Mesurer la performance d’une position

• 05/17/2023 at 8:32 AM #214831
  finplus

  Bonjour, une question toute simple : je voudrais mesurer la performance (donc la plus-value ou la moins value potentielle) dès l’entrée en position et  sur la 1ère bougie.

  Exemple : je suis en UT 15min je rentre long à 9h15 et à la clôture de la bougie donc à 9h30. Pour la clôture, je pense qu’il faut utiliser le “close” (à voir) mais pour l’entrée en position (j’ai vu sur une autre page l’indicateur “tradeprice”).

  Autrement dit : je rentre long sur le PX1 à 7.365 points à 9h15. A 9h30 à la clôture de la 1ère bougie, le PX1 côte 7.370 points donc j’aurai une performance potentielle de 5 points.

  Merci.

  

  finplus

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  05/17/2023 at 12:30 PM #214837
  Nicolas

  Pour mesurer la performance en pourcentage: POSITIONPERF

  Une performance en monnaie, on utilise cette petite formule couramment sur le forum:

  floatingprofit = (((close-positionprice)*pointvalue)*countofposition)/pipsize //actual trade gains

  1	floatingprofit = (((close-positionprice)*pointvalue)*countofposition)/pipsize //actual trade gains

  Performance en points:

  floatingprofit = (((close-positionprice)*pointvalue)*countofposition)/pipsize //actual trade gains floatingprofitpoints = (floatingprofit/abs(countofposition))/pointvalue

  1 2	floatingprofit = (((close-positionprice)*pointvalue)*countofposition)/pipsize //actual trade gains floatingprofitpoints = (floatingprofit/abs(countofposition))/pointvalue

   

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  finplus

  

  Nicolas

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  05/17/2023 at 2:08 PM #214847
  finplus

  Merci. Mais ma problématique est que je souhaite mesurer la performance “potentielle” dès la fin de la bougie de l’entrée en position.

  

  finplus

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  05/17/2023 at 4:49 PM #214854
  finplus

  je me réexplique : je voudrais mesurer la performance potentielle sur la clôture de la bougie d’entrée en position uniquement.

  

  finplus

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  05/21/2023 at 5:32 PM #214985
  finplus

  Apparemment, j’ai mal formulé ma demande : je voudrais pouvoir mesure la performance (si le cours de clôture est supérieure ou inférieure au prix d’entrée en position) de la bougie qui enregistre l’entrée en position puis celle de la bougie qui fait suite à la bougie de l’entrée en position. Je ne sais pas si ma demande est claire. Merci.

  

  finplus

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  05/22/2023 at 8:22 AM #214995
  Nicolas

  J’avoue j’ai du mal à suivre 😆

  Mais je comprends maintenant que tu as besoin d’un indicateur.

  Donc le profit en points depuis l’ouverture d’une bougie (puisqu’on entre en début de bougie = clôture de la précédente) pourrait se visualiser comme ceci:

  defparam drawonlastbaronly=true diffup = (high-open)/pointsize diffdn = (open-low)/pointsize drawtext("#diffup# points",barindex,high) drawtext("#diffdn# points",barindex,low) return

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  defparam drawonlastbaronly=true   diffup = (high-open)/pointsize diffdn = (open-low)/pointsize   drawtext("#diffup# points",barindex,high) drawtext("#diffdn# points",barindex,low)   return

  Voir image jointe pour l’exemple.

  

  Nicolas

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  05/24/2023 at 9:09 AM #215108
  finplus

  Bonjour,

  je reviens sur ce sujet. Décidemment, j’ai du mal à formuler mes demandes en ce moment. Ce que je recherche est donc la chose suivante (je pars d’un exemple concret). Je suis en UT 15 min et je rentre en position à 10H08. la clôture de la bougie qui enregistre cette entrée en position se “termine” à 10h15. 1ère question : comment identifier cette bougie (par le barindex) ?

  une autre bougie démarre à 10h15 pour se terminer à 10h30. 2ème question : comment identifier la 2ème bougie qui suit la 1ère bougie (autrement dit celle de 10H00 / 10h15 et qui correspond à celle de l’entrée en position de 10h08)?

  J’espère avoir été clair.

  Merci pour votre aide.

  

  finplus

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  05/24/2023 at 10:44 AM #215113
  JC_Bywan

  if lesconditionsdachat and not longonmarket then  EDIT: correction dans post suivant

  BUY …

  bougie1=barindex

  bougie2=bougie1+1

  endif

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  finplus

  

  JC_Bywan

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  05/24/2023 at 1:33 PM #215125
  finplus

  Merci pour l’information.  En pratique, ce que je cherche à faire est de connaître si le close de la bougie qui suit celle de la prise de position est supérieur à X pips.

  Donc dans ce cas, si je fais    :       bougie2(close) – tradeprice) > 5 * pips, est-ce que “ça tient la route” ?

  Merci.

  

  finplus

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  05/24/2023 at 2:26 PM #215129
  JC_Bywan

  En relisant je me rends compte avoir répondu trop vite avec mon if habituel utilisé pour un ordre au marché, avec la bougie 1 comme la bougie du signal, et bougie2 la prise de position, alors que tu parles de position prise dans la bougie1 à 10h08. De plus si tu entres à 10h08 en UT15, c’est que tu n’es pas “au marché” mais en “at limit” ou “at stop”, donc je me corrige, on va faire autrement

  if onmarket and not onmarket[1] then// permet de voir qu’il y a eu une entrée dans la bougie qui se termine, donc “ta bougie1”

  bougie1=barindex

  bougie2=bougie1+1

  endif

  ensuite oui, en dehors de la considération du spread (si cfd 1/2 spread appliqué à l’entrée, puis 1/2 à la sortie) ou s’il en est tenu compte dans ton X, alors oui le close de bougie2 – tradeprice > X pips est l’inégalité qui te permet de voir si l’écart entre fin de bougie2 et prise de position est supérieur à X

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  finplus

  

  JC_Bywan

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  05/24/2023 at 2:34 PM #215131
  finplus

  Aucun problème pour la correction effectuée. Et déjà merci de prendre en compte ma demande. Je vais essayer donc comme cela.

  

  finplus

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