Salve a tutti, qualcuno ha a disposizione un codice che calcoli il drawdown monetario ed un codice che calcoli il drawdown in %? così che dopo io possa inserire una condizione nella quale si stoppa il sistema se il drawdown monetario o % calcolato da questo codice supera quello dei backtest? Grazie
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Ciao Roberto, credo questo codice sia molto più articolato di quello che serve a me. Non ho capito come funziona. Potresti fare un esempio di calcolo di drawdown monetario o %? Cin condizione di quit se il drawdown calcolato supera un certo valore monetario o percentuale?
E’ articolato perché c’è anche il RunUP, per il solo DD bastano le righje da 1 a 15, ma sono 6 righe effettive.
La variabile MaxDD contiene il DD. Puoi usarla come vuoi.
Per avere la percentuale sul capitale basta scrivere:
1
2
DDperc=MaxDD*100/Capital//% DrawDown
RUperc=MaxRU*100/Capital//% RunUP
Dopodiché usi DDperc (e/o RUperc) come vuoi.
Per fare una verifica con i risultati del backtest (non identici, come ho scritto nel post) devi fare il backtest ed usare GRAPH per visualizzare i dati.
Non è possibile confontare questi valori con quelli del backtest, perché quet’ultimi non possono essere conosciuti dal codice.