Inserimento filtro volatilità ATR

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  • 12/19/2017 at 4:12 PM #56080 quote
    Billy Ray Valentine
    Participant
    Senior

    Salve,

    avendo questo sistema che lavora sul Dow Jones:

    MMlungo= Average[200]
MMcorto= Average[5]
MyAdx = ADX[5]
// posizione Long
If close > mmlungo and close < mmcorto and myadx > 35 then
buy at lowest[2](low) LIMIT
endif
if close > mmcorto then
sell at market
endif
// posizione Short
If close < mmlungo and close > mmcorto and myadx > 35 then
sellshort at highest[2](high) LIMIT
endif
if close < mmcorto then
exitshort at market
endif

    sarebbe possibile aggiungere un filtro di volatilità tramite l’ATR?

    Nel dettaglio, si richiede che il filtro faccia attivare il sistema principale quando si caratterizza un valore dell’ATR a 5 periodi inferiore al valore dell’ATR a 10 periodi (valori ovviamente cambiabili a piacimento).

    Grazie in anticipo.

    12/20/2017 at 7:00 PM #56162 quote
    robertogozzi
    Moderator
    Master

    Prova il TS con queste aggiunte:

    MMlungo= Average[200]
MMcorto= Average[5]
MyAdx = ADX[5]
MyAtr5 = AverageTrueRange[5](close)
MyAtr10 = AverageTrueRange[10](close)
MyAtr = MyAtr5 < MyAtr10
// posizione Long
If close > mmlungo and close < mmcorto and myadx > 35 AND MyAtr then
   buy at lowest[2](low) LIMIT
endif
if close > mmcorto then
   sell at market
endif
// posizione Short
If close < mmlungo and close > mmcorto and myadx > 35 AND MyAtr then
   sellshort at highest[2](high) LIMIT
endif
if close < mmcorto then
   exitshort at market
endif

    Ho inserito i due ATR ed ho aggiunto un AND MyAtr alle righe dove entri Long e Short.

    Roberto

    12/20/2017 at 8:47 PM #56174 quote
    Billy Ray Valentine
    Participant
    Senior

    Grazie Roberto, ti chiedo un’ultima cosa:

    è possibile inserire dei parametri orari, da poter modificare a piacimento, in cui far funzionare il ts?

    12/21/2017 at 12:22 AM #56189 quote
    robertogozzi
    Moderator
    Master

    Si, vedi come l’ho modificato:

    IF time >= 090000 OR time <= 180000 THEN    //Attivo solo dalle 9 alle 18
   Operativita = 1
ELSE
   Operativita = 0
ENDIF
MMlungo= Average[200]
MMcorto= Average[5]
MyAdx = ADX[5]
MyAtr5 = AverageTrueRange[5](close)
MyAtr10 = AverageTrueRange[10](close)
MyAtr = MyAtr5 < MyAtr10
// posizione Long
If close > mmlungo and close < mmcorto and myadx > 35 AND MyAtr AND Operativita then
   buy at lowest[2](low) LIMIT
endif
if close > mmcorto then
   sell at market
endif
// posizione Short
If close < mmlungo and close > mmcorto and myadx > 35 AND MyAtr AND Operativita then
   sellshort at highest[2](high) LIMIT
endif
if close < mmcorto then
   exitshort at market
endif
    Billy Ray Valentine thanked this post
    12/21/2017 at 11:36 AM #56241 quote
    Billy Ray Valentine
    Participant
    Senior

    Grazie mille 🙂

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Billy Ray Valentine @albertocampagna Participant
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8 years, 1 month ago.

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Forum: ProOrder: Trading Automatico & Backtesting
Language: Italian
Started: 12/19/2017
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