Bonjour, je viens de créer mon 1er codage qui peu être existe déja mais je ne comprend pas pourquoi même en modifiant la période du backtest je n’ai que une a trois position dans mes résultats et répartition des trades?
Il s’agit d’acheter le RSI quand il casse au dessus de 50 et que le stochastic est au dessus de 65 et de shorter quand le RSI casse en dessous de 50 et le stochastic en dessous de 45
1 //STOCHASTIQUE MULTITIME FRAME//
2 Defparam cumulateorders=false
4 n = 1
5 //PARAMETRES
6 TIMEFRAME(WEEKLY, updateonclose)
7 I1=STOCHASTIC =(21.3)
8 a = 65
9 b = 45
10 c1 = I1 crosses under (b)
11 c1 = close< b c3 = I1 crosses over (a) c3 = close> a
13 TIMEFRAME(4H,updateonclose)
14 I2=RSI[21] (close)
15 bc=50
16 c2 = I2 crosses under (bc)
17 c2 = close< bc c4 = I2 crosses over (bc) c4 = close> bc
19 //CONDITION DE VENTE
20 CONDSELL= c2 and c1
21 CONDBUY= c4 and c4
23 // LONGS and SHORTS
24 // entre StartTime et EndTime
25 If c2 and c1 then
26 sellshort n contract at market
27 endif
29 If c4 and c3 then
30 buy n contract at market
31 endif
Où sont les ordres de vente ?
ps : quand tu plaques du code, utilise “Insert Prt code”
Ok, j essaye de comprendre pourquoi en demandant un backtest sur un historique de 4 années j ai que deux grades dans mes statistiques
Je l’ai fait, mais j’ai dû faire beaucoup de changements.
Les résultats ci-joints sont affichés sur 100k barres, mais ont été optimisés sur 10k barres … donc 90k barres sont OOS!
Je l’ai configuré pour le test de démo avant
Oups, je n’ai pas vérifié les erreurs dans mon message avant la fin de la période d’édition de 4 minutes!
Aucune idée de ce qui s’est passé ci-dessus, mais c’est déjà arrivé!
Ci-dessous le code Algo …
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// Main code : Xavier RSI Stoch DJI M15 v1
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DEFPARAM CUMULATEORDERS = False
ONCE A14 = 50.0
ONCE A7 = 10.0
ONCE A8 = 20.0
n = 1
// PARAMETERS
TIMEFRAME (1mn, updateonclose)
I1 = Stochastic[14,3](close)
a = A7 //65
b = A8 //45
c1 = I1 crosses under a//AND close <b
c3 = I1 crosses over b //AND close> a
TIMEFRAME (5mn)
I2 = RSI[14](close)
bc = A14 // 50
c2 = I2 crosses under bc //AND close <bc
c4 = I2 crosses over bc //AND close> bc
// CONDITION OF SALE
CONDSELLShort = c1 and c2
CONDBUY = c3 and c4
TIMEFRAME (1mn, updateonclose)
// LONGS and SHORTS
// entre StartTime et EndTime
If c1 and c2 then
sellshort n contract at market
endif
If C3 and c4 then
buy n contract at market
endif
Whaaa, j ai débuté la programmation depuis une semaine avec la formation de Nicolas , je commence juste a comprendre la rédaction de quelques phrases. J en ai pour six moi a déchiffrer et comprendre tout ça 😅🤣😅
En tout cas merci beaucoup ça va bien m occuper et m’instruire
Bonjour Grahal, rien de grave, c’est google translate qui ne peux pas s’empêcher de traduire le code (“crosses under” devient “passe dessous”, etc…), et aussi les copier-coller de logiciels de traductions qui peuvent laisser afficher tous les “</span>” etc…
