Mon 1er Système, suggestion d'amélioration

AstonAddict · Sun, 12 Jun 2016 09:10:42 +0000

Bonjour, Je vous partage mon premier système. Soyez indulgent, je ne suis ni trader ni programmeur 😉 C’est un système très simple sur IG DAX 5€ qui fonctionne en réel depuis début mai sans surprise par rapport au backtest, car je suis sur UT 1M donc peu de chance d’avoir SL et TP sur la même bougie. Le programme tourne simultanément sur mes comptes démo et réel, et à part un slippage de temps en temps, je n’ai pas de différence. (spread à 1) En gros je short (j’ai le même set up en version longue) un surachat lorsque les prix sont en baisse par rapport à la cloture de la veille et l’ouverture du jour. Parmi ce que je souhaite améliorer, je souhaite filtrer les retournements durable de tendance à la hausse mais je n’ai pas trouvé d’indicateur efficace, en tout cas pas pertinent avec les réglages standard. Le multitimeframe serait probablement une solution, ou paramétrer un indicateur sur une UT plus longue. Je filtre les retournements haussiers brutaux en contrôlant la pente d’une MM20 mais là aussi il doit y avoir mieux à faire. J’ai tenté d’utiliser les divergence grâce au code que Nicolas m’a donné sur un autre post sans succès. Bref j’ai fait le gros oeuvre, mais j’ai besoin d’infos des spécialistes pour les finitions 😉 // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé DEFPARAM Flatbefore = 093000 DEFPARAM Flatafter = 173500 DEFPARAM Preloadbars = 600 // Aucune nouvelle position prise après le chandelier qui clôture à 17h HeureLimite = 171500 // Conditions pour ouvrir une position vendeuse indicator1 = RSI[14](close) c1 = indicator1[1] > 72 AND (indicator1[1]-indicator1)>0 AND indicator1 > 62 IF TIME = 090000 THEN ouverture = close ENDIF IF TIME = 173500 THEN cloture = close ENDIF //Ecart à l'ouverture c2 = close < ouverture //Ecart par rapport à la veille c3 = close < cloture //Filtrage tendance fortement haussière indicator2 = Average[20](close) c4= (indicator2 - indicator2[1])<2.5 //Prise de position IF Time <= HeureLimite AND c1 AND c2 AND c3 AND C4 AND NOT ONMARKET THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF //SL et TP SET TARGET pPROFIT 15 SET STOP pLOSS 20 Le break even est à 57,14 % ce qui me laisse entre 17 et 18 % de marge. Merci pour vos commentaires. Bon Dimanche.

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06/14/2016 at 6:44 PM #9403

Sofitech

C’est une simple division. Je fais cela sur quelques systèmes. J’applique un facteur divisant mon TP pour en déduire mon SL.

Sofitech
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06/15/2016 at 3:59 PM #9418

Doctrading

Bonjour,

Bonne stratégie (pour une première stratégie, c’est une belle réussite !), qui mérite de figurer dans la “Library” ! Ainsi, nous pourrions tenter ensemble de l’améliorer.
Comme l’a dit Nicolas, de simples moyennes mobiles pourraient servir de filtre de tendance efficace.
Par exemple : MM200 > MM50 > MM20, avec MM croissantes, etc.

La seule chose qui me gêne est… le timeframe M1.
En effet, j’ai toujours peur du slippage, ainsi que du manque de recul historique.

Bon courage,

Doctrading
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06/15/2016 at 6:39 PM #9428

AstonAddict

Merci @Doc 😉

Le problème avec des MM pour filtrer, c’est qu’il est normal qu’au moment où la position est prise que les cours soit à la hausse (pour la version Short). Ce qu’il faudrait c’est un indicateur qui indique la force de la tendance, pour savoir si c’est un simple pull back ou un retournement. Avec IG il n’y a pas de volume, ce qui aurait peut être pu aider.

Concernant le timeframe, moi au contraire les UT courtes me rassurent car les backtest sont très réalistes, je n’ai d’ailleurs pas de décalage entre la version sur mon compte demo et sur le réel qui tourne en même temps, hormis 3 slippages d’1/2 point en réel.

Pour l’historique je suis limité à 100.000 bougies effectivement. Si quelqu’un peu tester sur un compte premium direct chez PRT je suis preneur !

AstonAddict
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06/15/2016 at 9:32 PM #9434

Nicolas

Il y aurait du slippage en M1 comme en H1 si on spoofait le serveur IG avec un ping très mauvais, mais ça n’est pas le cas de la stratégie, ni du ping (exécution serveur side pour mémoire).

Je fais des boucles d’ordres en timeframe de xx secondes et même en période de fortes volatilités, il n’y a pas de grosses surprises. Non vraiment il n’y a pas de restrictions particulières pour trader le M1 sous PRT.

Pour en revenir à la stratégie, c’est un concept de retour à la moyenne et en tendance, ce qui est très intelligent et à priori bien fonctionnel sur le Dax. Donc tu cherches à inhiber les ordres quand le prix se retourne succintement? Toujours la même histoire, présager du futur 😉 Puisque une MM est en retard, pour anticiper son probable retournement tu pourrais comptabiliser un ratio des close baissier sur ceux haussier, ou toujours dans les MM, au lieu d’en utiliser une autre plus lente, prendre la même mais en testant le croisement avec son décalage de 1 ou 2 périodes…

Nicolas
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06/17/2016 at 1:03 PM #9498

AstonAddict

@Nicolas, une position à l’achat vient d’être prise aujourd’hui (elle a été gagnante 🙂

comme évoqué le système tourne simultanément sur mon compte demo et réel, et bien j’ai une différence de cours d’exécution de 0,3.

