Salve a tutti, controllando il forum sull’argomento ho trovato il codice che inserisco.

Purtroppo, anche se sembra scritto bene, i sistemi si interrompono durante trade molto negativi, anche se non viene raggiunto il drawdown storico che si inserisce manualmente.

Durante i backtest queste interruzioni non si vedono (provare sul dow jones), altre volte invece ( provare sul copper) il sistema si interrompe anche durante i backtest.

Qualcuno può fornire un codice testato in reale che permetta di utilizzare l’istruzione quit correttamente?

Grazie

//////////////////// ******************** CODICE MAX DRAWDOWN - MAX TRADE LOSS CONSECUTIVI E DATA DI SCADENZA ******************** ////////////////////
// Max DRAWDOWN
// Max Trade Lossconsecutivi
// Data Scadenza TS
 
MaxTradeLoss = 30                    // Massimo trade perdenti consecutivi
Scadenza = date >= 20250331         // Data scadenza TS //Marzo 2025
// Max Drawdown

ONCE Capital  = 50000
ONCE MinPoint = Capital
ONCE MaxPoint = 0
ONCE MaxRU    = 0
ONCE MaxDD    = 50000 * size
//------------------------------------------
//       EQUITY
Equity        = Capital + StrategyProfit
TempProfit    = PositionPerf * PositionPrice / PipSize
TempEquity    = Equity + TempProfit
//------------------------------------------
//       DrawDown
MaxPoint      = max(MaxPoint,TempEquity)
DD            = MaxPoint - TempEquity
MaxDD         = max(MaxDD,DD)
//
//------------------------------------------
 
// Max Trade Loss
 
if StrategyProfit < StrategyProfit[1]  then
Perdo = Perdo+1
else
if StrategyProfit > StrategyProfit[1] then
Perdo=0
endif
endif
 
if (abs(DD) >= MaxDD) or (perdo >= MaxTradeLoss ) or Scadenza then
quit
endif
//
//////////////////// ******************** FINE CODICE MAX DRAWDOWN - MAX TRADE LOSS CONSECUTIVI E DATA DI SCADENZA ******************** ////////////////////