Mauvais calcul du Stop Loss en Automatique

• 08/30/2022 at 8:43 PM #199918
  Xavier61

  Bonjour,

  Je cherche à faire fonctionner un petit code sur le mini France 40 en 1 min en automatique, chez IG. Les ordres sont bien déclenchés selon les critères fournis. Toutefois, à chaque fois ils sont rejetés, car le niveau du Stop Loss est calculé excessivement bas (7 ou 8 ou 9) ou excessivement haut (12412.7 …). Le niveau su Stop Loss est calculé d’après d’autres valeurs calculées dans le code : je vous le fournis en entier. Qu’est-ce qui, selon vous, donne un niveau de Stop Loss aussi erroné ? Merci pour votre retour.

  //30 Août 2022 //Le haut du canal varie lorsque Fisher_Transform croise à la baisse son Trigger, le bas du canal varie lorsque le fisher_Transform croise à la baisse son Trigger. DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM FlatAfter = 223000 HeureDebut = 063000 HeureFin = 223000 Plage = (time >= HeureDebut AND time <= HeureFin) //Calcul du Fisher_Transform : p = 20 p1 = 4 p2 = 4 a1= customclose b1= highest[p](a1) b2=lowest[p](a1) IF BARINDEX > p+2 THEN vb=(a1-b2)/(b1-b2) v1 =exponentialaverage[p1](2*(vb - 0.5)) f1 =exponentialaverage[p2]( 0.50*log((1+v1)/(1-v1) )) ENDIF Fisher = f1 Trigger = f1[1] //Conditions pour Ligne_Haut condition1 = Fisher > 0 AND Trigger > 0 condition2 = Fisher CROSSES UNDER Trigger //Conditions pour Ligne_Bas condition3 = Fisher < 0 AND Trigger < 0 condition4 = fisher CROSSES OVER Trigger Hauta = condition1 AND condition2 CrossHaut = (Fisher > 1 AND Trigger > 1) Basa = condition3 AND condition4 CrossBas = (Fisher < -1 AND Trigger < -1) IF HAUTa AND CrossHaut THEN a = highest[2](high) ENDIF IF BASa AND CrossBas THEN b = lowest[2](low) ENDIF //Condition d'ACH condition5 = close > open //donc verte condition6 = open < a condition7 = close > a BreakACH = (condition5 AND condition6 AND condition7) //condition de VTE condition8 = close < open //donc rouge condition9 = open > b condition10 = close < b BreakVTE = (condition8 AND condition9 AND condition10) IF NOT ONMARKET AND BreakACH AND Plage THEN BUY 1 contract AT MARKET NextBarOpen ENDIF IF (TradePrice - b) < 10 THEN SET STOP pLOSS (b - 4) ELSIF (TradePrice - b) > 10 THEN SET STOP pLOSS b ENDIF conditionGainLong = (close - PositionPrice) >= 3 IF LONGONMARKET AND conditionGainLong THEN SELL AT MARKET NextBarOpen ENDIF IF NOT ONMARKET AND BreakVTE AND Plage THEN SELLSHORT 1 contract AT MARKET NextBarOpen ENDIF IF (a - TradePrice) < 10 THEN SET STOP pLOSS (a + 4) ELSIF (a - TradePrice) > 10 THEN SET STOP pLOSS a ENDIF conditionGainShort = (PositionPrice - close) >= 3 IF SHORTONMARKET AND conditionGainShort THEN EXITSHORT AT MARKET NextBarOpen ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

