Limite temporale al funzionamento TS

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  • 03/15/2018 at 10:42 AM #65348 quote
    fepabe
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    Buongiorno a tutti.

    Avrei la necessità di codificare dei TS che lavorino con ingressi long o short fino al giorno N-5. Quindi, nel caso specifico, ipotizzando di lanciarlo oggi (15.03.2018), mi servirebbe ottenere il backtest fino al  10/03/2018. Da piattaforma sarebbe sufficiente selezionare le date desiderate, ma a me servirebbe farlo da codice, lavorando sulle variabili. Ovviamente, con queste caratteristiche, non lo si potrebbe usare a mercato.

    Qualcuno è in grado di aiutarmi?

     

    Grazie

    03/15/2018 at 12:59 PM #65363 quote
    robertogozzi
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    Questa è la soluzione a cui ho pensato, ha lo svantaggio che ogni giorno devi modificare la data:

    DataFine = 20130310
if Tue_Condizioni AND date <= DataFine  then
   buy at market
endif
    03/17/2018 at 2:32 PM #65491 quote
    fepabe
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    Grazie Roberto per la risposta. Io stavo cercando la possibilità di farlo da codice, senza impostare una data fissa ma una variabile. Esempio: lo lancio oggi e mi restituisce valori fino a 5 giorni fa, lo lancerò tra un mese (17 aprile) e mi restituirà valori fino al 12 aprile. Temo non ci sia la possibilità di farlo da codice, le ho provate tutte. Se a qualcuno viene un’idea…..

    Grazie.

    03/17/2018 at 3:32 PM #65502 quote
    robertogozzi
    Moderator
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    Servirebbero delle funzioni che restituiscano dei valori quando una strategia viene lanciata (che sia in reale o in backtest), simili a TIME e DATE:

    • RunTime/LaunchTime
    • RunDate/LaunchDate

    in tale modo la strategia potrebbe interrogarle ed agire di conseguenza.

    Lo suggerirò nell’apposito forum.

    Per ora non si può.

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7 years, 11 months ago.

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Forum: ProOrder: Trading Automatico & Backtesting
Language: Italian
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