Mancata entrata su ordine pendente

• 05/29/2020 at 1:07 PM #133776
  Giovanni Belli

  Grazie per la risposta esaustiva.. ora però mi piacerebbe capire come mai in questo caso gli ordini non partono con cadenza 5 min…

  si è appena verificata la situazione per cui sarebbe dovuto partire e invece niente.. allego il codice fresco fresco

  grazie

  //------------------------------------------------------------------------- // Codice principale : Price action //------------------------------------------------------------------------- // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l'orario "Flat Before" non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni. DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all'orario "Flat After" DEFPARAM FLATAFTER = 201500 // Impedisce al sistema di tradare in giorni specifici della settimana daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 or OpenDayOfWeek = 1 c1=not daysForbiddenEntry timeframe (daily,UpdateOnClose) levup=75 // % ratio1 levdw=25 // % ratio1 ratio1=abs(high-low) Dbot=min(high,low) Dtop=max(high,low) bodyrange=(abs(close-open))/pointsize limitBuy=(dtop > ((ratio1/100)*levup)+low) and close > open limitSell=(dbot < ((ratio1/100)*levdw)+low) and open > close sllong=(abs(dtop-close))/pointsize slshort=(abs(close-dbot))/pointsize timeframe(5mn, UpdateOnClose ) IF intradaybarindex = 0 then countposition=0 endif count=countposition < 1 if c1 and limitbuy and count and close crosses over dtop then buy 1 contract at dtop stop countposition=countposition + 1 endif set target pprofit (bodyrange * 0.8) set stop ploss sllong if c1 and limitsell and count and close crosses under dbot then sellshort 1 contract at dbot stop countposition=countposition + 1 endif set target pprofit (bodyrange * 0.8) set stop ploss slshort

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

  //------------------------------------------------------------------------- // Codice principale : Price action //------------------------------------------------------------------------- // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l'orario "Flat Before" non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni. DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all'orario "Flat After" DEFPARAM FLATAFTER = 201500   // Impedisce al sistema di tradare in giorni specifici della settimana daysForbiddenEntry =  OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 or OpenDayOfWeek = 1   c1=not daysForbiddenEntry   timeframe (daily,UpdateOnClose)   levup=75 // % ratio1 levdw=25 // % ratio1   ratio1=abs(high-low) Dbot=min(high,low) Dtop=max(high,low)   bodyrange=(abs(close-open))/pointsize   limitBuy=(dtop > ((ratio1/100)*levup)+low) and close > open limitSell=(dbot < ((ratio1/100)*levdw)+low) and open > close   sllong=(abs(dtop-close))/pointsize slshort=(abs(close-dbot))/pointsize   timeframe(5mn, UpdateOnClose )   IF intradaybarindex = 0 then countposition=0 endif   count=countposition < 1   if c1 and limitbuy and count and close crosses over dtop then buy 1 contract at dtop stop countposition=countposition + 1 endif   set target pprofit (bodyrange * 0.8) set stop ploss sllong     if c1 and limitsell and count and close crosses under dbot then sellshort 1 contract at dbot stop countposition=countposition + 1 endif   set target pprofit (bodyrange * 0.8) set stop ploss slshort

   

  

  Giovanni Belli

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  05/29/2020 at 1:48 PM #133779
  Giovanni Belli

  essendo live in questo momento, ho catturato il momento in cui sarebbe dovuto partire e invece non è avvenuto nulla. Ho lanciato il programma martedì alle 9,36

  Grazie

  

  Giovanni Belli

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  05/29/2020 at 2:50 PM #133783
  robertogozzi

  Il tuo codice dice che appena inserito un ordine pendente non deve inserirne altri, quindi solo una volta.

  Quindi l’ordine viene piazzato alla prima barra del giorno.

  Siccome gli ordini pendenti durano una sola barra, o entra alla prima barra o mai più.