  //30 Août 2022   //Le haut du canal varie lorsque Fisher_Transform croise à la baisse son Trigger, le bas du canal varie lorsque le fisher_Transform croise à la baisse son Trigger.   DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM FlatAfter = 223000   HeureDebut = 063000 HeureFin = 223000   Plage = (time >= HeureDebut AND time <= HeureFin)   //Calcul du Fisher_Transform :   p = 20 p1 = 4 p2 = 4   a1= customclose   b1= highest[p](a1) b2=lowest[p](a1)   IF BARINDEX > p+2 THEN vb=(a1-b2)/(b1-b2) v1 =exponentialaverage[p1](2*(vb - 0.5)) f1 =exponentialaverage[p2]( 0.50*log((1+v1)/(1-v1) )) ENDIF   Fisher = f1 Trigger = f1[1]   //Conditions pour Ligne_Haut   condition1 = Fisher > 0 AND Trigger > 0 condition2 = Fisher CROSSES UNDER Trigger   //Conditions pour Ligne_Bas   condition3 = Fisher < 0 AND Trigger < 0 condition4 = fisher CROSSES OVER Trigger   Hauta = condition1 AND condition2 CrossHaut = (Fisher > 1 AND Trigger > 1)   Basa = condition3 AND condition4 CrossBas = (Fisher < -1 AND Trigger < -1)   IF HAUTa AND CrossHaut THEN a = highest[2](high) ENDIF   IF BASa AND CrossBas THEN b = lowest[2](low) ENDIF   //Condition d'ACH condition5 = close > open //donc verte condition6 = open < a condition7 = close > a   BreakACH = (condition5 AND condition6 AND condition7)   //condition de VTE condition8 = close < open //donc rouge condition9 = open > b condition10 = close < b   BreakVTE = (condition8 AND condition9 AND condition10)   IF NOT ONMARKET AND BreakACH AND Plage THEN BUY 1 contract AT MARKET NextBarOpen ENDIF   IF (TradePrice - b) < 10 THEN SET STOP pLOSS (b - 4) ELSIF (TradePrice - b) > 10 THEN SET STOP pLOSS b ENDIF   conditionGainLong = (close - PositionPrice) >= 3   IF LONGONMARKET AND conditionGainLong THEN SELL AT MARKET NextBarOpen ENDIF   IF NOT ONMARKET AND BreakVTE AND Plage THEN SELLSHORT 1 contract AT MARKET NextBarOpen ENDIF   IF (a - TradePrice) < 10 THEN SET STOP pLOSS (a + 4) ELSIF (a - TradePrice) > 10 THEN SET STOP pLOSS a ENDIF   conditionGainShort = (PositionPrice - close) >= 3   IF SHORTONMARKET AND conditionGainShort THEN EXITSHORT AT MARKET NextBarOpen ENDIF

  

  Xavier61

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  08/31/2022 at 9:41 AM #199932
  Nicolas

  L’instruction SET STOP PLOSS attend une distance en pips et tu lui donnes un niveau de prix précis.

  Dans ton cas, tu devrais utiliser la nouvelle instruction SET STOP PRICE qui placera le stoploss sur un niveau de prix.

   

  

  Nicolas

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  08/31/2022 at 10:10 AM #199937
  Xavier61

  Merci pour cette nouvelle information et la rapidité de la réponse. Je vais essayer cela et le tester. Je reviendrai donner des nouvelles.

  

  Xavier61

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  09/01/2022 at 9:53 AM #200000
  Xavier61

  Bonjour Nicolas, j’ai apporté la modification recommandée : STOP LOSS en STOP PRICE, et précisé un ou 2 détails dans le code (ajout des lignes 53 et 59). Le système a bien fonctionné : bon calcul des Stop et exécution des ordres d’ouverture-clôture-stop. Merci beaucoup pour ton aide.

  Toutefois, le système ne fonctionne qu’en SHORT, alors que la rédaction pour des positions LONG est parfaitement symétrique : je l’ai relu x fois et je ne trouve pas d’erreur/différence entre les commandes Long et SHORT.

  Je joins à nouveau le code, si tu as l’opportunité de t’y pencher à nouveau 😉 Merci

