En utilisant l’exemple de code et l’image…
Les pics blancs représentent quand flag = close = avg, les deux conditions = true
. Les rouges sont des entrées longues et les vertes des entrées courtes.
Le premier pic blanc déclenche une entrée courte, ce qui correspond au fait que SELLSHORT est après BUY.
Cependant, le deuxième pic blanc déclenche un long, ce qui va à l’encontre du fait que SELLSHORT écrase BUY.
Regardons de plus près les entrées précédentes pour les deux.
Un long a précédé le short et un short a précédé le long.

Étant donné que le premier a été précédé d’un long, alors BUY est passé avant que SELL n’atteigne.
SELLSHORT est le suivant et se traduit par SHORT.

Deuxièmement, précédé de SHORT, il a passé BUY, SELL et SELLSHORT pour atteindre EXITSHORT.
CEPENDANT, cela donne BUY.
Je ne peux que supposer que BUY/SELL et SELLSHORT/EXITSHORT sont traités indépendamment et que BUY a été rendu vrai mais n’a pas pu être pris en compte jusqu’à ce que SHORT soit sorti. Avec SELLSHORT passé, il n’a pas pu écraser l’entrée BUY.

Si cela se produit sur un exemple de code simple, que se passe-t-il sur un exemple plus complexe ?

Quoi qu’il en soit, je ne dis pas que c’est votre problème, mais ces problèmes peuvent provoquer des cas extrêmes. Lorsque le code est bloqué, vous pouvez alors chercher l’erreur ailleurs.
Cordialement

DEFPARAM CUMULATEORDERS=false

once long = 0
once short = 0

avg = average[20,0](close)

flag = 0
if close = avg then
flag = 1
endif



// Conditions to enter long positions
IF close >= avg  THEN
BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
long = 1
ENDIF

// Conditions to exit long positions
If LongOnMarket THEN
SELL AT MARKET
long = 0
ENDIF

// Conditions to enter short positions
IF close <= avg THEN
SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
short = 1
ENDIF

// Conditions to exit short positions
IF ShortOnMarket THEN
EXITSHORT AT MARKET
short = 0
ENDIF


graphonprice avg

graph 0.75 * long +3 coloured("red")
graph 0.75 * flag +2
graph 0.75 * short +1 coloured("lime")



if close = flag then
print avg
print barindex
print flag

endif

Screenshot-2024-12-02-161019.png

Bonjour,

Personnellement, j’ai abandonné depuis longtemps la rédaction de codes qui regroupent à la fois le BUY et le SELLSHORT, justement pour avoir constaté trop de surprises étranges.

Si je puis me permettre de conseiller qui que ce soit en toute modestie, créez un code exclusivement LONG qui ne gère que des entrées longues et les sorties correspondantes, et un code exclusivement SHORT qui ne gère que des entrées courtes et les sorties correspondantes. Par la suite bien sûr, pensez à brancher le code LONG et le code SHORT sur 2 comptes séparés, en fonction du broker, car IG par exemple n’autorise pas les de positions inverses sur un même sous-jacent et sur un même compte en même temps.

Merci et bonne soirée.

Xavier