  Ho creato un nuovo argomento in quanto di tratta di una donanda diversa dalla precedente. Non postare su altri argomenti. Grazie 🙂

  

  robertogozzi

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  05/29/2020 at 3:05 PM #133789
  Giovanni Belli

  Ti chiedo scusa se posso aver creato confusione involontariamente. Detto questo volevo chiederti ulteriori chiarimenti cortesemente.

  Io volevo con un timeframe giornaliero identificare le caratteristiche di entrata e poi , con un timeframe 5min, far verificare se ci sono le caratteristiche per inserire l’ordine.

  Perchè mi parli di prima barra? nelle simulazioni lui parte in svariati orari una volta in cui incrocia il prezzo impostato con il timeframe daily

  é qui che non capisco.

  Grazie ancora

   

  

  Giovanni Belli

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  05/29/2020 at 4:15 PM #133795
  robertogozzi

  No, scusami, avevo travisato una riga.

  Cambia gli ordini pendenti da STOP a LIMIT, perché tu acquisti e vendi sempre a prezzi migliori (quindi LIMIT), cioè dopo l’incrocio vuoi che il prezzo torni indietro per acquistare o vendere ad un prezzo migliore. In pratica acquisti e vendi su un breve pullback.

  Mentre STOP si usa per acquistare o vendere a prezzi peggiori.

  Una cosa a cui fare attenzione è che la distanza tra il prezzo del momento in cui piazzi l’ordine pendente ed il prezzo d’entrata sia almeno il minimo richiesto dal broker per quello strumento (va visto sulla pagina del broker o chiesto, ma può capitare che vari in funzione anche della volatilità, un pò come lo stop loss), altrimenti l’ordine non viene piazzato o viene piazzato a mercato.

  Prova e fammi sapere.

   

  

  robertogozzi

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  05/29/2020 at 5:11 PM #133799
  Giovanni Belli

  Faccio prima a spiegarti cosa voglio fare 🙂

   

  Vorrei che lavorasse dal martedì al venerdì

  Vorrei che partisse a considerare gli ordini dalle 9 alle 20.15

  all’inizio della nuova candela Daily vorrei che prendesse High e Low della giornata appena trascorsa e li trasformasse in range mentre la close e la open mi servono per determinare il Take profit e stop loss.

  Il giorno seguente il programma dovrà partire long se la candela chiusa il giorno precedente sia verde con una close al oltre il 75% del range totale al raggiungimento della high precedente

  oppure

  Il giorno seguente il programma dovrà partire short se la candela chiusa il giorno precedente sia rossa con una close al di sotto del  25% del range totale al raggiungimento della low precedente

  esempio pratico:

  28/5 high 1,2344, low 1,2233 open 1,2263 close 1,2319

  il ragionamento sarebbe (high – low) 0,0111 di cui il 75% è 0,0083 e il 25% 0,0027 (aggiungendoli alla low trovo il segnale Daily per una ipotetica entrata. A questo punto , vista la candela verde con chiusura a 1,2319 e dunque oltre il 75% del range totale (1,2233 + 0,0083 = 1,2316),

  avrei ottenuto il bypassare per un eventuale operazione long qualora il prezzo avesse incrociato al rialzo la high del giorno precedente quindi 1,2344…. cosa che non è avvenuta pur avendo tutte queste caratteristiche

  Spero sia riuscito a trasmettere il mio problema.

  Fammi sapere se non ti è chiaro

  Grazie

   

   

  

  Giovanni Belli

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  05/29/2020 at 6:00 PM #133803
  Giovanni Belli

  Ps:non si sarebbe attivato nemmeno con limit

  

  Giovanni Belli

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  05/29/2020 at 6:00 PM #133804
  robertogozzi

  Mi sembra tu faccia un pò di confusione con i termini e questo rende difficile la comprensione, tanto per farti un esempio attuale (mentre sto scrivendo), su Daily:

  quale candela intendi per quella di ieri (se usi updateonclose quella di ieri è la [0], se usi default quella di ieri è la [1])?

