MTF para sistema trading

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  • 10/04/2020 at 3:47 PM #146391 quote
    Santi
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    Buenos días,

    Soy totalmente nuevo en programación, estoy intentando aprender poco a poco y quería plantear una duda a ver si alguien me puede ayudar

    ¿Cómo debe hacerse en el código para emplear condiciones en diferentes time-frame?

    Por ejemplo, digamos que el sistema dice comprar cuando la línea MACD cruce al alza su nivel de 0 y se produzca un cierre por encima de la EMA10, todo en ello en un time-frame de 5 minutos, pero queremos poner un filtro a las compras, diciéndole que solo se compre en el caso que el Close del mes anterior hubiese sido por encima de la SMA10.

    La primera parte del código creo que sería así:

    DEFPARAM CumulateOrders=False

//Compra:
//Si la línea MACD está por encima de 0

EMA10 = ExponentialAverage[10](close)
Condicion1 = MACD > 0
Condicion2 = EMA10 < (close)

if Condicion1 and Condicion2 then
buy 1 contract at high + 2*pointsize STOP
ENDIF

if DI < 0 then
sell 1 contract at close stop
endif

    Pero no sé como se le puede poner el filtro del time-frame mensual. A ver si alguien puede ayudarme.

    Muchas gracias

    10/04/2020 at 5:39 PM #146404 quote
    robertogozzi
    Moderator
    Master

    ahi esta:

    DEFPARAM CumulateOrders=False

Timeframe(Monthly,UpdateOnClose)
Sma10 = close > average [10,0](close)
//
Timeframe(5 minute,UpdateOnClose)
//Compra:
//Si la línea MACD está por encima de 0
 
EMA10 = ExponentialAverage[10](close)
Condicion1 = MACD > 0
Condicion2 = EMA10 < (close)
 
if Condicion1 and Condicion2 and Sma10 then
   buy 1 contract at high + 2*pointsize STOP
ENDIF
 
if DI < 0 then
   sell 1 contract at close stop
endif
    Santi thanked this post
    10/04/2020 at 6:49 PM #146415 quote
    Santi
    Participant
    Junior

    Muchas gracias sr. robertogozzi

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MTF para sistema trading


ProOrder: Trading Automático y Backtesting

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Santi @santi Participant
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5 years, 5 months ago.

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Forum: ProOrder: Trading Automático y Backtesting
Language: Spanish
Started: 10/04/2020
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