Salve,
In questo post vi allego un trading system che mi feci costruire qualche anno fa ( il programma con cui e costruito è Amibroker) , perdonate la mia scarsa padronanza di programmazione, in compenso ho tante idee :). Lo condivido volentieri e sarei super grato se riuscissimo a tradurlo per Prorealtime ( io ci provai ma non ci sono riuscito nonostante il linguaggio sia simile.
Vi spiego brevemente cosa si propone di fare nella versione originale (quella che vi allego ha un filtro per operare solo in favore di trend in buona sostanza, che dovrebbe dare molti meno falsi segnali).
E’ un sistema stop and reverse puro che sta sempre a mercato .
Entra Long se la candela corrente supera il massimo della candela precedente, mette lo stop sul minimo della candela precedente. Alla candela successiva sposta lo stop sul minimo della candela precedente . Si avra il reverse quando prende lo stop che diventa stop and reverse. Dai miei test è un sistema che da un profitto sopratutto su indici e valute volatili e quindi abbastanza direzionali, funzionava bene sul nostro FTSE MIB e su alcune valute tipo GBP/USD ma anche altre. Mi piacerebbe avere pareri confronti e anche critiche perchè no.
Mauro
Questo sistema funziona su un’unità -t’il quotidiana di tempo?
Ecco il codice Amibroker, una strategia molto semplice .. il risultato backtest è molto strano per me con il 100% di discesa .. Non so come sia calcolato!
//Intraday break-out system
/*This system:
1) buys as the prices reach the high of the previus day,
at previus day high or if the open is in gap at todays open;
2) sells as the prices reach the low of the previus day,
or if the open is in gap down at the open;
*/
/* Modificato da antonio secondo il principio traders powerkit*/
SetOption("initialequity",5000000);
SetTradeDelays(0,0,0,0);
Buy=H>Ref(H,-1)+0.8*ATR(5);
Sell=L<Ref(L,-1)-0.8*ATR(5);
Short=Sell;
Cover=Buy;
//Short=L<Ref(L,-1);
//Cover=H>Ref(H,-1);
//BuyPrice=Ref(H,-1);
//SellPrice=Ref(L,-1);
//ShortPrice=Ref(L,-1);
//CoverPrice=Ref(H,-1);
BuyPrice=IIf(O>Ref(H,-1),O,Ref(H,-1));
SellPrice=IIf(O<Ref(L,-1),O,Ref(L,-1));
ShortPrice=SellPrice;
CoverPrice=BuyPrice;
/*PositionSize=MarginDeposit=1;/*Points only test is equivalent to trading just one contract.
This can be easily accomplished using Futures mode of the backtester AND adding the following one line to your formula:
//PositionSize = MarginDeposit = 1;*/
PositionSize=-0.0005*(C/ATR(5));
Esatto. Di base deve funzionare con dati giornalieri. Pensi sia possibile fare lo stesso metodo con prorealtime ? Io confesso che non riesco proprio a farlo, so che da dei buoni risultati specie su SPMIB , calcolato anche senza dei filtri come l’ATR se ho letto bene nella formula . Non pretendo che mi si faccia il lavoro (anche se mi piacerebbe lo ammetto) ma sapere se la cosa è fattibile senza grossi problemi.
Sul risultato backtest non saprei dirti neppure io. Non essendo programmatore io mi prendevo i dati in manuale su excel dal sito prorealtime e mi feci uno storico di 7 8 anni su vari strumenti.
Attendo news e grazie davvero.
Mauro
