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• 07/16/2018 at 9:44 PM #76096
  JohnScher

  When I want to switch a trading system from demo mode to real mode, I get a message with a yellow warning triangle:

  “Please note that the results of a trading system may differ slightly from those of a backtest simulation executed over the same period (“light” is purely subkjetctive and a deviation of 250 points at a level in the Dow of 25,000 points may also be perceived purely subjectively as “light”). In a backtest simulation, order execution prices are estimated on the basis of historical data (!!!! -estimated, author’s note/emphasis!’ . estimated!! no “correct” data, estimated!!)

  I’m leaving PRT, I’m sorry.

  Thank´s for help.

   

   

   

  Translated with http://www.DeepL.com/Translator

  

  JohnScher

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  07/25/2018 at 12:15 PM #76701
  Ulrike

  Hallo JohnScher,

  ProBacktest und ProOrder funktionieren in der Tat nicht auf dieselbe Art und Weise bei der Ausführung von Limit und Stop-Orders, daher kann es zu Unterschieden kommen. Haben Sie denn bei Ihrem ProBacktest die Option “ProBacktest im Tick-By-Tick-Modus” aktiviert? Das Backtesting mit Tick-by-Tick-Daten erlaubt es dem System, die Reihenfolge bei der Ausführung festzulegen, wenn z.B. bei Ihrem Handelssystem mehrere Orders innerhalb derselben Kerze ausgelöst werden. Wenn ein System z.B. sowohl Stop als auch Limit-Orders auslöst, dann können beide Orderlevels innerhalb derselben Kerze berührt werden (wie im Bild gezeigt), dann verwendet der Backtest Tick-by-Tick-Daten, um festzulegen, welche der beiden Orders ausgeführt werden sollte.

  

   

   

  

  Ulrike

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  07/27/2018 at 11:22 AM #76874
  Leo

  I am sure that Veteran member knows the diference between using or not using  tick-by-tick mode….

  

  Leo

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  07/29/2018 at 8:34 PM #77044
  Vonasi

  JohnScher wrote:

  Please note that the results of a trading system may differ slightly from those of a backtest simulation executed over the same period

  This is just a standard ‘we are covering our backsides’ message because the real world will obviously be different to a back test. In a back test we work with a fixed spread and zero slippage where as in the real world the spread is not now what it was in 1980 and it is not level all day long.

  Ulrike is just pointing out the obvious because every problem should be solved by starting with looking at the obvious.

  Sorry for using English in the German forum but as everybody (except Ulrike) was I thought I would! 🙂

  Google Translate – just for a laugh…

  Dies ist nur ein Standard “Wir verdecken unsere Rückseiten” Nachricht, weil die reale Welt sich offensichtlich von einem Backtest unterscheidet. In einem Back-Test arbeiten wir mit einem festen Spread und Null-Slippage, wo es in der realen Welt nicht mehr so ​​ist wie 1980 und nicht den ganzen Tag über.

  Ulrike weist nur auf das Offensichtliche hin, denn jedes Problem sollte gelöst werden, indem man mit dem Offensichtlichen beginnt.

  Sorry für die Verwendung von Englisch im deutschen Forum, aber wie jeder (außer Ulrike) war ich dachte ich würde!

  

  Vonasi

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