Max Drawdown Monetario e %

Wolf Trades · 2021-08-07T17:34:30+00:00

Salve a tutti, qualcuno ha a disposizione un codice che calcoli il drawdown monetario ed un codice che calcoli il drawdown in %? così che dopo io possa inserire una condizione nella quale si stoppa il sistema se il drawdown monetario o % calcolato da questo codice supera quello dei backtest? Grazie

Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)

Author

Posts
08/07/2021 at 6:34 PM #174877 quote

Wolf Trades
Participant

Average

Salve a tutti, qualcuno ha a disposizione un codice che calcoli il drawdown monetario ed un codice che calcoli il drawdown in %? così che dopo io possa inserire una condizione nella quale si stoppa il sistema se il drawdown monetario o % calcolato da questo codice supera quello dei backtest? Grazie

08/07/2021 at 7:12 PM #174878 quote

robertogozzi
Moderator

Legend

Se vuoi trovare qualcosa devi usare la casella di ricerca che si apre quando passi col mouse sopra il tuo avatar, sulla destra in alto della barra Blu.

Qui trovi il codice https://www.prorealcode.com/topic/richiesta-creazione-indicatore-runup-drawdown/#post-166654.

08/07/2021 at 8:24 PM #174882 quote

Wolf Trades
Participant

Average

Ciao Roberto, credo questo codice sia molto più articolato di quello che serve a me. Non ho capito come funziona. Potresti fare un esempio di calcolo di drawdown monetario o %? Cin condizione di quit se il drawdown calcolato supera un certo valore monetario o percentuale?

08/08/2021 at 10:13 AM #174908 quote
robertogozzi
Moderator

Legend
E’ articolato perché c’è anche il RunUP, per il solo DD bastano le righje da 1 a 15, ma sono 6 righe effettive.

La variabile MaxDD contiene il DD. Puoi usarla come vuoi.

Per avere la percentuale sul capitale basta scrivere:
```
DDperc        = MaxDD * 100 / Capital  //% DrawDown
RUperc        = MaxRU * 100 / Capital  //% RunUP
```
Dopodiché usi DDperc (e/o RUperc) come vuoi.

Per fare una verifica con i risultati del backtest (non identici, come ho scritto nel post) devi fare il backtest ed usare GRAPH per visualizzare i dati.
Non è possibile confontare questi valori con quelli del backtest, perché quet’ultimi non possono essere conosciuti dal codice.
08/10/2021 at 12:39 PM #175012 quote
Littefrido
Participant

Master
Ciao io uso questo, hai il massimo drawdown, il massimi N° trade perdenti consecutivi e la data di scadenza del TS

Semplice semplice ed efficace.
```
//************************************************************************
// Max DRAWDOWN
// Max Trade Lossconsecutivi
// Data Scadenza TS

MaxDrowdown =3000*positionsize      // Massimo drawdown 
MaxTradeLoss =30                    // Massimo trade perdenti consecutivi
Scadenza = date >= 20211231         // Data scadenza TS
// Max Drawdown

if longonmarket then
floatingProfit = (((low - positionprice ) * pointvalue) *countofposition) / pipsize
endif
 
if shortonmarket then
floatingProfit = (((high - positionprice) * pointvalue) * abs(countofposition)) / pipsize
endif
 
floatingEquity = StrategyProfit + floatingProfit
maxequity = max(maxequity, StrategyProfit + floatingProfit)
ddvalue =  MIN(0,floatingequity - maxequity)
 
// Max Trade Loss

if StrategyProfit < StrategyProfit[1]  then
Perdo = Perdo+1
else
if StrategyProfit > StrategyProfit[1] then
Perdo=0
endif
endif

if (abs(ddvalue) >= MaxDrowdown) or (perdo >= MaxTradeLoss ) or Scadenza then
quit
endif
```
Wolf Trades thanked this post
Author

Posts