mesure de la performance en cours

• 10/21/2023 at 3:47 AM #222715
  finplus

  Bonjour, je souhaiterai pouvoir mesurer la performance en cours d’une position. Pour illustrer ma demande, supposons que je rentre long sur le CAC à 10 heures à 7000 points à 10 heures (je suis en UT 1 heure). A 11 heures, le CAC est à 7020 points soit une plus-value potentielle de 20 points.

  est-ce que je peux utiliser perfpotentielle = close – tradeprice ?

  ça me semble trop simple.

  Merci.

  

  finplus

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  10/21/2023 at 9:06 AM #222716
  JC_Bywan

  Bonjour

  question posée pour ProOrder et un trade auto vu l’usage du mot-clé tradeprice? (auquel cas le sujet sera déplacé du forum ProBuilder au forim ProOrder)

  ou bien forum ProBuilder bien choisi, et question posée pour un trade manuel? (auquel cas tradeprice n’est pas dispo, si c’était voulu comme un nom de variable il vaut mieux changer son nom pour éviter de le confondre avec le mot-clé et qu’un lecteur pense donner une réponse compatible ProOrder seulement)

   

  Si c’est pour ProOrder/ProBacktest en souhaitant utiliser le mot-clé tradeprice, alors tu as aussi positionperf qui te donne directement la performance en pourcentage:

  https://www.prorealcode.com/documentation/positionperf/

  

  JC_Bywan

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  10/21/2023 at 10:19 AM #222718
  finplus

  en fait, c’est pour une sortir de trade dans un programme automatique. Donc je pense en effet Proorder. L’idée est de comparer en pips la performance potentielle à la clôture précédente par rapport à la performance potentielle de la clôture en cours.

  si par exemple le gain latent calculé à la clôture précédente est de + 10 pips et que le gain latent calculé à la clôture en cours est inférieur à + 10 pips, alors on clôture la position.

  Merci (et éventuellement de déplacer le sujet dans la rubrique appropriée).

  

  finplus

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  10/21/2023 at 10:55 AM #222722
  JC_Bywan

  Ok, dans ce cas, et pour que ça fonctionne sur un actif même si la taille du pip est différente de 1, tu divises par pipsize, et au final tu peux utiliser soit:

  perfpotentielle = (close – tradeprice)/pipsize

  soit

  perfpotentielle = positionperf*tradeprice/pipsize

  (… Nota: c’est la même chose puisque par définition positionperf=(close-tradeprice)/tradeprice, donc positionperf*tradeprice = close-tradeprice …)

  De là, pour reprendre ton exemple numérique par rapport aux 10 pips, tu peux tester:

  if perfpotentielle[1]>10 et perfpotentielle<10 then

  …

  ou autre façon de faire:

  if perfpotentielle crosses under 10 then

  …

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  finplus

  

  JC_Bywan

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  10/21/2023 at 11:24 AM #222725
  finplus

  Merci.

  Je vais essayer.

  

  finplus

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  10/21/2023 at 2:33 PM #222741
  finplus

  en fait voilà ma problématique : je souhaite un indicateur qui me calcule la performance en cours d’une entrée en position (par exemple longue) sur le dernier close et la comparer à la performance du close antérieure. En pratique, voilà comme je vois les choses :

  j’entre long sur le cac à 7000 points (donc ma référence est 7000 points).

  si la performance potentielle actuelle du dernier close est + 12 points (ou pips) et que la performance de l’avant dernier close était de + 10 alors le système ne fait rien.

  si la performance potentielle actuelle du dernier close est + 12 points (ou pips) et que la performace de l’avant dernier close était de + 15 points alors le système vend la position (ou fait un sell at market).

  je ne sais pas si je suis clair mais je m’y perds parmi les formules suivantes :

  if floatingprofit[1]>=12 and floatingprofit < 12 then
  SELL AT MARKET
  EXITSHORT AT MARKET
  endif

  ou alors

  if perfpotentielle[1]>12 et perfpotentielle<12

  ou alors

  if close{1] – tradeprice > 12 and close – tradeprice < 12

  Merci.

  

  finplus

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  10/21/2023 at 2:49 PM #222742
  JC_Bywan

  Donc en gros, ne rien faire tant que pas atteint +15 en avant-dernier, puis si repli entre +12 et +15 en dernier alors sortir. Mais si atteint +15, suivi de repli “fort” en-dessous de +12, vendre aussi?

   

  Si oui, ça se résume au plus simple par:

  if perfpotentielle crosses under 15 then

   

  Si non, alors on restreint la sortie avec:

  if perfpotentielle[1]>15 and perfpotentielle >=12 and perfpotentielle<=15 then

  

  JC_Bywan

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  10/21/2023 at 3:39 PM #222743
  finplus

  A l’origine, mon idée était de mettre des “pas” que je choisis moi-même comme ci-dessous :

  // test the current floating profit and close orders if needed
  floatingprofit = (((xclose-positionprice)*pointvalue)*countofposition)/pipsize //actual trade gains

  if floatingprofit[1]>=5 and floatingprofit < 5 then
  SELL AT MARKET
  EXITSHORT AT MARKET
  endif

  if floatingprofit[1]>=8 and floatingprofit < 8 then
  SELL AT MARKET
  EXITSHORT AT MARKET
  endif

  if floatingprofit[1]>=12 and floatingprofit < 12 then
  SELL AT MARKET
  EXITSHORT AT MARKET
  endif

  if floatingprofit[1]>=15 and floatingprofit < 15 then
  SELL AT MARKET
  EXITSHORT AT MARKET
  endif

  if floatingprofit[1]>=22 and floatingprofit < 22 then
  SELL AT MARKET
  EXITSHORT AT MARKET
  endif

  if floatingprofit[1]>=28 and floatingprofit < 28 then
  SELL AT MARKET
  EXITSHORT AT MARKET
  endif

  if floatingprofit[1]>=35 and floatingprofit < 35 then
  SELL AT MARKET
  EXITSHORT AT MARKET
  endif

  if floatingprofit[1]>=42 and floatingprofit < 42 then
  SELL AT MARKET
  EXITSHORT AT MARKET
  endif

  if floatingprofit[1]>=55 and floatingprofit < 55 then
  SELL AT MARKET
  EXITSHORT AT MARKET
  endif

  if floatingprofit[1]>=77 and floatingprofit < 77 then
  SELL AT MARKET
  EXITSHORT AT MARKET
  endif

  A chaque clôture de bougie, le système calcule la performance potentielle et si celle-ci est inférieure à celle calculée prédemment, le système sort de la position sinon il ne fait rien.

  J’ai essayé avec le floating mais ça ne donne pas les résultats escomptés. J’ai essayé aussi avec perfpotentielle idem. Je pense que quelque chose m’échappe dans la construction de ma stratégie de sortie.

  

  finplus

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