  Riparti indicando le date esatte:

  chiusura del giorno 27/5, ieri l’altro serve oppure no?

  chiusura del giorno 28/5 ieri, quali caratteristiche deve avere la candela?

  prezzo corrente del 29/5 oggi, quando dovrebbe entrare?

   

   

  

  robertogozzi

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  05/29/2020 at 9:01 PM #133827
  Giovanni Belli

  Ok scusa .. correggo..

  con la candela Daily di oggi 29/5 , il conteggio iniziale del programma per determinare High,Low,Open e close deve essere effettuato con la candela del 28/5 quindi ieri…

  poi nel corso della giornata del 29/5 , con le candele ogni 5 minuti, deve avvenire l’ipotetica entrata

  è un pò più chiaro?

   

   

   

   

  

  Giovanni Belli

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  05/30/2020 at 3:00 PM #133898
  robertogozzi

  Prova questo e fammi sapere:

  DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 DEFPARAM FLATAFTER = 201500 // TIMEFRAME(default) daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 or OpenDayOfWeek = 1 c1 = not daysForbiddenEntry c2 = time >= 090000 AND time <= 211500 // TIMEFRAME(1 Day,UpdateOnClose) Level75 = low[1] + (range[1] * 0.75) Level25 = low[1] + (range[1] * 0.25) Bullish = (close > open) AND close > Level75 Bearish = (close < open) AND close < level25 PrezzoLong = high PrezzoShort = low Tp = abs(close - open) * 0.8 SlLong = high - close SlShort = close - low // TIMEFRAME(5 minute,UpdateOnClose) // Long IF c1 AND c2 AND Bullish AND close >= PrezzoLong AND Not Onmarket THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET SET TARGET PROFIT Tp SET STOP LOSS SlLong ENDIF // Short IF c1 AND c2 AND Bearish AND close <= PrezzoShort AND Not Onmarket THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET SET TARGET PROFIT Tp SET STOP LOSS SlShort ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

  DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM FLATBEFORE     = 090000 DEFPARAM FLATAFTER      = 201500 // TIMEFRAME(default) daysForbiddenEntry      = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 or OpenDayOfWeek = 1 c1                      = not daysForbiddenEntry c2                      = time >= 090000 AND time <= 211500 // TIMEFRAME(1 Day,UpdateOnClose) Level75                 = low[1] + (range[1] * 0.75) Level25                 = low[1] + (range[1] * 0.25) Bullish                 = (close > open) AND close > Level75 Bearish                 = (close < open) AND close < level25 PrezzoLong              = high PrezzoShort             = low Tp                      = abs(close - open) * 0.8 SlLong                  = high - close SlShort                 = close - low // TIMEFRAME(5 minute,UpdateOnClose) // Long IF c1 AND c2 AND Bullish AND close >= PrezzoLong  AND Not Onmarket THEN    BUY 1 CONTRACT AT MARKET    SET TARGET PROFIT Tp    SET STOP   LOSS   SlLong ENDIF // Short IF c1 AND c2 AND Bearish AND close <= PrezzoShort AND Not Onmarket THEN    SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET    SET TARGET PROFIT Tp    SET STOP   LOSS   SlShort ENDIF

   

   

  

  robertogozzi

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  05/30/2020 at 11:57 PM #133927
  Giovanni Belli

  Bingo… Funziona e parte esattamente quando avrei voluto partisse!!! Grazie.. ti inoltro il mio codice finale che prevede la limitazione di 1 ordine al giorno al massimo.

   

  solo 1 domanda.. perchè in Level75 e Leve25 utilizzi Low[1] e range[1] mentre per i restanti calcoli utilizzi la close e open in corso?

