Merci pour ton retour Nicolas.

J’avais compris que TRADEPRICE renvoyait le prix du dernier ordre exécuté, que ce soit un ordre d’achat, vente, stop ou limite.

A la lecture de ta réponse je comprends que je me trompe et que ce n’est pas le cas puisque tu indique que “le tradeprice est toujours celui de l’un de tes derniers STOP“, donc même si le stop n’a pas été exécuté?

Pourtant je constate que d’une manière générale le “(tradeprice – 0.00100) stop” place bien un stop 10 points sous le prix d’entrée LONG exécuté, et non pas en prenant pour référence le prix du dernier stop.

Cela veut-il dire que parfois TRADEPRICE va renvoyer le dernier prix exécuté, donc le prix d’entrée en position, ou parfois le prix d’ouverture du dernier stop, et ce de manière aléatoire?

De surcroit dans le cas présent le rejet intervient à la troisième bougie suite entrée en position, étrange qu’il ne se soit pas produit dès l’entrée en position…

Quoiqu’il en soit et plus concrètement il semble que mon script actuel ne convienne pas car il n’est pas stable.

Je souhaite placer un stop à X points sous chacune de mes entrées en position LONG ou SHORT, sans utiliser l’instruction SET STOP LOSS que j’utilise déjà comme stop garanti à la fin du code.

Comment peut-on coder cela?

Très bonne idée d’enregistrer le prix du close.

Pour filtrer un TRADEPRICE négatif je pourrais aussi écrire

if longonmarket and tradeprice > 0.00100 then
sell at (Z - 0.00100) stop
endif

Mais ton idée d’enregistrer le prix du close est meilleure 😉

En reprenant ton exemple cela donnerait ceci, est-ce correct?

defparam cumulateorders=false
 
irsi=rsi[14]
 
if irsi crosses over 50 then
buy at market
Z = close
endif
 
if irsi crosses under 50 then
sellshort at market
Z = close
endif
 
if longonmarket then
sell at (Z - 0.00100) stop
endif
if shortonmarket then
exitshort at (Z + 0.00100) stop
endif