Buongiorno, vorrei inserire i costi di overnight nel backtest
di una strategia multiday , che opera sia long che short e che rimane mediamente in posizione 4 giorni.
Vorrei sapere se il ragionamento è giusto:
- il mio broker ig mi segnala lo swap long e short (vedi foto) , mi metto nella condizione peggiore scegliendo per il mio calcolo il maggiore ovvero lo swap long che risulta essere di o.33%
- lo moltiplico per 4 che sono i giorni in cui il sistema mantiene mediamente aperta una posizione 4×0,33%=1,32%
- lo inserisco nella casella del probacktest: commissioni per trade in % (vedi foto)
Il procedimento è giusto?
C’è un altro modo di tenere conto dello swap e dei costi overnight?
Grazie in anticipo.
