Hallo,
können Sje mir helfen bei eine code.
Ich möchte mit Hilfe von 2 Variablen herrausfinden, welches in den letzten Jahren die optimale Tradedauer für eine Trade über den Monatswechsel im S&P gewesen wäre.
Variable 1 soll den optimalen Einstiegstag ermitteln, der im Vormonat vom 17. bis zum 22. Handelstag erfolgen kann.
Variable 2 soll die Dauer des Trades sein, die aber nicht länger als 10 Tage dauern soll. Also im Code auf Tagesbasis wäre das dann X = Barindex – Tradeindex
Vielen Dank
Hier sind sie:
bestEntryDay=17
limitdaysonmarket=10
if month<>month[1] then
tradingDays=1
else
tradingDays=tradingDays+1
endif
if tradingdays>=bestEntryDay and tradingdays[1]<bestEntryDay then
buy 1 contract at market
endif
if onmarket then
daysonmarket=daysonmarket+1
if daysonmarket>=limitdaysonmarket then
sell at market
endif
else
daysonmarket=0
endif
Hallo,
danke das funktioniert toll!!!
Jetzt möchte ich gern mit Hilfe der Variablen Funktion in einem Test testen, welcher der folgenden Filter sich für den Handel dieser Strategie am besten eignen würde.
Muss ich nun jeden der Filter allein testen und mir die Ergebenisse aufschreiben oder kann ich die Filter über die Variablen Funktion miteinander vergleichen?
F1 = volume[1] < Volume[2]
F2 = High[1]-Low[1] < High[2]-Low[2]
F3 = RSI[1] < 20
F4 = Open[1] > Close[1]
Vielen Dank
Es besteht die Möglichkeit, einen Filter zu verwenden und die angezeigten Bedingungen zu ändern. Darüber hinaus können Sie mehrere Kombinationen einführen, die Ihnen angezeigt werden.
bestEntryDay=17
limitdaysonmarket=10
filter = 2 // from 1 to X (all combinations you create)
if month<>month[1] then
tradingDays=1
else
tradingDays=tradingDays+1
endif
if filter=1 then
setup = volume[1] < Volume[2]
elsif filter=2 then
setup = High[1]-Low[1] < High[2]-Low[2]
elsif filter=3 then
setup = RSI[1] < 20
elsif filter=4 then
setup = Open[1] > Close[1]
elsif filter=5 then
setup = volume[1] < Volume[2] and High[1]-Low[1] < High[2]-Low[2]
// complete with more combinations if you want
endif
if setup and tradingdays>=bestEntryDay and tradingdays[1]<bestEntryDay then
buy 1 contract at market
endif
if onmarket then
daysonmarket=daysonmarket+1
if daysonmarket>=limitdaysonmarket then
sell at market
endif
else
daysonmarket=0
endif
graph daysonmarket coloured("red")
graph limitdaysonmarket coloured("red")
graph tradingdays coloured("blue")
graph bestEntryDay coloured("blue")
Wow, das ist wirklich Super, vielen Dank!!!
