Amélioration : MM et MAE, MFE, SQN de van Tharp …

• 03/28/2016 at 11:08 AM #4505
  zilliq

  Bonjour à tous,

  Un de mes (autres) souhait d’amélioration pour la prochaine version de PRT est un debuggage des backtest, Cf posts correspondant, mais aussi et cela devient urgent une amélioration des informations détaillées apportées par le backtest.

  En effet, jusqu’à présent les détails donnés par le backtest sont très “basiques” (% gagnant, % perdant, DD etc…)

  Par contre, il n’y a globalement aucune information sur les dernières intégrations et améliorations en matière de Money Managements que ce soit par Sweeney, Van Tharp, Vince etc…Sachant que le MM est la pierre angulaire d’un trading gagnant !

  Et quand je dis récentes, cela fait pourtant pour certaines améliorations plus de 15 ans qu’elles ont été publiées par ses auteurs et employées par tous les traders et les autres plateformes de trading

  Il s’agit notamment des MAE, MFE, RR, SQN de Van Tharp etc…

  http://www.amazon.com/Maximum-Adverse-Excursion-Fluctuations-Management/dp/0471141526

  http://www.amazon.com/Tharps-Definitive-Guide-Position-Sizing/dp/0935219099/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1459159399&sr=1-5&keywords=van+tharp

  En version très simplifiée, le MAE optimise, entre autre le Stop loss, le MFE le Take profit et le SQN évalue la qualité de votre système

  Toutes ces données sont cruciales et manquent cruellement aussi à notre trading sur PRT

  Pour essayer de vous en convaincre, je vous mets en pièce jointe 2 graph, sur un robot de trading sur Dax (peu importe lequel).

  Dans le premier cas, j’ai désactivé la fonction MAE/MFE que j’ai programmé (ca se fait mais c’est ch…), et dans la seconde je l’ai activée

  Bien évidemment le setup (peu importe lequel), les spread etc sont identiques

  Comme vous le voyez on passe alors sur une journée DAX de 274 points de gains à près de 500 ! Avec une courbe des gains en violet, beaucoup plus régulière !

  Je pense que l’amélioration et l’apport de ces données de money management (MAE, MFE, RR,SQN etc…) n’est pas anecdotique et c’est pourquoi c’est utilisé actuellement par tous les traders pro et personnellement un des principaux axes de recherches actuel.

  A bientôt et bonne journée 🙂

  Zilliq

   

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  zilliq

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  03/28/2016 at 12:44 PM #4511
  Nicolas

  C’est l’optique et/ou la stratégie “user friendly” que PRT utilise jusqu’à maintenant qui ne fait pas apparaître un ratio de sharpe ou le MAE/MFE sur les rapports détaillés de la plateforme.

  On est bien d’accord qu’après quelques opérations mathématiques, ces informations pourraient apparaître dans ces rapports.

  Afin d’apporter ton aide précieuse à la communauté, le partage du code employé pour utiliser les calculs de MAE/MFE et intégré à une stratégie et la rendant bien meilleure en terme de gain, serait tout à ton honneur.

  Merci Zilliq 🙂

   

  

  Nicolas

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  03/28/2016 at 4:40 PM #4520
  zilliq

  Merci Nicolas,

  C’est bien dommage parce qu’effectivement un peu de codage et d’améliorations des résultats permettrait de passer une étape dans le professionnalisme de la plateforme

  Ce que je trouve dommage c’est que l’on aime tous cette plateforme, sa facilité d’utilisation, son intuitivité, mais il manque tellement de choses pour qu’elle soit encore mieux et top (MTF, Trading multi représentations, Money management, Backtest à debugger etc…) d’autant plus incompréhensible que toutes les autres plateformes ont déjà ces éléments (MT4, MultiChart, Tradestatien, Ninja etc…) et que l’on en ait déjà à la 10ème version

  Allez on y croit, ce n’est pas grand chose, je vais faire une liste au père Noel 😉

  Zilliq

  Ps: Pour le code ce n’est malheureusement pas possible parce qu’il est intégré au robot, trop complexe et en l’état serait inexploitable à quelque stratégie que ce soit

  

  zilliq

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  03/28/2016 at 7:15 PM #4525
  Nicolas

  10ème version en effet, mais avec du trading automatique que depuis la version 10.

  A ma connaissance Ninja ou MT4 ne permettent pas le trading sur options ou la possibilité de connecter 236,233 instruments à la plateforme en 2 clics de souris, d’avoir accès à un carnet d’ordres, etc.. Peut être devrions nous parler des bons côtés aussi ? 🙂

  Une plateforme de trading, ça n’est pas que du trading automatique ! ça ne concerne qu’une poignée de clients finalement (certes grandissantes et c’est aussi pour ça que ce site existe). Dans une entreprise, il y a des stratégies commerciales, de production et de développement. Je sais qu’aujourd’hui le cap chez PRT c’est le trading auto et le code, alors ça ne laisse présager que du bon pour l’avenir !

  

  Nicolas

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  03/28/2016 at 8:33 PM #4534
  zilliq

  Entièrement d’accord avec toi Nicolas 🙂

  PRT est une super plateforme c’est pourquoi je travaille avec depuis le début, que je programme tous les jours depuis des années, souvent des heures durant et qu’elle a d’indéniables qualités citées à différents endroits du forum/des posts

  Mais c’est vrai que beaucoup de choses primordiales manquent, (alors qu’elles sont disponibles sur d’autres plateformes depuis des années) , et je trouve intéressant de pouvoir faire des suggestions sur le forum pour qu’elle soit encore meilleure, et je et nous t’en remercions si cela peut faire avancer les choses

  On va croiser les doigts pour que les programmeurs écoutent nos suggestions et qu’elles se retrouvent très vite dans une prochaine version. Le trading auto était l’une de mes propositions il y a bien des années, et maintenant “The Dream Came True” alors il n’y a pas de raisons pour que le reste n’arrive pas (j’ai tellement espéré que le MTF soit pour la 10.3)

  Passe une bonne soirée

  Zilliq

  

  zilliq

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