mediare long

Alessio · 2017-06-12T09:11:36+00:00

Buongiorno,vorrei scrivere un codice che senza usare indicatori mi permetta comprare 1 contratto ogni n punti di ribasso (esempio 50 punti dax, 1 eurostoxx banks) e chiudere un contratto target ogni n punti di rialzo. E’ un sistema molto semplice che permette di controllare il rischio aumentando la distanza dei contratti grazie

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06/15/2017 at 1:54 PM #38353 quote

Alessio

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Senior

Sì acquistare freccia verde, vendo freccia rossa. Utilizzo il timeframe 15 minuti in manuale. grazie per il consiglio

Vorrei gestire le posizioni individualmente, ogni acquisto ha il suo obiettivo. Ora utilizza il prezzo medio da quello che calcola l’obiettivo

In secondo luogo, quando ha venduto l’ultima posizione e non ci sono posizioni aperte, non deve aprire un’altra posizione subito.

Per aprire nuove posizioni deve attendere una caduta di prezzo
buona giornata

06/19/2017 at 9:38 AM #38578 quote

Alessio

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Senior

// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = true // Posizioni cumulate attivate

if not onmarket then
buy 1 contract at market
endif

highestPrice = Highest[100](high)

if not onmarket and ( highestPrice + 10*pointsize) < close  then
buy 1 contract at market
endif

if longonmarket and tradeprice(1)-close>=10*pointsize then
buy 1 contract at market
endif
if longonmarket and close > ( tradeprice (1)+10*pointsize) then
sell 1 contract at market
endif

Buongiorno, vorrei togliere if not onmarket then buy 1 contract at market endif. Ma non funziona senza

06/30/2017 at 4:05 PM #39514 quote

Alessio

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Senior

// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = true // Posizioni cumulate attivate

// Condizioni per entrare su posizioni long
indicator1 = call "media triang + diff 2 medie"[4, 14, 63]
c1 = (indicator1[1] CROSSES UNDER indicator1[2])
indicator3 = CALL "media triang + diff 2 medie"[13, 280, 365]
short = (indicator1 [1] < indicator3[1])
long= (indicator1 [1] > indicator3[1])
maxshares= COUNTOFLONGSHARES <=5 //10minifib 5 sp500
longdistance=   close [1]< (TRADEPRICE-(70*pointsize))//71 ftsemib 6.75 sp 500
exitdistance=  close [1]> (TRADEPRICE+(70*pointsize))//70
if not onmarket and short and exitdistance then
buy 1 shares at market
endif
IF c1 AND short  and maxshares and longdistance then
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF

// Condizioni per uscire da posizioni long
indicator4 = CALL "media triang + diff 2 medie"[4, 14, 63]
indicator5 = CALL "media triang + diff 2 medie"[4, 14, 63]
c3 = (indicator4[1] > indicator5[2])

IF c3 and long and exitdistance  THEN
SELL 1 shares AT MARKET
ENDIF

a=TriangularAverage[mm1](close)
b=TriangularAverage[mm2](close)
c=(a-b)
z= TriangularAverage[mm3](close) +c
return z

Buongiorno, sto sviluppando una strategia vorrei una vostra opinione se continuare a migliorarla oppure no, dovrei aggiungere anche una parte short appena ho tempo.

tf 1min

06/30/2017 at 4:16 PM #39515 quote