John Ehlers Optimal Tracking Filter

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  • 10/17/2019 at 7:19 AM #110362 quote
    Matriciel
    Participant
    Master

    Bonjour Nicolas,

    Price = (High+Low)/2
 
if(barindex>5) then
Value1 = .2*(Price - Price[1]) + .8*Value1[1]
Value2 = .1*(High - Low) + .8*Value2[1]
if (Value2 <>0) then 
lambda = Abs(Value1 / Value2)
endif
 
alpha = ( -lambda*lambda + SQRT(lambda*lambda*lambda*lambda + 16*lambda*lambda)) /8
Value3 = alpha*Price + (1-alpha)*Value3[1]
endif
 
RETURN Value3 as "Tracking filter"

     

    Comment peut-on faire pour avoir cette “Moyenne Mobile” d’une autre période ?
    Par exemple ; je suis sur un graphique 5 minutes et je voudrais avoir cette “Moyenne Mobile” du graphique d’une heure.
    Bien à toi.

    10/17/2019 at 7:22 AM #110363 quote
    Matriciel
    Participant
    Master

    J’ai essayé de cette façon mais cela ne fonctionne pas :

    Price = ((High+Low)[12])/2
 
if(barindex>5) then
Value1 = .2*(Price - Price[1]) + .8*Value1[1]
Value2 = .1*((High - Low)[12]) + .8*Value2[1]
if (Value2 <>0) then 
lambda = Abs(Value1 / Value2)
endif
 
alpha = ( -lambda*lambda + SQRT(lambda*lambda*lambda*lambda + 16*lambda*lambda)) /8
Value3 = alpha*Price + (1-alpha)*Value3[1]
endif
 
RETURN Value3 as "Tracking filter"

    J’ai ajouté une période de 12 au (high + low)

    10/17/2019 at 7:24 AM #110364 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Pour mémoire, il n’existe pas encore de support MTF pour les indicateurs. Pour obtenir ce que tu veux, tu peux utiliser l’astuce des indicateurs avec GRAPH dans un backtest et l’instruction TIMEFRAME.

    Voir: Première approche sur le multi timeframe avec ProRealTime

    Matriciel thanked this post
    10/17/2019 at 8:58 AM #110372 quote
    Matriciel
    Participant
    Master

    J’ai ajouté une moyenne mobile exponentielle de 50 périodes. Ca se rapproche pas mal du graphique 1 heure.

    Price = (High+Low)/2
 
if (barindex>0) then
Value1 = .2*(Price - Price[1]) + .8*Value1[1]
Value2 = .1*(High - Low) + .8*Value2[1]
if (Value2 <>0) then
lambda = Abs(Value1 / Value2)
endif
 
alpha = ( -lambda*lambda + SQRT(lambda*lambda*lambda*lambda + 16*lambda*lambda)) /8
Value3 = alpha*Price + (1-alpha)*Value3[1]
endif

Value31h = Exponentialaverage[50](Value3)
 
RETURN Value3 coloured(0,0,0) style(line,1) as "Tracking filter", Value31h coloured(200,0,0) style(line,1) as "Tracking filter 1H"
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Matriciel @matriciel Participant
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6 years, 4 months ago.

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Language: French
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