Credo sia un problema di SL e TP, un pò troppo vicini al prezzo, trattandosi di candele giornaliere.

Inoltre pè sempre opportuno usare anche la condizione OnMarket per entrare, in modo da non eseguire il codice anche nelle barre successive, se già a mercato.

Questo pè il codice che hai postato, leggermente modificato come ti ho dertto e con l’aggiunta di GRAPHONPRICE per vedere sul grafico dove sono sutuati SL e TP:

// Universal XBody STrategy
// instrument: EUR/USD
// timeframe : Daily
// Spread    : 4
// created and coded by davidelaferla
//————————————————————————-
defparam cumulateorders=false
l   = 100//20
p   = 300//90
l1  = 100//35
p1  = 300//20
per = 269
inv = 1
md  = 3
fl1 = 9
fl2 = 9
//***********************************************************************************************************
N = 1
//—————— SYSTEM VARIABLES—————————————
//CAC40 Values: ——————————————- Ottimization info
period=per// Optimize best value for each Symbol, range=1-1000, with step=1
mode=md// Optimize the best trading mode , range=1-4, with step=1
invertsignal=inv// 1=positive signal, -1=negative signal, range=-1-1, with step=2
//***********************************************************************************************
//—————— SYSTEM FILTER—————————————
filter1=fl1// to set after the variable optimization, range=1-100, with step=1
filter2=fl2// to set after the variable optimization, range=0-100, with step=1
//—————— INDICATOR —————————————
body=close-open
var=(body-body[1])
sumvar=summation[period](var)
if sumvar>filter1*pipsize then
green=(sumvar)
endif
if sumvar<-filter2*pipsize then
red=(sumvar)
endif

if mode=1 then
c1=red<red[1]
c2=green>green[1]
endif
if mode=2 then
c1=red>red[1]
c2=green<green[1]
endif
if mode=3 then
c1=red<red[1]
c2=green<green[1]
endif
if mode=4 then
c1=red>red[1]
c2=green>green[1]
endif
if c1 then
signal=1*invertsignal
elsif c2 then
signal=-1*invertsignal
endif

// Conditions for entering long positions and exit short positions
IF signal>0 AND Not OnMarket then
BUY n contract AT market
SLprice = close - l*pipsize
TPprice = close + p*pipsize
SET STOP   PLOSS   l
SET TARGET PPROFIT p
ENDIF

// Conditions for entering short positions and exit long positions
IF signal<0 AND Not OnMarket THEN
SELLSHORT n CONTRACTs AT market
SLprice = close + l1*pipsize
TPprice = close - p1*pipsize
SET STOP   PLOSS   l1
SET TARGET PPROFIT p1
//SET STOP LOSS l*AverageTrueRange[10](close)
//SET TARGET PROFIT p*AverageTrueRange[12](close)
ENDIF
graphonprice SLprice coloured("Red")
graphonprice TPprice coloured("Blue")

No, le prime due righe definiscono delle variabili (usate per visualizzare TP e SL sul grafico), non sono istruzioni da eseguire.
Gli ordini di SL e TP sono le altre due righe che iniziano con SET, quindi non c’è nessuna duplicazione.