Bonjour, PRT propose-t-il une moyenne EPMA en standard ? (s’il le faut, je me la programmerai, j’y suis bien parvenu sous Excel, mais bon …)
JSParticipant
Senior
Je ne pense pas que l’EPMA soit standard dans PRT, mais il y a une très belle bibliothèque avec 66 filtres différents dont on peut s’inspirer…
Average Filter Regression
c’est le “weighted moving average” qui se rapprocherait le plus de ce que je recherche, mais je n’y retrouve pas les bon coefficients … (sous Excel, j’utilise SOMMEPROD). Je vais y arriver, mais ce ne sera pas élégant …
V1=Close[20]*0.1*(3*1/21-1)
V2=Close[19]*0.1*(3*2/21-1)
V3=Close[18]*0.1*(3*3/21-1)
V4=Close[17]*0.1*(3*4/21-1)
V5=Close[16]*0.1*(3*5/21-1)
V6=Close[15]*0.1*(3*6/21-1)
V7=Close[14]*0.1*(3*7/21-1)
V8=Close[13]*0.1*(3*8/21-1)
V9=Close[12]*0.1*(3*9/21-1)
V10=Close[11]*0.1*(3*10/21-1)
V11=Close[10]*0.1*(3*11/21-1)
V12=Close[9]*0.1*(3*12/21-1)
V13=Close[8]*0.1*(3*13/21-1)
V14=Close[7]*0.1*(3*14/21-1)
V15=Close[6]*0.1*(3*15/21-1)
V16=Close[5]*0.1*(3*16/21-1)
V17=Close[4]*0.1*(3*17/21-1)
V18=Close[3]*0.1*(3*18/21-1)
V19=Close[2]*0.1*(3*19/21-1)
V20=Close*0.1*(3*20/21-1)
//
EPMA=V1+V2+V3+V4+V5+V6+V7+V8+V9+V10+V11+V12+V13+V14+V15+V16+V17+V18+V19+V20
Bjr,
je suppose que dans le cadre d’une formule générale sur une période N, le 0.1 provient d’un 2/N et le /21 d’un /(N+1) pour une période N=20, auquel cas si la formule prend la close de la bougie la plus récente (indifféremment close ou close[0]) sur la dite période N=20, les 19 autres ne devraient-elles pas s’étaler de close[1] à close[19] plutôt que de [2] à [20]?
Je ne sais plus où j’ai trouvé ces coefficients, mais on vérifie aisément que la somme des 20 coefficients fait bien 1 (la somme des nombres de 1 à N vaut (N*(N+1)/2)
Merci pour la formule générale, elle nous montre comment le N s’applique et confirme qu’elle est appliquée avec un N=20. Je reformule la question qui portait sur la séquence des P(t) plutôt que sur les a(t) en remarque plus affirmative et détaillée sur les close[i] pour les 20 points: ces 20 points ne vont pas aller de close[20] (pour ton V1) à close[0] (pour ton V20) en omettant le close[1] entre V19 et V20, je pense qu’ils devraient plutôt aller de close[19] (pour ton V1) à close[0] (pour ton V20) en passant par close[1] en V19 .
Ah oui ! je n’avais pas compris, c’est juste ! 20 valeurs, de Close[19] , la lus ancienne, à Close[0], la plus récente, merci !
V1=Close[19]*0.1*(3*1/21-1)
V2=Close[18]*0.1*(3*2/21-1)
V3=Close[17]*0.1*(3*3/21-1)
V4=Close[16]*0.1*(3*4/21-1)
V5=Close[15]*0.1*(3*5/21-1)
V6=Close[14]*0.1*(3*6/21-1)
V7=Close[13]*0.1*(3*7/21-1)
V8=Close[12]*0.1*(3*8/21-1)
V9=Close[11]*0.1*(3*9/21-1)
V10=Close[10]*0.1*(3*10/21-1)
V11=Close[9]*0.1*(3*11/21-1)
V12=Close[8]*0.1*(3*12/21-1)
V13=Close[7]*0.1*(3*13/21-1)
V14=Close[6]*0.1*(3*14/21-1)
V15=Close[5]*0.1*(3*15/21-1)
V16=Close[4]*0.1*(3*16/21-1)
V17=Close[3]*0.1*(3*17/21-1)
V18=Close[2]*0.1*(3*18/21-1)
V19=Close[1]*0.1*(3*19/21-1)
V20=Close*0.1*(3*20/21-1)
Et, si tu as envie d’une écriture de code plus courte (basé sur ton commentaire plus haut à propos de l’élégance de la solution), tu peux passer par un for…next :
EPMA=0
for i=1 to 20
EPMA= EPMA+Close[i-1]*0.1*(3*(21-i)/21-1)
next
return EPMA
cette moyenne est très intéressante, car elle lisse bien le cours, sans introduire d’effet retard …
Voilà qui est élégant ! Merci JC Bywan !
