Bonjour Nicolas,
Existe t’il un “article” sur les limites du backtest ProRealTime (dommage qu’il n’y ait pas de fonction recherche dans le forum). Cela serait intéressant de connaitre les conditions qui peuvent faire que les backtests ne correspondent pas complétement au “live”.
Etant tout nouveau sur la programmation je ne sais pas si c’est quelque chose facile à définir. Mais pour un nouveau comme moi cela serait intéressant de connaitre les (types de) conditions qui peuvent créer des différences afin de les prendre en compte lors de la programmation et surtout lors de la mise en “live”.
Je t’avoue avoir mis en live une stratégie qui est profitable en prenant l’historique du backtest et que ne l’est pas en live. Différence: plusieurs centaines d’euros en seulement quelques semaines 🙁 et maintenant je ne sais pas si il faut la continuer ou pas. Je m’attendais à des différences mais pas à des différences si importantes.
J’en suis à me poser la question sur la fiabilité réelle d’un backtest.
Merci et bonne journée.
Ivan
Bonjour, voir images attachées pour les 2 emplacements du moteur de recherche si ça peut aider.
Cette question est si fréquemment posé que j’ai créé une petite liste non exhaustive :
Ci-dessous une liste non exhaustive des éléments qui peuvent engendrer des différences entre 2 comptes de trading en temps réel (les vrais marchés non simulés par backtests ou en démo)
- Spread
- Slippage
- Les rejets d’ordres pour l’une des raisons susmentionnées, mais aussi en raison de la distance autorisée entre le prix actuel et les ordres en cours (appelée “distance minimale”)
- Horaires de négociation différents (code ProOrder lancé dans un fuseau horaire différent / horaires personnalisés, par l’utilisateur)
- Problème de codage : division par zéro erreur, périodes nulles ou négatives pour les indicateurs, …
- Manque de réactivité des serveurs de démonstration de IG (si IG est le courtier), bien que la situation se soit considérablement améliorée depuis l’année dernière.
- Faire des backtests sans option tick-by-tick
- l’instruction “set stop trailing” qui donne à IG le contrôle total de votre stoploss, peut être déplacée différemment entre les comptes en raison des points ci-dessus
- Les comptes à risque limité et leurs règles
- Règles et frais des stops garantis
- Démarrage d’une stratégie à un moment différent (1 heure ou même 1 minute plus tard): selon le code de la stratégie, les résultats de certains calculs pourraient être différents
- Marge requise sur le compte de trading (aucun tests n’est fait à ce propos en démo ou en backtest)
- Frais overnight et overweekend
Comme les backtests/démo sont testés que sur l’historique *sans lien avec le marché réel*, vous pouvez rencontrer des différences avec l’environnement de trading réel.
Bonjour à tous
suite au message de grdchef, je me permets de faire un commentaire qui pourra peut-être aider un peu les débutants.
effectivement les codes en démo ne correspondent pas au live .j’ai moi-même eu ce problème quand j’ai débuté il y à 4 mois et ne compter sur Ig pour vous dire que vous avez raison.
d’ailleurs il ne sert à rien de les contacter car tout est toujours ok.
Le seul point positif c’est l’aide à la programmation que fait très bien Nicolas.
Si j’ai un conseil à donner pour devenir bénéficiaire ,c’est de se fier à son analyse personnelle pour créer ses propres algorithmes et indicateurs puis de les laisser tourner au moins un mois en démo avant de passer en live.
Je ne sers des backtests que pour vérifier et modifier le “runup vs drawdown” et “les listes d’ordres clôturés”. Pour le reste et cela n’engage que moi c’est juste fait pour garantir que le ratio des perdants(75%) reste le même (lol)
bonne soirée
jp
Bonjour Saccucci,
Merci d’avoir pris le temps de répondre à ma question.
J’ai à mon tour une petite question pour toi: Qu’est ce que tu entends par “fait pour garantir que le ratio des perdants(75%) reste le même” ?
Merci.
Ivan
