Lex Smirnoff Strategy
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¡Hola a todos!
Estoy tratando de replicar una estrategia que vi el año pasado en The Forex Day en Madrid por Lex Smirnoff.
En el enlace está el video completo donde él mismo explica la estrategia claramente, pero estoy teniendo problemas al codificarlo y necesito vuestra siempre apreciada ayuda.
https://youtu.be/CB6vA8_k3fcLlevo aplicando manualmente ésta estrategia en real desde Marzo y sería muy interesante para mi y para cualquiera poder automatizarla si fuera posible.
El código completo de la estrategia está en el archivo adjunto.Creo que el error esta en la parte del código que pego aquí y se puede aprecia el error en la imagen.
En un movimiento alcista por ejemplo, esperamos a que se forme un hueco, desde que la última barra que toque la media movil, esperamos que en la siguiente barra, el mínimo esté por encima de la media móvil y entonces tenemos el hueco formado y es a partir de ahí cuando tendría que poner la orden de compra.
REM Variables mm = average[8](close) mm18 = average[18](close) uma = Highest[8](high) umb = Lowest[8](low) REM PARAMETERS objetivo=0.00450 REM LAST TOUCH WITH MM8 if barindex<2 then ltp = mm endif if High>mm and Low<mm then ltp = mm ENDIF REM BEARISH MOVEMENT if umb<mm and high<mm then umb=Lowest[8](low) endif if high>mm then umb=mm endif REM BULLISH MOVEMENT if low>mm and uma>mm THEN uma = Highest[8](high) ENDIF IF Low<mm then uma=mm ENDIF REM LONG CONDITION IF (uma-ltp)>objetivo THEN IF uma>mm then compra=1 ENDIF ELSE compra=0 ENDIF REM SHORT CONDITION IF (ltp-close)>objetivo THEN IF umb<mm THEN venta=1 ENDIF ELSE venta=0 ENDIFParece solucionado con estos cambios:
REM LAST TOUCH WITH MM8 IN BULLISH MOVEMENT IF High[1]>=mm[1] AND Low[1]<=mm[1] AND Low>mm THEN ltp = mm if uma > mm THEN uma = Highest[8](high) ENDIF REM LONG CONDITION IF (uma - ltp) > objetivo THEN compra = 1 ENDIF ENDIF IF Low<mm then compra = 0 uma = mm ENDIF REM LAST TOUCH WITH MM8 IN BEARISH MOVEMENT IF High[1]>=mm[1] AND Low[1]<=mm[1] AND High<mm THEN if umb < mm then umb = Lowest[8](low) endif REM SHORT CONDITION IF (ltp - close) > objetivo THEN IF umb < mm THEN venta = 1 ENDIF ELSE venta = 0 ENDIF ENDIF if high>mm then venta = 0 umb = mm endifIncluso consigue exactamente el mismo 80% de aciertos en Mayo 2015 como dice
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| Forum: | ProOrder: Trading Automático y Backtesting |
| Language: | Spanish |
| Started: | 05/15/2016 |
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