  //30 Août 2022 //Le haut du canal varie lorsque Fisher_Transform croise à la baisse son Trigger, le bas du canal varie lorsque le fisher_Transform croise à la baisse son Trigger. DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM FlatAfter = 223000 HeureDebut = 080000 HeureFin = 223000 Plage = (time >= HeureDebut AND time <= HeureFin) //Calcul du Fisher_Transform : p = 20 p1 = 4 p2 = 4 a1= customclose b1= highest[p](a1) b2=lowest[p](a1) IF BARINDEX > p+2 THEN vb=(a1-b2)/(b1-b2) v1 =exponentialaverage[p1](2*(vb - 0.5)) f1 =exponentialaverage[p2]( 0.50*log((1+v1)/(1-v1) )) ENDIF Fisher = f1 Trigger = f1[1] //Conditions pour Ligne_Haut condition1 = Fisher > 0 AND Trigger > 0 condition2 = Fisher CROSSES UNDER Trigger //Conditions pour Ligne_Bas condition3 = Fisher < 0 AND Trigger < 0 condition4 = fisher CROSSES OVER Trigger Hauta = condition1 AND condition2 CrossHaut = (Fisher > 1 AND Trigger > 1) Basa = condition3 AND condition4 CrossBas = (Fisher < -1 AND Trigger < -1) IF HAUTa AND CrossHaut THEN a = highest[2](high) ENDIF LigneHaut = a IF BASa AND CrossBas THEN b = lowest[2](low) ENDIF LigneBas = b //Condition d'ACH condition5 = close > open //donc verte condition6 = open < LigneHaut condition7 = close > LigneHaut BreakACH = (condition5 AND condition6 AND condition7) //condition de VTE condition8 = close < open //donc rouge condition9 = open > LigneBas condition10 = close < LigneBas BreakVTE = (condition8 AND condition9 AND condition10) IF NOT ONMARKET AND BreakACH AND Plage THEN BUY 1 contract AT MARKET NextBarOpen ENDIF IF (TradePrice - LigneBas) < 10 THEN SET STOP PRICE (LigneBas - 4) ELSIF (TradePrice - LigneBas) > 10 THEN SET STOP PRICE LigneBas ENDIF conditionGainLong = (close - PositionPrice) >= 3 IF LONGONMARKET AND conditionGainLong THEN SELL AT MARKET NextBarOpen ENDIF IF NOT ONMARKET AND BreakVTE AND Plage THEN SELLSHORT 1 contract AT MARKET NextBarOpen ENDIF IF (LigneHaut - TradePrice) < 10 THEN SET STOP PRICE (LigneHaut + 4) ELSIF (LigneHaut - TradePrice) > 10 THEN SET STOP PRICE LigneHaut ENDIF conditionGainShort = (PositionPrice - close) >= 3 IF SHORTONMARKET AND conditionGainShort THEN EXITSHORT AT MARKET NextBarOpen ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

  //30 Août 2022   //Le haut du canal varie lorsque Fisher_Transform croise à la baisse son Trigger, le bas du canal varie lorsque le fisher_Transform croise à la baisse son Trigger.   DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM FlatAfter = 223000   HeureDebut = 080000 HeureFin = 223000   Plage = (time >= HeureDebut AND time <= HeureFin)   //Calcul du Fisher_Transform :   p = 20 p1 = 4 p2 = 4   a1= customclose   b1= highest[p](a1) b2=lowest[p](a1)   IF BARINDEX > p+2 THEN vb=(a1-b2)/(b1-b2) v1 =exponentialaverage[p1](2*(vb - 0.5)) f1 =exponentialaverage[p2]( 0.50*log((1+v1)/(1-v1) )) ENDIF   Fisher = f1 Trigger = f1[1]   //Conditions pour Ligne_Haut   condition1 = Fisher > 0 AND Trigger > 0 condition2 = Fisher CROSSES UNDER Trigger   //Conditions pour Ligne_Bas   condition3 = Fisher < 0 AND Trigger < 0 condition4 = fisher CROSSES OVER Trigger   Hauta = condition1 AND condition2 CrossHaut = (Fisher > 1 AND Trigger > 1)   Basa = condition3 AND condition4 CrossBas = (Fisher < -1 AND Trigger < -1)   IF HAUTa AND CrossHaut THEN a = highest[2](high) ENDIF   LigneHaut = a   IF BASa AND CrossBas THEN b = lowest[2](low) ENDIF   LigneBas = b   //Condition d'ACH condition5 = close > open //donc verte condition6 = open < LigneHaut condition7 = close > LigneHaut   BreakACH = (condition5 AND condition6 AND condition7)   //condition de VTE condition8 = close < open //donc rouge condition9 = open > LigneBas condition10 = close < LigneBas   BreakVTE = (condition8 AND condition9 AND condition10)   IF NOT ONMARKET AND BreakACH AND Plage THEN BUY 1 contract AT MARKET NextBarOpen ENDIF   IF (TradePrice - LigneBas) < 10 THEN SET STOP PRICE (LigneBas - 4) ELSIF (TradePrice - LigneBas) > 10 THEN SET STOP PRICE LigneBas ENDIF   conditionGainLong = (close - PositionPrice) >= 3   IF LONGONMARKET AND conditionGainLong THEN SELL AT MARKET NextBarOpen ENDIF   IF NOT ONMARKET AND BreakVTE AND Plage THEN SELLSHORT 1 contract AT MARKET NextBarOpen ENDIF   IF (LigneHaut - TradePrice) < 10 THEN SET STOP PRICE (LigneHaut + 4) ELSIF (LigneHaut - TradePrice) > 10 THEN SET STOP PRICE LigneHaut ENDIF   conditionGainShort = (PositionPrice - close) >= 3   IF SHORTONMARKET AND conditionGainShort THEN EXITSHORT AT MARKET NextBarOpen ENDIF

