Bonjour,
J’ai un Pb avec la configuration de mon trading automatique (Papertrading)
1) En manuel, lorsque j’achète de l’EURUSD, je rentre 50 dans la Qté, et les gains ou pertes sont fonction du nb de pips – Situation normale
2) Avec le Backtest de mon système j’ai aussi du succès avec les paramètres suivants:
Capital Initial = 1 000$
Taille Lot = 100 000
(Resultat joint)
3) Lorsque je passe en automatique, avec:
Capital Initial = 1 000$
Taille Lot = 100 000
Taille de position max 10 x 1000 (Case remplie juste avant de lancer le système)
Le système se déclenche aux paramètres indiqués mais je ne vois que la prise de 1 position de 1 EURUSD et non pas 1 contrat
(Copie écran jointe)
Je suis loin des gains théoriques annoncés sur rapport de backtest
Ou est-ce que je me plante dans ce protocole ?
Merci
Merci de copier/coller le code avec le bouton “insert PRT code” dans le prochain message pour identifier le problème.
Bonjour
Le code est lié avec pièces jointes
En effet, mais cela me fait gagner du temps d’analyser le problème hors plateforme. Je résous 90% des problèmes ainsi, merci.
OK Nicolas je ne savais pas
Voici le code (même si c’est trop tard pour l’envoyer)
Cordialement
// Name: RSI FX 5mn EURUSD
// Date: 01/01/2019
// timeframe: 5mn
// instrument: FX
//
// SUMMARY
// Buy 1 position if RSI[xx] < value1 and exit if RSI[xx] >= value2
// Sell 1 position if RSI[xx] > RSI value 3 and exit if RSI[yy] <= value 3
//
// Definition of code parameters
DEFPARAM CumulateOrders = FALSE // Cumulating positions deactivated
// Conditions to enter long positions
theRSI = RSI[19](close)
c1 = (theRSI < 40)
IF c1 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
// Conditions to exit long positions
c2 = (theRSI >= 76)
IF c2 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
// Conditions to enter short positions
c3 = (theRSI > 73)
IF c3 THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
// Conditions to exit short positions
c4 = (theRSI <= 11)
IF c4 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
SET STOP LOSS 10
/ Name: RSI FX 5mn EURUSD
// Date: 01/01/2019
// timeframe: 5mn
// instrument: FX
//
// SUMMARY
// Buy 1 position if RSI[xx] < value1 and exit if RSI[xx] >= value2
// Sell 1 position if RSI[xx] > RSI value 3 and exit if RSI[yy] <= value 3
//
// Definition of code parameters
DEFPARAM CumulateOrders = FALSE // Cumulating positions deactivated
// Conditions to enter long positions
theRSI = RSI[19](close)
c1 = (theRSI < 40)
IF c1 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
// Conditions to exit long positions
c2 = (theRSI >= 76)
IF c2 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
// Conditions to enter short positions
c3 = (theRSI > 73)
IF c3 THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
// Conditions to exit short positions
c4 = (theRSI <= 11)
IF c4 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
SET STOP LOSS 10
Bonjour achel
Pour cette nouvelle année 2019 prenons de bonnes résolution en commençant par se servir correctement du bouton [Insert PRT code] qui est ton ami …
c’est vrai qu’avec le code directement sous les yeux on gagne du temps pour aider dans les réponses 😉
En effet, 1 SHARES est bien la taille de lot demandé.
La taille de lot que tu paramètres dans la fenêtre de backtest n’est utile que pour les backtests. En trading automatique, c’est le code qui est utilisé pour placer les ordres, en conséquence, il faut adapter la quantité de “shares” à la taille de lot que tu souhaites vraiment trader au marché.
Par ailleurs, SET STOP LOSS 10 : soit 10$ et non 10 pips. Si tu places un ordre à la vente à 1.3000, le stop sera placé à 1.3000 + 10 = 11.3000 , soit jamais atteignable.
Pour placer un stop à 10 pips, il faut utiliser l’instruction SET STOP PLOSS 10
(PLOSS = taille en points/pips).
