Nombre de variables actives et rapidité du backtest

SebTrades · 2018-03-21T13:07:10+00:00

J’observe qu’un back-test est plus ou moins long en temps de calcul suivant le nombre de variables déclarées dans le rapport d’optimisation, même si certaines variables sont fixées sur une valeur constante. Autrement dit, un back-test avec 10 variables dont 3 à optimiser prend nettement plus de temps à calculer que le même back-test avec uniquement les 3 variables à optimiser. C’est fâcheux car il est bien pratique de déclarer de nombreuses variables, en fixer certaines sur une valeur statique et optimiser les autres. Est-ce un comportement voulu (ou inévitable) de PRT? Cela peut-il être corrigé?

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03/21/2018 at 2:07 PM #65989 quote

SebTrades
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J’observe qu’un back-test est plus ou moins long en temps de calcul suivant le nombre de variables déclarées dans le rapport d’optimisation, même si certaines variables sont fixées sur une valeur constante.

Autrement dit, un back-test avec 10 variables dont 3 à optimiser prend nettement plus de temps à calculer que le même back-test avec uniquement les 3 variables à optimiser.

C’est fâcheux car il est bien pratique de déclarer de nombreuses variables, en fixer certaines sur une valeur statique et optimiser les autres.

Est-ce un comportement voulu (ou inévitable) de PRT? Cela peut-il être corrigé?

03/22/2018 at 9:30 AM #66049 quote

Nicolas
Keymaster

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Merci de rapporter ce comportement, bien que je ne l’ai jamais constaté moi même, tu as peut-être raison… Ce phénomène existe-t’il à tout moment de la journée ? et sur n’importe quelle programme ? Je ne sais pas qui est ton courtier, mais pour information les backtests seront bientôt en moyenne 5 fois plus rapide avec l’arrivée du nouveau moteur, je l’ai constaté par moi même.

03/26/2018 at 2:07 PM #66440 quote

SebTrades
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Je travaille avec IG… j’espère qu’ils vont mettre à disposition la nouvelle version car je suis un utilisateur intensif de ProOrder et des back-tests

03/26/2018 at 3:30 PM #66448 quote

SebTrades
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Nicolas, j’ai par ailleurs toute une liste de suggestions à faire pour améliorer PRT dans la partie programmation et back-tests… où devrais-je les poster? Je l’ai fait par le passé via le support technique intégré à la plate-forme mais c’est resté sans réponse.

03/26/2018 at 3:59 PM #66457 quote

Nicolas
Keymaster

Legend

On peut éventuellement poster ses suggestions dans ce topic, à la suite: (en Anglais please!)

Centralization of queries and suggestions on ProRealTime

03/26/2018 at 4:05 PM #66459 quote

SebTrades
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Thanks; I will!
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Forum:	ProOrder : Trading Automatique & Backtests
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