ONCE MaxTrades = 3 ONCE Tally = 0 IF IntraDayBarIndex = 0 THEN Tally = 0 ENDIF IF Not OnMarket AND (close CROSSES OVER Average[20,0](close)) AND (Tally < MaxTrades) THEN BUY 1 Contract at Market Tally = Tally + 1 SET STOP %LOSS 0.2 SET TARGET %PROFIT 0.5 ENDIF graph Tally

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  // problem 1 // ONCE MaxTrades = 3 ONCE Tally     = 0 IF IntraDayBarIndex = 0 THEN    Tally = 0 ENDIF IF Not OnMarket AND (close CROSSES OVER Average[20,0](close)) AND (Tally < MaxTrades) THEN    BUY 1 Contract at Market    Tally = Tally + 1    SET STOP   %LOSS   0.2    SET TARGET %PROFIT 0.5 ENDIF graph Tally

  Problem 2

  Problem 2

  // problem 2 // DEFPARAM PreLoadBars = 0 ONCE Capital = 10000 ONCE LotSize = 0 myEquity = Capital + STRATEGYPROFIT IF Not OnMarket AND (close CROSSES OVER Average[20,0](close)) THEN tempEquity = myEquity * 101 / 100 //next Equity should be 101% TP = close * 0.02 //2% terget price LotSize = (tempEquity - myEquity) / TP BUY LotSize Contract at Market SET TARGET %PROFIT 2 ENDIF graph myEquity graph tempEquity graph close + (close * 0.02) AS "Target" graph LotSize

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  // problem 2 // DEFPARAM PreLoadBars = 0 ONCE Capital = 10000 ONCE LotSize = 0 myEquity     = Capital + STRATEGYPROFIT IF Not OnMarket AND (close CROSSES OVER Average[20,0](close)) THEN    tempEquity = myEquity * 101 / 100 //next Equity should be 101%    TP         = close * 0.02         //2% terget price    LotSize    = (tempEquity - myEquity) / TP    BUY LotSize Contract at Market    SET TARGET %PROFIT 2 ENDIF graph myEquity graph tempEquity graph close + (close * 0.02) AS "Target" graph LotSize

   

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  dkatle, Iván

  

  robertogozzi

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  07/09/2025 at 2:37 PM #248761
  dkatle

  Erstmal vielen Dank dass du mir so schnell geholfen hast. Ich freue mich darüber sehr.

  Bei Problem 1 klappt die Lösung. Das System startet nur 3 Trades pro Tag. Wunderbar.

  Bei Problem 2 klappt  die Lösung nicht. Das System startete nur 1 Trade. Einen Einzigen!

  

  dkatle

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  07/09/2025 at 4:00 PM #248763
  robertogozzi

  Das hängt von Ihrem Startkapital ab.
  Mit 20.000 eröffnete ich 33 Positionen im DAX zu je 1 €, mit einem 15-Minuten-Zeitrahmen und 200.000 Einheiten.

  

  robertogozzi

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  07/13/2025 at 5:53 PM #248852
  dkatle

  Großen Danke. Ich werde es ausprobieren. Bitte beeilen Sie sich nicht, ich bin oft nur am Wochenende hier.

  

  dkatle

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  07/13/2025 at 6:07 PM #248853
  dkatle

  Zum Problem 2 nochmal zurück.

   

  Ich glaube nicht das ich mich richtig ausgedrückt habe. Ich möchte es deswegen näher erläutern:

  Moneymanagement

  Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob das höchste jemals erzielte Kapital einer Strategie gespeichert und dann für die Berechnung des TakeProfit für den nächsten Trade dieser Strategie verwendet werden kann .

  Beispiel
  Wir starten mit 100% Kapital. (=100.000€)
  Wir starten Montag 08.00 Uhr einen Longtrade in irgendeinen Index, zB Cac40.
  Der TakeProfit wird mit 1% vom Kurs angegeben, Den SL legen wir auch mit 1% ebenfalls vom Kurs fest.
  Wir berechnen die Positionsgröße so, dass wenn der TP erreicht, unser Kapital um 2% steigt. Wird der SL erreicht ist alles klärchen.
  So weit, so gut, so einfach.

  Nun gehts los.
  Wir geben neben dem SL/TP eine weitere Ausstiegsbedingung aus dem Trade an. Ausstieg Freitag 20.00 Uhr, also per TimeStop.
  Das heisst, der TP (1% vom Kurs) wird nicht immer erreicht. Das heisst, der SL (1% vom Kurs) wird nicht immer erreicht.
  Nach dem 1.Trade erleiden wir einen Verlust wegen dem TinmeStop von 0.6% vom Kurs, Das Kapital sinkt also.

  Nun kommt das Moneymanagement ins Spiel.
  Mit dem nächsten Trade soll das Kapital um 1% steigen, aber nicht von dem neuen gesunkenen (!) Kapital, sondern vom jemals höchsten erzielen (!!) Kapital, das nach dem ersten Verlusttrade immer noch 100.000€ ist.

