Ciao Roberto, non riesco a quantificare la lunghezza dell’ultimo segmento dello stesso colore, prima del cambio di colore, del magicTrend (per usare tale paramentro come filtro).
Esempio : acquisito quando cambia il colore del magicTrend SOLO se il segmento (la linea) del magicTrend precedente (chiaramente di colore opposto) è maggiore, ad esempio, di 20 (barre).
Nella formula seguente ho già codificato il cambio di colore, potresti indicarmi come misurare la lunghezza dell’ultimo passsaggio di colore del magicTrend ? ( se la cosa non è chiara ti posto una bozza embrionale di TS che stò costruendo) Grazie
,//******************************************************************** MagicTrend
cciP = max(1,min(999,14)) //cciP = 20
atrP = max(1,min(999,14)) //atrP = 14
atrM = max(0.0000001,min(999,1)) //atrM = 1
smaP = max(1,min(999,5)) //smaP = 5
IF BarIndex > max(cciP,atrP) THEN
lastCCI = thisCCI
thisCCI = CCI[cciP](typicalPrice)
myATR = AverageTrueRange[atrP](close)
temp1 = myATR * atrM
upT = low – temp1
downT = high + temp1
temp2 = Average[smaP,0](myATR) * atrM
buffDN = high + temp2
buffUP = low – temp2
IF (thisCCI >= 0) AND (lastCCI < 0) THEN
buffUP = buffDN[1]
ENDIF
IF (thisCCI <= 0) AND (lastCCI > 0) THEN
buffDN = buffUP[1]
ENDIF
IF (thisCCI >= 0) THEN
IF (buffUP < buffUP[1]) THEN
buffUP = buffUP[1]
ENDIF
ELSIF (thisCCI <= 0) THEN
IF (buffDN > buffDN[1]) THEN
buffDN = buffDN[1]
ENDIF
ENDIF
IF thisCCI >= 0 THEN
MagicTrend = buffUP
ELSIF thisCCI <= 0 THEN
MagicTrend = buffDN
ENDIF
ELSE
thisCCI = 0
lastCCI = 0
myATR = 0
buffUP = 0
buffDN = 0
buffDN = 0
buffUP = 0
MagicTrend = 0
ENDIF
//————-
if bullMagicTrend then // linea verde magicTrend
bullMagicTrend = magicTrend >= magicTrend[1]
if bullMagicTrend then
bearMagicTrend = 0
endif
else
bullMagicTrend = magicTrend > magicTrend[1]
if bullMagicTrend then
bearMagicTrend = 0
endif
endif
//
if bearMagicTrend then
bearMagicTrend = magicTrend <= magicTrend[1] // linea rossa magicTrend
if bearMagicTrend then
bullMagicTrend = 0
endif
else
bearMagicTrend = MagicTrend < MagicTrend[1]
if bearMagicTrend then
bullMagicTrend = 0
endif
endif
//——————————–
increaseMagic = magicTrend > magicTrend[1] // rialzo magicTrend
decreaseMagic = magicTrend < magicTrend[1] // ribasso magicTrend
change = (bullMagicTrend and bearMagicTrend[1]) OR (bearMagicTrend and bullMagicTrend[1])
changeMagicUp = change and increaseMagic // passaggio rialzista magicTrend
changeMagicDown = change and decreaseMagic // passaggio ribassista magicTrend
Il seguente codice conteggia le barre, ContoP è il conteggio del segmento precedente, Conto di quello corrente:
ONCE Verde = 1
ONCE Rosso = 1
ONCE ContoP = 0
ONCE Conto = 0
MT = CALL "Magic Trend custom"[20, 14, 1, 5]
IF MT <> MT[1] THEN
IF MT > MT[1] THEN
IF Rosso THEN
Rosso = 0
Verde = 1
ContoP = Conto
Conto = 0
ENDIF
ELSE
IF Verde THEN
Verde = 0
Rosso = 1
ContoP = Conto
Conto = 0
ENDIF
ENDIF
ENDIF
Conto = Conto + 1
Ciao Roberto, ho fatto numerose prove e funziona bene (ho provato quello che mi interessava: ContoP).
