Instruction "CustomClose" dans un CALL d'indicateur

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  • 05/23/2018 at 6:44 PM #71207 quote
    Toto le Heros
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    Bonjour,

    J’ai trouvé un indicateur intéressant sur ce site “AVERAGE FILTER REGRESSION” qui regroupe en un seul une soixantaine de types de moyennes mobiles / filtres.

    Je trouve cela intéressant et prometteur pour “filtrer” des stratégies de trading.

    L’indicateur a 2 variables : x = le numéro du type de moyennage (0: simple, 1: exponentiel, 2: wilder…), y = la période (par exemple : 20).

    Je pensais “bêtement?” intégrer l’instruction : MOYENNE=CALL”AVERAGE FILTER REGRESSION”[x,y] afin de backtester des stratégies avec x allant de 0 à 60 (test de tous les types de filtres) et y quelques valeurs de période… Mais je reçois le message d’erreur suivant :

    “Erreur de syntaxe : La fonction” AVERAGE FILTER REGRESSION” appelée via “NOM DE MA STRATEGIE” doit être appelée avec une expression entre paranthèses (pour en savoir plus, lire l’aide de la constante “CustomClose”). … ce que j’ai fait, mais je ne suis pas très avancé…

    Quelqu’un peut-il m’aider svp ?

    D’avance merci

    05/23/2018 at 6:50 PM #71208 quote
    Nicolas
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    En effet, l’indicateur “demande” à l’utilisateur de choisir quel type de prix il appliquera dans ses calculs. On utilise pour cela “CustomClose”, on aura donc le choix entre Close, MedianPrice, TotalPrice, High, etc..

    Lors d’un CALL, l’interpréteur ne peut pas savoir quel type de prix on appelle pour que l’indicateur fasses ses calculs, d’ou l’erreur que tu soulèves.

    On ajoute donc à la fin du CALL, le type de prix à appliquer, ici avec pour exemple “Close”:

    variable1 = CALL "Average Filter Regression"[1, 15](close)
    Toto le Heros thanked this post
    05/24/2018 at 7:43 AM #71225 quote
    Toto le Heros
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    Clair, merci Nicolas.

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Instruction "CustomClose" dans un CALL d'indicateur


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Toto le Heros @toto-le-heros Participant
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7 years, 9 months ago.

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