  Das heisst hier muss die Positionsgröße berechnet werden die das Kapital auf 101% (=101.000€) führt, wenn der TakeProfit vom Trade erreicht wird. Der TakeProfit vom Trade verändert sich dabei nicht, ganz klar. Sondern die Positionsgröße. Es ist ein bisschen wir Martingale. Die Positionsgröße steigt um ein Ziel zu erreichen.
  Nach einem zweiten Verlusttrade zB Verlust von 0.3% muss weiter die Positionsgröße berechnet werden, die für den Fall des Erreichen des TP im dritten Trade das Kapital auf 101% (101.000€)erhöht.
  usw usf

  Wird jemals ein Kapital größer als die ursprünglichen 100% erreicht, zB 100,02% werden diese 100.02% als das jemals höchste erreichte Kapital für die alle Berechnungen (der Positionsgröße) weiter verwendet.

   

   

  In Ihrem Code oben sehe das nicht, können Sie es mir erklären wo die Speicherung ist?

   

  

  dkatle

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  07/15/2025 at 4:11 PM #248889
  robertogozzi

  Da ist er:

  DEFPARAM PreLoadBars = 0 ONCE Capital = 100000 ONCE LotSize = 0 ONCE MaxEquity = 0 myEquity = Capital + STRATEGYPROFIT MaxEquity = max(MaxEquity,myEquity) PerCent = MaxEquity * 0.01 //1% myTarget = MaxEquity + PerCent IF Not OnMarket AND (close CROSSES OVER Average[20,0](close)) THEN LotSize = (floor(myTarget / close,2)) / PipValue BUY LotSize Contract at Market SET STOP %LOSS 1 SET TARGET %PROFIT 1 ENDIF graph myEquity graph MaxEquity graph PerCent graph myTarget graph LotSize

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

  DEFPARAM PreLoadBars = 0 ONCE Capital   = 100000 ONCE LotSize   = 0 ONCE MaxEquity = 0 myEquity       = Capital + STRATEGYPROFIT MaxEquity      = max(MaxEquity,myEquity) PerCent        = MaxEquity * 0.01               //1% myTarget       = MaxEquity + PerCent IF Not OnMarket AND (close CROSSES OVER Average[20,0](close)) THEN    LotSize     = (floor(myTarget / close,2)) / PipValue    BUY LotSize Contract at Market    SET STOP   %LOSS   1    SET TARGET %PROFIT 1 ENDIF graph myEquity graph MaxEquity graph PerCent graph myTarget graph LotSize

   

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  dkatle

  

  robertogozzi

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  07/23/2025 at 3:09 PM #249063
  dkatle

  Vielen Dank! Ich war heute das 1.Mal wieder hier. Ich werde ausprobieren und komme wieder zurück.

  

  dkatle

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  07/23/2025 at 4:16 PM #249064
  dkatle

  Vielen Dank nochmal Roberto.

  Ich habe es ausprobiert. Ich kann mir es nicht erklären, siehe den Screenshot anbei.

  Ich hatte die Einstiegsbedingung und das Startkapital etwas modifiziert, aber das sollte nicht die Ursache sein.

  Hier der Code den ich verwendet habe.

   

   

   

  Test Speicher Strategyprofit

  defparam cumulateorders= false ONCE Capital = 10000 ONCE LotSize = 0 ONCE MaxEquity = 0 myEquity = Capital + STRATEGYPROFIT MaxEquity = max(MaxEquity,myEquity) PerCent = MaxEquity * 0.01 //1% myTarget = MaxEquity + PerCent td = opendayofweek = 3 tt = time = 150000 if not onmarket and td and tt then LotSize = (floor(myTarget / close,2)) / PipValue BUY LotSize Contract at Market SET STOP %LOSS 3 SET TARGET %PROFIT 1 endif if onmarket and barindex - tradeindex = 3 then sell at market endif //graph myEquity graph MaxEquity //graph PerCent //graph myTarget //graph LotSize

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

  defparam cumulateorders= false     ONCE Capital   = 10000 ONCE LotSize   = 0 ONCE MaxEquity = 0 myEquity       = Capital + STRATEGYPROFIT MaxEquity      = max(MaxEquity,myEquity) PerCent        = MaxEquity * 0.01               //1% myTarget       = MaxEquity + PerCent     td = opendayofweek = 3 tt = time = 150000     if  not onmarket and td and tt  then LotSize     = (floor(myTarget / close,2)) / PipValue BUY LotSize Contract at Market SET STOP   %LOSS   3 SET TARGET %PROFIT 1   endif   if onmarket and barindex - tradeindex = 3 then sell at market endif   //graph myEquity graph MaxEquity //graph PerCent //graph myTarget //graph LotSize

  

  dkatle

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