Mes ordres stop donnent des résultats fantaisistes

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  • #154277 quote
    patrick144
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    Bonjour !

    Mon code est on ne peut plus simple : je calcule un niveau de stop Y dans un code indicateur “Niveaux4” et je me retourne systématiquement sur ce niveau :

    acheteur, vendeur, position, mode, Y, ph50 , pb50 , pb40 , ph40 = call Niveaux4
    //===============Initialisation=====================
    if not onmarket and Y<>0 then
    sellshort at Y stop
    endif
    //===============================
    
    if shortonmarket then
    buy at Y stop
    //drawtext("Y ",barindex,low-30)
    elsif longonmarket then
    sellshort at Y stop
    endif
    

    Le graphique  en pj montre Y, le niveau du stop calculé par “Niveaux4”, en pointillés. Et l’on constate que les achats/ventes ne correspondent pas du tout ! Au secours !

    PS. J’aurais bien voulu vérifier que ProBackTest lit correctement la variable calculée Y. J’ai cru voir Drawtext dans la doc ProBackTest en pdf, mais il me semble que ProBackTest  n’accepte pas d’ordres graphiques. Dommage…

    Capture-decran-2020-12-18-131439.png Capture-decran-2020-12-18-131439.png
    #154281 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    GRAPH Y

    à la fin du code pour visualiser la valeur d’une variable dans ProBacktest.

    #154299 quote
    patrick144
    Participant
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    Merci bcp ! J’ai donc découvert GRAPH et je suis sûr que ça me sera très utile.

    Je viens de constater que ProBackTest ne lit pas Y tel que calculé dans Builder et tel que représenté sur le graphique ! Je me colle au débogage… et je suis preneur de toutes les idées !

    Merci. On se sent moins seul face à la machine…

    #154386 quote
    patrick144
    Participant
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    Bonjour !

    Ce samedi matin, j’ai été lire la variable Y dans un indicateur Z :

    acheteur, vendeur, position, mode, Y, ph50, pb50, pb40, ph40=call Niveaux4
    z=Y
    return Z

    Dans ces conditions, Z est correct au sens que Z est identique à Y ! Ce qui rassure quand même…

    Puis je suis allé lire Z dans ProBackTest, au lieu de Y, ce qui me permettait, pensé-je, de courtcircuiter le code Niveaux4 qui est long et dont la longueur  pouvait, re-pensé-je, poser problème. Eh bien, ça ne résout rien : lu dans ProBackTest, Z est erroné, identique au Y erroné quand il est lu par ProBackTest.

    Hélas, je ne m’appelle pas Sherlock… L’énigme demeure entière…

    Examinant le Y erroné, j’ai déterminé qu’il est souvent égal à Lowest[2](low)-2, quelques fois égal au Y correct et d’autres fois sans aucune logique discernable par mes qualités limitées. (J’emploie effectivement qqfois cette formule Lowest[2](low)-2, mais seulement qqfois et différemment de ce que me retourne Y erroné. Autrement dit, quand Y lu par ProBackTest correspond au Y d’origine, ce n’est pas nécessairement cette formule qui a été appliquée…)

    Je vais signaler directement ce post à l’équipe programme de PRT.

    Comment contourner ce problème ? Je pense essayer de copier le code aboutissant à Y directement dans ProBackTest…

    Vos lumières sont toujours grandement appréciées au fond de ma sombre caverne…

    #154411 quote
    JC_Bywan
    Moderator
    Master

    Peut-être le sais-tu déjà et qu’il n’y a pas besoin de vérifier, mais si tu ne le sais pas il y a éventuellement ceci à vérifier pour écarter une source potentielle de différences: un backtest tournant sur serveur PRT aux horaires par défaut du marché, et un indicateur tournant sur le pc utilisateur en tenant compte des choix d’horaires personnalisés dans les options utilisateurs, il faut s’assurer de ne pas avoir restreint les plages horaires ou avoir masqué les données du weekend dans les options sinon le Y de l’indicateur peut se retrouver calculé sur un jeu de bougies différent de celui du backtest.

    GraHal thanked this post
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patrick144 @patrick144 Participant
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5 years, 2 months ago.

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Forum: ProOrder : Trading Automatique & Backtests
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Started: 12/18/2020
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