  Grazie

  DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM FLATBEFORE = 110000 DEFPARAM FLATAFTER = 190000 // TIMEFRAME(default) daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 or OpenDayOfWeek = 1 c1 = not daysForbiddenEntry c2 = time >= 110000 AND time <= 190000 // TIMEFRAME(1 Day,UpdateOnClose) Level75 = low[1] + (range[1] * 0.75) Level25 = low[1] + (range[1] * 0.25) Bullish = (close > open) AND close > Level75 Bearish = (close < open) AND close < level25 PrezzoLong = high PrezzoShort = low Tp = abs(close - open) * 0.7 //SlLong = high - close //SlShort = close - low // TIMEFRAME(5 minute,UpdateOnClose) IF intradaybarindex = 0 then countposition=0 endif count=countposition < 1 // Long IF c1 AND c2 AND Bullish and count AND close >= PrezzoLong AND Not Onmarket THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET SET TARGET PROFIT Tp SET STOP pLOSS 60 //Sllong countposition=countposition + 1 ENDIF // Short IF c1 AND c2 AND Bearish and count AND close <= PrezzoShort AND Not Onmarket THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET SET TARGET PROFIT Tp SET STOP pLOSS 60 //SlShort countposition=countposition + 1 ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

  DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM FLATBEFORE = 110000 DEFPARAM FLATAFTER = 190000 // TIMEFRAME(default) daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 or OpenDayOfWeek = 1 c1 = not daysForbiddenEntry c2 = time >= 110000 AND time <= 190000 // TIMEFRAME(1 Day,UpdateOnClose) Level75 = low[1] + (range[1] * 0.75) Level25 = low[1] + (range[1] * 0.25) Bullish = (close > open) AND close > Level75 Bearish = (close < open) AND close < level25 PrezzoLong = high PrezzoShort = low Tp = abs(close - open) * 0.7 //SlLong = high - close //SlShort = close - low // TIMEFRAME(5 minute,UpdateOnClose)   IF intradaybarindex = 0 then countposition=0 endif   count=countposition < 1 // Long IF c1 AND c2 AND Bullish and count AND close >= PrezzoLong AND Not Onmarket THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET SET TARGET PROFIT Tp SET STOP pLOSS 60 //Sllong countposition=countposition + 1 ENDIF // Short IF c1 AND c2 AND Bearish and count AND close <= PrezzoShort AND Not Onmarket THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET SET TARGET PROFIT Tp SET STOP pLOSS 60 //SlShort countposition=countposition + 1 ENDIF

   

  

  Giovanni Belli

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  05/31/2020 at 6:56 AM #133931
  robertogozzi

  Utilizzo low[1]  e range[1] perché ho interpretato che tu li volessi calcolare sulla candela del giorno prima, quella del 28/5 tornando al tuo esempio.

  Ok alla limitazione. È quello che intendevo all’inizio quando avevo notato che faceva una sola operazione.

   

  

  robertogozzi

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  05/31/2020 at 7:18 AM #133932
  robertogozzi

  La differenza è che adesso fa un’operazione perché l’entrata è a mercato e sei certo che entra.

  Come l’avevi fatto te inizialmente piazzava l’ordine pendente solo i primi 5 minuti del giorno e basta. Se entrava i  quei 5 minuti bene, altrimenti per quel giorni era finita.

  Limitare gli ordini pendenti è un po’ più complicato perché se durano più barre si può usare OnMarket, altrimenti è più difficile scoprire se sono entrati ed uscire sulla stessa barra, occorre verificare se il risultato della strategia è diverso rispetto alla barra precedente utilizzando STRATEGYPROFIT.

  

  robertogozzi

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  05/31/2020 at 9:23 AM #133939
  Giovanni Belli

  Peró se posso permettermi, quando simulavo in backtest per un lungo periodo lui partiva in alcuni casi ad orari differenti dalla mattina al tardo pomeriggio.. non sono i primi 5 minuti della giornata

  come mai?

  

  Giovanni Belli

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  05/31/2020 at 11:57 AM #133950
  robertogozzi

  Erano i 5 minuti in cui per la prima volta le condizioni erano soddisfatte, o entrava allora o mai più, perché in quel momento incrementavi il contatore senza sapere se poi l’entrata ci sarebbe stata o meno.

  

  robertogozzi

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