MFE moyen et MAE moyen affichent “Pas de données”

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  • 04/28/2021 at 8:50 PM #168315 quote
    Vivien
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    Bonjour à tous,

    Je ne sais pas si ce bug a déjà été remonté mais cela fait un moment que je constate que très souvent lorsque je lance un backtest, le MFE moyen et le MAE moyen affichent “Pas de données”.

    C’est assez embêtant pour moi car j’utilise beaucoup ces deux métriques pour évaluer le potentiel de gain d’une stratégie ou d’un point d’entrée…

     

    D’habitude quand je clique sur “Recharger”, après une dizaine de fois, l’affichage revient. Mais là il n’y a rien à faire…


    @Nicolas     : as-tu déjà eu vent de ce problème ?

    Penses-tu que ce problème peut-être corrigé rapidement?

     

    Merci de vos réponses

    bug-mfe-mae-ProBuilder.png bug-mfe-mae-ProBuilder.png
    04/29/2021 at 8:21 AM #168332 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    En effet, déjà remonté, je vais m’assurer que c’est en cours de résolution et je te tiendrai informé ici dans ce sujet.

    04/29/2021 at 10:51 AM #168363 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    J’aimerai pouvoir le reproduire, est-ce que tu aurais un exemple de code à proposer stp ? Avec les détails sur timeframe / instrument, merci ! 🙂

    04/29/2021 at 7:17 PM #168406 quote
    Vivien
    Participant
    Average

    Bonjour @Nicolas et merci pour tes réponses,

    cela fait ça avec toutes mes stratégies, voici un exemple de code (issu de la capturte précédente) qui provoque ce problème d’affichage :

     

    DEFPARAM CUMULATEORDERS = false
DEFPARAM FLATBEFORE = 090000
DEFPARAM FLATAFTER = 213000

DRL300 = average[10](LinearRegression[300])
pente300 = DRL300[0] - DRL300[1]

conditionMarcheHaussier = pente300 > 0

volatilityMiddleMax = 10
volatilityMid = STD[100] (close)

conditionVolatility = volatilityMid < volatilityMiddleMax

// Ouvrir une position longue
IF NOT LongOnMarket AND conditionMarcheHaussier AND conditionVolatility THEN

PSTOPLOSS = 100
PTARGET = PSTOPLOSS * 2

SET STOP pLOSS PSTOPLOSS
SET TARGET pPROFIT PTARGET

BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  
ENDIF

     

    J’ai exécuté ce code sur le DAX en 10 minutes sur 150 k unités.

    04/29/2021 at 8:46 PM #168410 quote
    GraHal
    Participant
    Master

    Je pense que la raison pour laquelle vous n’avez pas de MAE / MFE est que pour la v11, seules les options ci-jointes sont disponibles, c’est-à-dire que les MAE et MFE individuels ne sont pas autorisés.

    Vous devez sélectionner comme indiqué ci-joint. 

    V.jpg V.jpg V-2.jpg V-2.jpg
    04/30/2021 at 7:35 AM #168432 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    J’arrive à reproduire avec ton code d’exemple, merci de l’avoir partagé. Je te tiendrai informé.

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Vivien @vschmitt Participant
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4 years, 10 months ago.

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Forum: ProOrder : Trading Automatique & Backtests
Language: French
Started: 04/28/2021
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