   

  

  Xavier61

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  09/01/2022 at 1:23 PM #200018
  Nicolas

  Je pense que tu devrais encadrer tes modifications de stoploss (lignes 79 à 83 et lignes 95 à 99) avec des conditions pour savoir si tu es LONG ou SHORTONMARKET, pour ainsi utiliser ces instructions vraiment lorsque c’est utile.

  

  Nicolas

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  09/01/2022 at 2:57 PM #200022
  Xavier61

  Bonjour Nicolas, merci pour le conseil. J’y retravaillerai un peu plus tard et te redonnerai des nouvelles. En attendant, j’ai scindé mes systèmes en 2 “sous-systèmes” (un Long et un Short à chaque fois). Le travail a été un peu rébarbatif, mais les 2 fonctionnent bien dans les 2 sens. Cela invite à penser que ton idée doit être efficiente, puisqu’ainsi le système saura dans quel(s) cas et à quelle(s) condition(s) entrer/sortir/stopper.

  A bientôt

  

  Xavier61

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  09/05/2022 at 4:06 PM #200189
  Xavier61

  Bonjour Nicolas,

  J’ai apporté les modifications que tu m’as suggérées. L’ensemble fonctionne bien, il n’y a plus aucun blocage (sauf à cause d’une erreur de signe de ma part).

  J’ai maintenu des systèmes LONG et SHORT individualisés pour plus de sûreté. Bien sûr, cela augmente le nombre de systèmes, mais je vois que plusieurs personnes, sur les forums, rencontrent des incohérences (et donc des dysfonctionnements) entre leurs entrées LONG et leurs entrées SHORT, ainsi que pour le placement de leurs STOP.

  J’ai encore de mon côté plusieurs choses à améliorer je pense, afin d’optimiser, et pour que les pertes ne dépassent pas les gains. Ensuite, je compte adapter sur des sous-jacents variés.

  Merci encore pour ton aide efficace.

  Ci-joint un exemplaire d’un code, à dupliquer en symétrique pour les ACH et les VTE, les HAUT et les BAS.