Ti volevo chiedere un altra cosa: è possibile in qualche modo visualizzare il guadagno mensile (in euro) di un TS sul grafico (in pratica la differenza dell’equity del primo ed ultimo del mese) ?
Si, occorre salvare in una variabile il valore ad inizio mese, poi fare la differenza a fine mese e con GRAPH la vedrai:
ONCE Equity = 0
ONCE Differenza = 0
IF Month <> Month[1] THEN
Differenza = StrategyProfit - Equity
Equity = StrategyProfit
ENDIF
GRAPH Differenza
Ciao Roberto devo capire una cosa, se quando cambia il mese l’operazione è ancora aperta (diciamo che il TS la apre il 27 e la chiude il 03) questa viene scartata dal calcolo del mese o viene calcolato il profitto attuale? Mi sembra che l’operazione non viene calcolata, ti risulta?
Esatto, strategyprofit viene aggiornato solo alla chiusura, anche perché è l’unico momento in cui il risultato è definitivo.
Esatto, le operazioni in corso non vengono conteggiate.. Riusciresti ad aggiungere un drawtext della differenza?
La differenza la vedi con GRAPH (come ho fatto io sopra). I comandi grafici non possono essere usati con le strategie.
Infatti, mi sembrava che con graph non si potevano visualizzare delle scritte però volevo esserne certo. Grazie
Ciao Roberto, riusciresti ad aggiungere nella formula sopra in cui si plotta con DIFFERENZA il gain/loss in euro dei singoli mesi, anche un graph con il DD, sempre mensile, calcolato come minimo rispetto alla chiusura del mese precedente e non in generale?
(ES. se il proftto mensile precedente è stato 1000 e si scende, nel nuovo mese, a 800 poi si sale a 1500 e si termina il mese a 1100, vorrei che venisse segnalato di DD 200 e non 400).
Puoi utilizzare questa formula di base sul DD che avevi scritto tempo fa (non so se serve tempProfit in quanto si parla di operazioni chiude mensili):
ONCE Capital = 10000
ONCE MinPoint = Capital
ONCE MaxPoint = 0
ONCE MaxDD = 0
//——————————————
// EQUITY
Equity = Capital + StrategyProfit
TempProfit = PositionPerf * PositionPrice / PipSize
TempEquity = Equity + TempProfit
//——————————————
// DrawDown
MaxPoint = max(MaxPoint,TempEquity)
DD = MaxPoint – TempEquity
MaxDD = max(MaxDD,DD)
//
Eccolo:
ONCE Equity1 = 0
ONCE Diff = 0
IF Month <> Month[1] THEN
Diff = StrategyProfit - Equity1
Equity1 = StrategyProfit
MaxPoint = 0
MaxDD = 0
ENDIF
//
ONCE Capital = 10000
ONCE MinPoint = Capital
ONCE MaxPoint = 0
ONCE MaxDD = 0
//——————————————
// EQUITY
Equity2 = Capital + StrategyProfit
TempProfit = PositionPerf * PositionPrice / PipSize
TempEquity = Equity2 + TempProfit
//——————————————
// DrawDown
MaxPoint = max(MaxPoint,TempEquity)
DD = MaxPoint - TempEquity
MaxDD = max(MaxDD,DD)
//---------------------------------------------------------
// esempio
//
once N = 20
if close crosses over average[N,0](close) then
buy at market
elsif close crosses under average[N,0](close) then
sellshort at market
endif
//
GRAPH Diff AS "Differenza Mese"
GRAPH MaxDD AS "DrawDown Mese"
Prende il DD generale non quello dalla chiusura del mese precedente al picco sotto questa chiusura.
“DD calcolato come minimo rispetto alla chiusura del mese precedente e non in generale”
Comunque ho riscritto così la formula e funziona:
once capital = 10000
equityThisMonth = capital + strategyProfit
DD = min (DD,equityThisMonth-equityPrevMonth)
if month <> month[1] then
DDprevMonth = DD
equityPrevMonth = capital + strategyProfit
equityThisMonth = equityPrevMonth
DD = 0
performancePrevMonth = strategyProfit – actualSP
actualSP = strategyProfit
endif
graph performancePrevMonth
graph DDPrevMonth coloured(255,20,147)
