Mean reverting strategy

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06/27/2023 at 8:56 PM #216887 quote
Marcfarm
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Buongiorno sto implementando una strategia mean reverting solo long con le seguenti condizioni:

Se indicatore IBS<25 e RSI 5 periodi <30 si acquista con ordine limit nella seduta successiva (compra se il mercate batte una quotazione sotto il prezzo minimo di oggi)

Se il prezzo di chiusura è superiore al prezzo massimo della seduta precedente si vende in chiusura di seduta o all’apertura della seduta successiva

Stopp loss 10%

Capitale fisso 20000$ ad operazione

Ho iniziato il codice (così com’è non funziona) ma non riesco a finirlo.

Grazie
```
DEFPARAM CumulateOrders = false
timeframe(Daily,UpdateOnClose)
// Entry strategy
IBS     =  ((Close - Low) / (High - Low))*100
MYRSI= RSI(5)
c1      = MYRSI < 30
c2      = IBS < 25
IF Not OnMarket AND c1 AND c2 THEN
BUY 1 Contract AT Market
ENDIF
// EXIT
IF OnMarket AND close > high[1] THEN
SELL AT Market
ENDIF
```
06/28/2023 at 11:30 PM #216948 quote
robertogozzi
Moderator

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La riga 5 deve essere scritta con le parentesi quadre (con quelle tonde si indica su quale dati va applicato l’indicatore, se omesse viene assunto CLOSE):
```
MYRSI   = RSI[5](close)
```
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Marcfarm @marcfarm Participant

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2 years, 8 months ago.

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Forum:	ProOrder: Trading Automatico & Backtesting
Language:	Italian
Started:	06/27/2023
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