  //30 Août 2022 //Le haut du canal varie lorsque Fisher_Transform croise à la baisse son Trigger, le bas du canal varie lorsque le fisher_Transform croise à la baisse son Trigger. DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM FlatAfter = 223000 HeureDebut = 080000 HeureFin = 223000 Plage = (time >= HeureDebut AND time <= HeureFin) //Calcul du Fisher_Transform : p = 20 p1 = 4 p2 = 4 a1= customclose b1= highest[p](a1) b2=lowest[p](a1) IF BARINDEX > p+2 THEN vb=(a1-b2)/(b1-b2) v1 =exponentialaverage[p1](2*(vb - 0.5)) f1 =exponentialaverage[p2]( 0.50*log((1+v1)/(1-v1) )) ENDIF Fisher = f1 Trigger = f1[1] //Conditions pour Ligne_Haut condition1 = Fisher > 0 AND Trigger > 0 condition2 = Fisher CROSSES UNDER Trigger //Conditions pour Ligne_Bas condition3 = Fisher < 0 AND Trigger < 0 condition4 = fisher CROSSES OVER Trigger Hauta = condition1 AND condition2 CrossHaut = (Fisher > 1 AND Trigger > 1) Basa = condition3 AND condition4 CrossBas = (Fisher < -1 AND Trigger < -1) IF HAUTa AND CrossHaut THEN a = highest[2](high) ENDIF LigneHaut = a IF BASa AND CrossBas THEN b = lowest[2](low) ENDIF LigneBas = b //Condition d'ACH condition5 = close > open //donc verte condition6 = open < LigneBas condition7 = close > LigneBas BreakACH = (condition5 AND condition6 AND condition7) IF NOT ONMARKET AND BreakACH AND Plage THEN op = open BUY 1 contract AT MARKET NextBarOpen ENDIF TP = TradePrice IF LONGONMARKET AND (TP - LigneBas) < 10 THEN SET STOP PRICE (LigneBas - 4) ELSIF LONGONMARKET AND (TP - LigneBas) > 20 THEN SET STOP PRICE (TP - 20) ENDIF conditionGainLong = (close - PositionPrice) >= 3 IF LONGONMARKET AND conditionGainLong THEN SELL AT MARKET NextBarOpen ENDIF condition8 = open >= TP OR open <= TP condition9 = close < LigneBas OR (close < LigneBas AND close < op) //STOP sur Reverse Immédiat StopRev = condition8 AND condition9 IF LONGONMARKET AND StopRev THEN SELL AT MARKET NextBarOpen ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

  //30 Août 2022   //Le haut du canal varie lorsque Fisher_Transform croise à la baisse son Trigger, le bas du canal varie lorsque le fisher_Transform croise à la baisse son Trigger.   DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM FlatAfter = 223000   HeureDebut = 080000 HeureFin = 223000   Plage = (time >= HeureDebut AND time <= HeureFin)   //Calcul du Fisher_Transform :   p = 20 p1 = 4 p2 = 4   a1= customclose   b1= highest[p](a1) b2=lowest[p](a1)   IF BARINDEX > p+2 THEN vb=(a1-b2)/(b1-b2) v1 =exponentialaverage[p1](2*(vb - 0.5)) f1 =exponentialaverage[p2]( 0.50*log((1+v1)/(1-v1) )) ENDIF   Fisher = f1 Trigger = f1[1]   //Conditions pour Ligne_Haut   condition1 = Fisher > 0 AND Trigger > 0 condition2 = Fisher CROSSES UNDER Trigger   //Conditions pour Ligne_Bas   condition3 = Fisher < 0 AND Trigger < 0 condition4 = fisher CROSSES OVER Trigger   Hauta = condition1 AND condition2 CrossHaut = (Fisher > 1 AND Trigger > 1)   Basa = condition3 AND condition4 CrossBas = (Fisher < -1 AND Trigger < -1)   IF HAUTa AND CrossHaut THEN a = highest[2](high) ENDIF   LigneHaut = a   IF BASa AND CrossBas THEN b = lowest[2](low) ENDIF   LigneBas = b   //Condition d'ACH condition5 = close > open //donc verte condition6 = open < LigneBas condition7 = close > LigneBas   BreakACH = (condition5 AND condition6 AND condition7)   IF NOT ONMARKET AND BreakACH AND Plage THEN op = open BUY 1 contract AT MARKET NextBarOpen ENDIF   TP = TradePrice   IF LONGONMARKET AND (TP - LigneBas) < 10 THEN SET STOP PRICE (LigneBas - 4) ELSIF LONGONMARKET AND (TP - LigneBas) > 20 THEN SET STOP PRICE (TP - 20) ENDIF   conditionGainLong = (close - PositionPrice) >= 3   IF LONGONMARKET AND conditionGainLong THEN SELL AT MARKET NextBarOpen ENDIF   condition8 = open >= TP OR open <= TP condition9 = close < LigneBas OR (close < LigneBas AND close < op)   //STOP sur Reverse Immédiat   StopRev = condition8 AND condition9   IF LONGONMARKET AND StopRev THEN SELL AT MARKET NextBarOpen ENDIF

   

   

  

  Xavier61

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  09/05/2022 at 4:19 PM #200191
  Nicolas

  Merci pour le retour et le partage. Bonne continuation et bon courage 🙂

  

  Nicolas

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