Demo exécuté à 9654

Réel exécuté à 9654,3

Il y a donc un peu de slippage mais je pense que c’est indépendant de l’UT.

Tu penses que c’est un slippage normal ou mon code n’est pas optimisé pour une exécution rapide ?

AstonAddict
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06/17/2016 at 2:17 PM #9505

Nicolas

C’est le spread qui est différent ou la vivacité du serveur démo vis à vis du réel. Un slippage de 0.3 pips, ça peut paraître peu, mais je trouve que c’est déjà beaucoup, même pour un courtier retail comme IG. Très honnêtement, sans un rapport de l’exécution de l’ordre, on ne peut pas savoir .. donc difficile de dire où se cache la vérité dans cette légère différence 🙂

Nicolas
Keymaster

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06/23/2016 at 7:33 AM #9706

AstonAddict

Réponse d’IG à mon interrogation sur la différence de cours d’exécution Démo/Réel, c’est bien du slippage :

Nous vous remercions pour votre message.
Tenez en compte que des effets de slippage qui ont lieu dans l’environnement reel n’auront pas lieu dans l’environnement démo car le compte démo n’est pas contrasté avec le marché réel.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter et nous serons ravis de vous aider.
Cordialement,
Pablo Cremades
IG

AstonAddict
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06/23/2016 at 8:29 AM #9718

Nicolas

En fait, si tu lis bien la réponse du support IG, il ne dit pas que tel ordre possédant tel ticket et exécuté tel jour a subit un slippage. Il te met simplement en garde sur le fait qu’en trading sur les vrais valeurs du marché, et bien.. il peut y avoir du slippage .. dire cela c’est comme enfoncer une porte ouverte 🙂 Je pense qu’il s’agit d’une réponse toute faîte à des questions récurrentes de clients.

Nicolas
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07/04/2016 at 12:10 AM #10149

noisette

Merci pour le partage du code, je l’ai lancé en demo en modifiant SL et TP.

Je me demande si l’ajout d’un SL au break even ne serait pas bénéfique mais pas encore testé.

noisette
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07/05/2016 at 10:07 AM #10220

Sofitech

@Astonaddict

Fais-tu tourner ta stratégie en réel sur Proorder ? Comment sont les résultats si c’est le cas ?

J’ai trouvé cette stratégie vraiment très intéressante mais je n’ai pas testé en forward test.

Sofitech
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07/05/2016 at 10:49 AM #10222
AstonAddict
Oui ça tourne en réel depuis 2 mois pour la version short et 1 mois en long.

positif en short mais pas de position depuis 15 jours, mais j’ai bien 70/75 % de trades gagnants.

flat en long mais que 4 positions

C’est très très proche du backtest qui est d’autant plus réaliste que l’UT est courte (jamais de SL ou TP sur la même bougie en 1mn)
AstonAddict
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07/22/2016 at 7:04 PM #10803

Sofitech

Je n’ai toujours par lancer le code en test. Mais il me semble prometteur. J’aime notamment le fait qu’il soit en M1 ce qui permet de considérer que le backtest esr relativement proche de la réalité…
Je vais refaire une série de backtest et le lancer en test la semaine prochaine.
Il n’y a eu aucune modification au code depuis ? Achat / vente ce sont les versions postées ici ?

Sofitech
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07/22/2016 at 8:42 PM #10806

AstonAddict

En réel sur juillet, 9 ordres, 6 gagnants et 3 perdants.

j’ai modifié sur les conseils de Nicolas pour ne passer qu’un ordre par jour.

mon SL est désormais égal à mon TP avec cette modif.

J’observe parfois un slippage d’1/2 point mais qui l’est souvent favorable chez IG.

AstonAddict
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08/31/2016 at 6:40 PM #12529

Sofitech

Bonjour AstonAddict,

As-tu poursuivi le forward test en réel de ce système ? Et si c’est le cas, comment cela se passe-t-il ?
(Je le trouve prometteur mais je me suis concentré sur d’autres sujets).
Si tu as modifié ton code ou revu tes paramètres, n’hésite pas à l’indiquer.

Sofitech
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08/31/2016 at 8:00 PM #12532

AstonAddict

Bonjour,

Tout se passait bien en réel depuis avril, par contre je viens de l’arrêter car j’ai enchaîné 6 pertes consécutives en août. Est-ce dû au manque de volume et un changement de comportement des marchés, je le pense. Je vais le laisser tourner sur mon compte demo quelque temps pour voir avant de le relancer en réel, ou pas 🙂

Je n’ai quasiment aucun écart de comportement entre backtest et réel. Un peu de slippage qui m’est le plus souvent favorable, et parfois une position prise en demo mais pas en réel à cause je pense d’une question d’arrondi différent 4 chiffres après la virgule sur le RSI.

voilà !

AstonAddict
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